华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划2013年第三季度资产.doc

华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划2013年第三季度资产管理报告重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《集合细则》）及其他有关规定制作 中国证监会对“华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划步步为盈子计划”（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（文号：证监许可〔2008〕828号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益 集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2013年10月20日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核本报告未经审计管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性本报告书中的内容由管理人负责解释。

本报告期起止时间：2013年7月1日－2013年9月30日一、集合计划简介名称：华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划类型： 定期开放限定性管理人：华泰证券股份有限公司 托管人：中国银行股份有限公司成立日：2008年10月27日成立规模: 2,114,281,334.48 份存续期： 无固定存续期二、主要财务指标（一）主要财务指标　　 单位：人民币元主要财务指标2013年7月1日－2013年9月30日1集合计划本期利润703,718.122加权平均计划份额本期利润0.00613本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额1,054,980.374本期单位集合计划净收益0.00945期末集合计划资产总值123,414,146.856期末集合计划资产净值123,156,600.357单位集合计划资产净值1.10288本期集合计划净值增长率0.56%9集合计划累计净值增长率19.28%（二）财务指标的计算公式（1）本期单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷集合计划份额（2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额（3）本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/（分红除权前单位净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]×100％（4）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1）×100％（三）集合计划累计净值历史走势图单位：(元) （四）集合计划分红情况2013年三季度集合计划分红情况如下：本报告期内集合计划没有实施分红。

三、集合计划管理人报告（一）净值表现　　 截止到2013年9月30日，集合计划单位净值为1.1028元，本期净值增长率为0.56%，集合计划单位累计净值为1.1928元，集合计划累计净值增长率为19.28% (二）投资主办简介刘娜，华东师范大学经济学硕士，4年证券从业经验2007年进入华泰证券，先后在固定收益部、受托资产管理部从事债券承销和固定收益证券研究、投资工作，具有较丰富的投资管理经验三)投资主办工作报告1、投资策略回顾三季度在经济出现企稳回暖迹象、资金利率维持紧平衡以及地方债务审计重新启动等背景下，利率债和信用债纷纷出现了回调，其中，供给冲击较大、流动性较好的利率债调整幅度更大，而由于机构风险偏好的上升以及流动性较差的原因，信用债调整幅度相对较小操作上，步步为盈继续维持较短的组合久期，同时利用闲置资金进行逆回购操作2、投资管理展望四季度经济料将维持弱复苏格局，通胀水平也会有所抬升，基本面对债券市场难以形成有利支撑政策方面，央行放松货币的概率微乎其微，资金面维持紧平衡的概率较大估值方面，经过三季度的调整，利率债调整幅度较大，但信用债尤其是低评级信用债调整仍不够充分，信用利差保护空间不足，建议继续回避低评级长久期信用债。

城投债方面，地方债务审计结果预计会在四季度披露，尽管地方债务出现系统性风险的概率较低，但如果地方债务规模超出市场预期，仍会对城投债形成冲击策略上，步步为盈仍会采取谨慎的操作策略，优先配置收益率较高且持有期收益较为确定的短端城投债或优质产业债，待负面冲击释放较为充分后，再择机配置中长端信用品种，利率债交易性机会难觅，仍会以观望为主四）风险控制报告1、集合计划运作合规性声明本报告期内，集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他法律法规的规定，本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风险的基础上，为集合计划持有人谋求最大利益本报告期内，本集合计划运作合法合规，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2、风险控制报告 本报告期内，集合计划管理人通过独立的风险控制部门，加强对集合资产管理业务风险的事前分析、事中监控和事后评估，并提出风险控制措施本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和合规与风险管理部日常监控、重点检查的结果 本集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和合规与风险管理部外部监控来进行。

为加强资产管理业务的风险管理，资产管理总部作为资产管理业务的一线中台部门，全面负责资产管理业务的内部风险控制管理，内容包括集合计划的风险揭示及管理、绩效评估、投资交易的授权执行、交易印章的使用等合规与风险管理部作为公司层面的中台部门，全面负责市场风险的揭示及管理，采用授权管理、逐日监控、绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制定期对业务授权、投资交易及合规性进行了全面细致的审查 在本报告期内，本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规、公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；本集合计划持有的证券符合规定的比例要求；相关的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时 四、集合计划财务报告（一）集合计划会计报表　　1、集合计划资产负债表 (2013年9月30日) 单位:人民币元资 产期 末 余 额负债和所有者权益期 末余 额资 产 :　负债:　银行存款1,689,633.77短期借款结算备付金219,031.42交易性金融负债存出保证金8,479.83衍生金融负债交易性金融资产112,650,197.26卖出回购金融资产款其中：股票投资 债券投资102,500,800.00应付赎回款113,151.83 资产支持证券投资10,149,397.26应付赎回费116.30 基金投资应付管理人报酬81,136.74衍生金融资产应付托管费18,255.75买入返售金融资产应付销售服务费38,539.95应收证券清算款4,504,000.00应付交易费用6,345.93应收利息4,342,804.57应付税费应收股利应付利息应收申购款应付利润其他资产其他负债　　负债合计257,546.50　　所有者权益：　　实收基金111,674,779.41　　未分配利润11,481,820.94　　所有者权益合计123,156,600.35　　　资产合计:123,414,146.85负债与持有人权益总计：123,414,146.852、集合计划经营业绩表(2013年7月1日至2013年9月30日) 单位：人民币元项目本期金额本年累计数一、收入1,167,003.346,578,963.811、利息收入1,601,003.485,178,170.99其中：存款利息收入15,640.1636,591.22 债券利息收入1,328,826.874,422,380.13 资产支持证券利息收入171,397.26508,602.74 买入返售金融资产收入85,139.19210,596.902、投资收益（损失以"-"填列）-93,260.992,490,146.16其中：股票投资收益 债券投资收益-93,260.992,269,620.25 资产支持证券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 衍生工具收益 红利收入220,525.91 股利收益3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）-351,262.25-1,099,876.444、其他收入（损失以"-"填列）10,523.1010,523.10二、费用463,285.221,534,635.611、管理人报酬256,300.51838,379.222、托管费57,667.61188,635.343、销售服务费121,742.75398,230.194、交易费用18,896.0957,038.645、利息支出其中：卖出回购金融资产支出6、其他费用8,678.2652,352.22三、 利润总额703,718.125,044,328.20(二)集合计划投资组合报告（2013年9月30日） 1、资产组合情况资产类别期末市值（元）占总资产比例银行存款、备付金、保证金及清算款6,421,145.025.20%股票0.00%债券及资产证券化112,650,197.2691.28%证券投资基金0.00%其他资产4,342,804.573.52%合计123,414,146.85100.00%2、按券种分类的债券及资产证券化投资组合债券类别债券市值（元）占资产净值的比例国家债券投资0.00%资产证券化10,149,397.268.24%企业债券投资102,500,800.0083.23%可转换债券投资0.00%其他债券0.00%债券及资产证券化投资合计112,650,197.2691.47%3、按市值占净值比例大小排序的前十名债券及资产证券化明细序号债券名称期末市值（元）占资产净值的比例1宁公控210,149,397.268.24%213中铝业SCP00310,001,000.008.12%。