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第五章 完全信息动态博弈在管理中的应用一．如何使自己的承诺变得可信——做一个非理性的人1. 一个有趣且发人深思的案例：美苏冷战博弈 冷战时期(1949——1989)美苏为争夺对欧洲的控制权发生冲突假设美国不在欧洲部署军 队此时，如果苏联不发动进攻，则双方各得3如果苏联发动进攻，美国不反击，则苏联 得 5 ，美国得 1；如果美国反击，则各得－2 问题 1：一旦苏联发动攻击，美国会选择反击吗？本博弈的结局是什么？问题 2：如果美国总统在欧洲部署少量的部队(所谓“用来战斗，人数太少；如果死伤，人 数又太多”)，能够有效地阻止来自苏联的攻击吗？结论：看似高度非理性的选择实际上是高度理性的2. 减少自己的选择(1) 减少自己的选择又称“破釜沉舟”或称“自断退路” Cortez攻占Aztecs曾经使用此 招，但比中国迟了一千多年色诺芬也许从另一个角度认识到了破釜沉舟2) 破釜沉舟能够成功，关键在于这种做法可以使博弈对手知道自己的承诺是可信的(如 肯定不会后退，不会背弃盟友等)所以，必须让自己的对手知道你在破釜沉舟3) 破釜沉舟在商业领域有着非常广泛的应用：如，摧毁自己的生产设施；有能力的员工 在与公司进行薪水谈判时，到处声称一旦不加薪就离职；在其他商业谈判中也可以使用不留 后路这招。

3. 交出你的实施控制权( 1 )案例：蜈蚣博弈 甲乙二人前面各有一只碟子，里面会装有一定数量的钱甲先行动，如果甲选择把里面的钱 抓走，则游戏结束，此时甲获得2 元钱，乙获得1元钱；如果甲选择不抓，则游戏进入下一 轮，由乙作决定，如果乙选择把里面的钱抓走，则游戏结束，此时甲获得0 元钱，乙获得 3.5 元钱；如果乙选择不抓，则游戏进入下一轮，由甲作决定，如果甲选择把里面的钱抓走， 则游戏结束，此时甲获得4元钱，乙获得1 元钱；如果甲选择不抓，则游戏也结束，此时各 得3 元钱请问：这个博弈最后的结局是什么？蜈蚣博弈相当于静态博弈中的囚徒困境，这个例子在经济学与公共政策中有着极为广泛的应 用思考：如何在蜈蚣博弈中改善双方的处境？(2)交出控制权不仅有助于使得自己的许诺可信，也可以让自己的威胁变得可信，这招在 谈判中经常使用(即宣称自己做不了主)交出控制权实际上也是限制、削弱自己的选择范 围4．例子：为什么抵押人质比抵押城池更能够增强承诺的可信度二．如何使自己的承诺变得可信——进行遏制进入的战略性投资 1．案例假设甲公司是某市场唯一的在位企业，获得的利润为10 亿元若乙公司选择进入市 场，甲公司选择发动价格战，则甲公司获得2 亿元，乙公司亏损5 亿元；如果甲公司容忍乙 公司的进入，则甲公司获得5 亿元，乙公司获得3亿元。

问题 1：请思考甲公司发动价格战的威胁可信吗？本博弈的结局是什么？问题 2：如果您是甲公司的总裁，请问您如何有效地遏制对手的进入？一点体会：价格战通常不具有足够的可信度，因为调整价格是如此的容易2．这招在国际关系中也有着广泛的使用，如核威慑发展核武器与尖端武器不是为了使用， 而是为了增强自己的威慑力，它们反而使世界更加和平了一点体会：一旦威胁是可信的，威胁所蕴含的事实反而不会发生博弈的结局就是这样往往 由可能发生但一直没有发生的事情所左右三.在法不责众的情形下如何使自己的威胁变得可信？1．案例：假设公司最多只能开除一个员工，不可能开除所有的员工，这一点也为员工所知 道，那么员工就可能不害怕公司的威胁，从而不努力工作如何解决这种问题？即如何让一 个威胁激励所有人？2．正确做法不是随机分配责任（因为一旦员工结盟，这种做法就会不奏效），而是让惩罚具 有明确的连锁关系，先选一个责任最大的人，然后依次分配下去这对管理有很重要的启示： 在一个团队中应该按责任大小建立一个明确的惩罚链条，按照由大到小的顺序，依次进行惩3．思考与讨论：末位淘汰是解决这个问题的好方法吗？ 四．如何增强自己的谈判力量？1. 让自己变得比对手更加有耐心。

2. 最不在乎谈判成功与否的人反而拥有更大的谈判优势3. 使用Boulwarism可以使自己“要么接受、要么退出”的出价可信Boulwarism是GE的 副总裁包尔瓦在与工会谈判时使用的策略，即提出合理价格后就拒绝继续谈判多次使用这 种策略可以为自己和公司积累起相应的声誉这种做法的关键就是不给对手还价的机会，这 种做法在很多行业、很多场合都在用不过，更要注意的是，许多看似不能还价的地方其实 能够还价4. 你面临的谈判选择对象越多，你的谈判力量就越大必要时，想方设法让第三方牵涉到你 的谈判中来5. 让对手相信你已经交出了自己在谈判中的控制权（如聘请专业的谈判人员）6. 利用边缘政策可以提高自己的谈判力量所谓边缘政策就是把谈判引向失败边缘、把危机 引向灾难边缘的做法，这种做法的实质就是做一些看起来有违自己利益的事情来使得自己的 威胁变得可信，增强自己的谈判力思考：争夺定价权是近年来在我国被频频提及的话题在铁矿石谈判中，我国一直处于处于 不利地位据有关报道，我国对进口铁矿石的选择原则在发生变化，即由价格先决变位优先 考虑多国别来源从海关提供的2009年 1 至 9月份数据显示，我国大幅增加了乌克兰和南 非的进口。

1）进口来源多样化能否增强我国与国际三大矿商的谈判力量？（2）我国是世 界铁矿石进口大国，如何增强我国的铁矿石谈判力量？五．如何解决要挟问题1. 一个著名的案例：阿拉斯加包装工人协会诉多梅尼克案2. 要挟问题在生活中极为广泛，如软件领域、如航空公司就经常被飞行员要挟，演艺公司以 及俱乐部被明星要挟，垂直分工与横向分工均容易导致要挟（如著名的通用汽车公司收购费 雪车身厂）3. 要挟问题的实质：双方达成自愿合约后，契约的某一方利用另一方对他的依赖而要求修改 合约，进行再谈判，以牟取额外的好处4. 如何缓解要挟问题？ （1）签订长期合同，但长期合同存在不完备性问题（虚拟明星也许会大大缓解演艺界的要 挟问题）（2）降低专用性投资（3）一体化七．重复博弈与合作1. 重复博弈的启示：能否让自利的理性参与人在没有外在强制力的情况下自觉自愿地合作？ 重复博弈理论告诉我们，人们是否信守承诺，不是道德教化的结果，而是理性计算的结果 在博弈论看来，人们是因为守信对自己有利才守信3. 重复博弈与我国诚信社会的构建 当前关于我国诚信缺失的主流观点，一是认为与社会转型时期道德滑坡有关；二是认为与法 律的惩罚力度、惩罚可能性太低以及政府监管不严有关。

依据来自于无限重复博弈理论的启 示，人们是否讲诚信、是否合作也是基于自身利益最大化计算而作出的理性选择；诚信、合 作与否的关键就看双方的博弈关系是否是重复性的思考：（1）假设百佳超市在20 个城市率先开设了分店如果没有竞争对手，它的利润为10； 如果它的竞争对手万佳进入，一旦百佳发动价格战，百佳的利润为 3，万佳的利润为－2； 如果百佳容忍万佳的进入，则双方各得4现在假设万佳是决定依次进入这20 个城市请 问：百佳一开始就发动价格战，以建立报复者声誉是否是该博弈的均衡结局吗？ （2）面对恐怖分子绑架人质以达到某种政治诉求的行动，不少国家的政府坚持解决不与恐 怖分子谈判请问，在什么情形下政府坚决不谈判的政策是理性的、正确的选择？ 思考：某地政府要建一个垃圾焚烧发电厂，周围居民由于担心垃圾焚烧带来的污染，对此表 示强烈反对当地政府多次声称垃圾焚烧是安全的，但绝大部分居民表示不相信近年来， 即便政府说真话，居民也不相信，与政府过去多次说假话有关，于是在一个重复博弈的社会 里，政府以后说真话也没有人愿意相信了在重复博弈中大家必须警惕“最后一次不合作”现象，这是商业、金融欺诈的最主要的法门八．如何才能避免政策朝令夕改或政策承诺不可信？1.一个必须交代的前提：政策环境一直保持不变，即不存在因为环境变化导致不得不调整政 策的情形。

该博弈分为三个步：第一步，政府选择政策承诺，第二步，老百姓选择是否相信 政策承诺，第三步，一旦老百姓相信政策承诺，政府选择是否兑现承诺2. 政策的动态一致性：即政策的制定与实施构成了一个子博弈完美纳什均衡 为什么招商引资优惠政策不利于吸收长期资本？为什么政府会不兑现招商引资的巨额奖 励？为什么零通货膨胀的相机宏观政策（源自凯恩斯）并不能真正稳定物价？3. 如何缓解政策朝令夕改？（1）尽量采用符合动态一致性的政策2）让政策制定者具有声誉积累的积极性官员的任期制与频繁更替不利于官员积累声誉 （如山西新一轮小煤矿合并）九．道德风险问题及其解决1．不对称信息之一：隐藏行动（1）公共信息与私人信息A 公共信息是指博弈各方均知道的信息，且博弈双方都知道双方均了解该信息B 私人信息是指博弈中一方知道而另一方不知道的信息C 一旦存在私人信息，就会使得博弈双方处于信息不对称状态，一方是知情人而另一方是不 知情人；信息不对称是社会生活的常态2）隐藏行动（hidden action）：是指博弈参与人采取的行动（如努力水平）一方知道而另 一方不知道思考：如何准确理解隐藏行动？行为是否可观测，不是一个纯粹的生物学、物理学概念，而 是一个经济学概念。

即便在生物学、物理学上行为不能观测，但如果行为的结果（被称为“产 出”）可观测，且行为的结果与行为存在一一对应的关系，那么我们就可以从结果准确推断 出行为，这就相当于行为可观测行为之所以不可观测，是因为行为的结果还要受随机因素 的影响行为不可观测在于观测成本太高隐藏行动会导致道德风险（m oral hazard）2．道德风险一词来自于保险行业一个原本小心翼翼开车的低风险客户，在买了保险后有 可能变得不再小心翼翼，这会给保险公司带来额外的风险或损失，过去人们认为这种额外的 风险之所以发生，是投保人的道德素质出了问题，后来发现根源还是信息不对称问题 道德风险也同样会出现在其他隐藏行动场合道德风险问题一旦发生，意味着这个人采取的 行动不符合对方或社会的利益本课对道德风险的定义不是从发生在合约订立前后这个标准 出发的3．道德风险问题的解决——如何让人们努力工作或学习？（1）道德风险问题的解决思路A 对隐藏行动者进行监督这种做法在我国用得非常普遍，但这种机制存在两个问题，一是 一旦监督者的监督成本非常高，监督就不可能是频繁的全方位的；二是监督者本身有没有监 督的积极性，或者说，会存在监督者的监督问题。

在我国，一旦面临监督者的监督问题就在 监督者的上方在设一个层级更高的监督者，这种在我国非常普遍的解决问题的思路永远没有 彻底解决监督者的监督问题B 对隐藏行动者进行伦理教化通过道德解决道德风险问题的成本非常高昂，这实际上是在 改变人性，可这是我国非常推崇的一种方法，但推崇这种方法恰恰是缺乏智慧的表现C 创造一种激励机制让隐藏行动者自愿努力工作或学习 这种方法的实质就是尽量让人们自己监督自己2）道德风险问题中的激励机制设计A 让隐藏行动者成为全部剩余收入的索取者这种机制就是让另一方获得固定收入，道德风 险制造者获得剩余收入，即他承担全部的风险这种机制要奏效必须要求隐藏行动者是风险 中性的（思考：何谓风险中性？何谓风险厌恶？）在企业中要彻底解决监督者的监督问题，就必须让某个层级的监督者成为剩余收入索取者， 即企业的所有人，这个人必须是风险中性者所以，胆大的人就成了老板，胆大的人通常也 是出资者，其出资行为也是承诺可信的一个保证B 如果隐藏行动者是风险厌恶的，则为了激励他努力工作，只能将他的报酬与产出水平挂钩， 即报酬依存于产出这意味着隐藏行动者需要承担一部分风险这种做法的典型有：分成制 度，计件工资制度，销售人员提成制度等。

这种做法实际上是告诉我。