中金IMS系统介绍.docx
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中金IMS系统介绍ims系统介绍一、IMS简介ims系统是中金公司专门为机构客户开发设计的量化交易软件，优点：交易委托指令高效，控价精准，算法稳定二、事务支持ims的交易支持：普通交易、量化交易、全自动交易、风险控制1.普通交易2.定量交易：a、篮子交易：同时完成一个股票组合的交易b、自定义模版交易：自定义股票池交易c、算法交易：使用计算机程序发出交易指令的一种方法在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易价格，甚至最终需要交易的证券数量ims系统目前支持六种算法交易策略：1) Swap:最基本的算法，它根据时间平均分割大订单2) vwap:最经典的算法之一，按照市场交易量定比例执行指令降低市场冲击成本3) volinline：也称为povpov，按照实际交易量的一定比例来执行指令4) peg:当市场价格进入到限以内并且对方盘口达设定的数量并获取市场的流动性5) iceberg：通过在盘口上暴露一个给定的数量来隐藏大单交易，为了减少对市场的影响，它还将在限价范围内自动吃掉挂起的订单6) floatfloat：盯盘算法，适用于低流动性、高价差的股票、期货物等3、全自动交易：又称机器人扫单，机构根据策略生成系列的委托指令，系统执行命令。
三、风险控制：支持16类风险控制指标：控制证券持仓数量、控制证券持仓市值、控制资产类别市值、控制证券交易量、控制执行价格、控制证券交易、控制同向和反向，期货保证金的控制、证券头寸成本的控制、按行业划分的证券市值的控制、交易量的控制、剩余天数的控制、到期回购资产的控制、交易对手信用额度控制、存款控制和注销控制详情垂询：熊绪15881404807中投证券成都舞阳大道营业部星期五，2022年5月25日。
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