投资银行学小微贷款风控风险控制技术演讲.ppt

￿￿￿￿￿小微贷款风控技术14/11/2021Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Presentation￿Plan￿内容提要￿I.国外小微贷款风控模型及技术II.国内小微贷款风控模型及技术III.国内各银行小微贷款风控开展IV.以民生银行为例具体阐述我国小微贷款风控技术的开展V.大数据风控Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿I.国外小微贷款风控模型及技术üIPC微贷技术üIPC关注的信息ü穿插检验nIPC公司信贷技术的核心：评估客户归还贷款的能力主要包括三个局部：n考察借款人归还贷款的能力n衡量借款人归还贷款的意愿n银行内部操作风险的控制每个局部，IPC都进展了针对性的设计国外微贷风控模型及技术：德国IPC￿微贷技术德国国际工程咨询公司(以下简称IPG公司)是一家专门为以微小企业贷款业务为主的银行提供一体化咨询效劳(即传统的咨询效劳与承担工程实施的管理责任相结合)的公司。

该公司有着20年专门为小企业提供金融效劳的经历，在十多个国家和地区运作的微小贷款工程，平均不良率低于3%风控中关注的两种信息基本信息经营信息ü客户年龄ü客户的教育水平ü其他人对客户的评价￿ü婚姻状况￿ü客户的性格特征￿￿ü客户是否有不良嗜好、不良和犯罪记录￿ü客户是否是本地人￿ü客户是否还有其他收入或支出，客户在当地的社会关系ü客户的社会地位ü客户的经营经验ü了解客户为什么经营当前的生意?未来的经营计划是什么?￿ü客户经营记录的获取￿ü贷款用途软信息I.国外微贷风控技术风控中关注的两种信息硬信息资产负债表应收账款预付款存货固定资产I.国外微贷风控技术•穿插验证是德国IPC技术的核心，穿插验证就是对两个方面获取的数据进展核对，如果数据偏差在一定范围比方5%以内，即认为是合理的，比方毛利率=〔销售收入-销售本钱〕/销售收入，就调查这三个数字，经过计算，口述毛利率和计算毛利率差距在5%以内，即可以认为客户提供的毛利率数据是正确的广泛的穿插检验是确保做好分析的重要手段•穿插验证一般包括权益校验、毛利率校验、营业额校验等穿插检验为判I.国外微贷风控技术ü穿插检验的对象包括“软信息〞和“硬信息〞。

穿插检验为判软信息还款意愿ü还款能力和还款意愿是放贷的唯一依据银行在审贷时，最为重要的是考察借款人有没有归还本息的能力，也就是借款人未来能够用于归还贷款的现金流入未来现金流从来都是银行信贷认可的第一还款来源至于抵押物，那仅仅是银行出于控制风险考虑的一种比较有效的补救手段；用于在借款人不能用正常现金流归还贷款时降低银行的损失，而并不能表达银行信贷活动的主要意图，也不能成为银行信贷资金回收的直接来源，只能称得上是第二性的还款来源硬信息还款能力I.国外微贷风控技术Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿II.国内小微贷款￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿风控模型及技术ü信贷工厂介绍和起源ü信贷工厂特点和优势ü判断标准国内小微贷款风控模型及技术II.国内微贷风控技术信贷工厂介绍所谓“信贷工厂〞是指银行像工厂标准化制造产品一样对信贷进展批量处理具体而言，就是银行对中小企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线〞作业方式进展批量操作信贷工厂起源这一模式起源于海外，中国国内目前已经有建立银行、中国银行、杭州银行等银行在采用这一模式。

杭州银行是国内较早采用这一模式的银行之一杭州银行深圳分行戴明介绍说，2005年杭州银行引入澳大利亚联邦银行作为外资战略股东，随后在澳大利亚联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式国内小微贷款风控模型及技术II.国内微贷风控技术作业流程化产品标准化生产批量化信贷工厂特点风险分散化管理集约化队伍专业化判断标准II.国内微贷风控技术CharacterCapacityCapitalCollateralCondition5C三表三品Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿III.国内各银行小微贷款风控开展ü信贷工厂介绍和起源ü信贷工厂特点和优势ü判断标准ü为能提高交易效率，提升风险管理水平，工商银行采取自主研发系统与外购系统相结合的模式来构建金融市场交易系统体系，并方案随着自主研发能力的提升，逐步取代外部采购系统III.国内各银行风控开展ü在“小额便利贷〞的贷款审批和贷后管理上，工商银行不仅认真审查小微企业本身的信用状况，还将贷款风险与小微企业所在的专业市场和产业集群联系起来，根据小微企业客户群体的经营特点、交易商品种类、商业模式和运作流程等全面梳理风险点，有针对性地制定风险防控措施，不仅有效地控制住了风险，还大大提高了营销效率，凸显了大银行开展小微企业信贷业务的规模经济优势。

III.国内各银行风控开展建立快速信息报告制度对于江浙地区的有问题贷款逐笔处理，快速处理，有保有压建立专门的团队，对重点地区和重点行业的风险贷款情况进展排查下发新的风险管理提示，适当调整产品的准入标准(1)积极打造小微企业信贷工厂对核心客户单位定期分析、动态管理，破解小微企业融资“三大〞难题￿以优质核心客户为依托，为其上下游客户量身订制金融效劳方案积极搭建小微金融效劳平台，与团省委合作搭建了“吉青时贷〞小微业务效劳平台通过打造“吉青时贷〞产品发放联名卡、开展干部穿插挂职等举措推动了该项业务的开展，并取得了良好的社会效应￿加大专业市场商场营销力度，从市场经营方管理方入手以信贷工厂模式对专业市场商场内业户集中授信强化“租金贷、伞式贷等专属信贷产品+POS机具+银行卡+集中收银账户〞的一揽子产品营销在风险防控上，采取“市场、商场、经营方提供增信+旺铺、摊位抵质押+账户路径锁定等〞担保组合￿III.国内各银行风控开展III.国内各银行风控开展(2)从“进、退、清、转、核〞信贷业务五个关键环节入手全面提升小微企业贷款质量￿标准性•制定并下发了包括重点客户定期分析、风险事件报告、风险预警、贷后管理、违约信息通报、呆账核销六项风险管理制度进一步夯实了小微企业金融业务安康可持续开展的制度根底。

前瞻性•按季下发到期贷款风险提示，减少阶段性逾期贷款对小微企业逾期贷款实行名单制管理，实行定责任人、定化解措施、定化解期限针对性•开展业务调研、贷后抽查，及时发现工作中存在的风险点对于内外部检查中发现的问题，催促分支行积极整改落实成效性•在常规清收不良的根底上，积极与总行资产保全部沟通协助打包处置结合同业经历会同相关部门，按照账销案存的原那么，积极探索小微企业不良贷款核销工作•(3)•分行成立小微企业金融效劳中心，支行成立小微企业部，实现小微业务“专人、专业、专注〞￿做明确业务边界•即500万元以下小微业务、小微企业信贷工厂业务以及商铺抵押类业务•实施“四个集中〞标准业务操作，提高风控水平•即实施授信政策集中管理、出账审查集中处理、贷后监测集中管控、信贷档案集中保管对小微企业营销与授信准入标准按照“根本面和现金流分析为主、财务分析为辅〞的原那么•融入“三为〞、“八性〞、“八看〞内容全面、真实掌握小微企业经营情况在客户情况复杂、客户经理提供决策信息不充分、风险难以准确把握的前提下，专职审批人位置前移，将风险把控关口前置•以模拟利润为核心，按照年度创利、业务水平及工作能力对小微企业客户经理实行动态等级管理，按季兑现客户经理绩效薪酬和营销费用，构建与现代商业银行接轨的考核体系、打通客户经理的职业晋升渠道。

III.国内各银行风控开展Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿IV.以民生银行为例具体阐述我国￿风控技术ü商贷通模式介绍及特点ü“商贷通〞风险管理方式ü“商贷通〞风险管理手段ü民生银行开展小微贷款业务过程中存在旳问题小微企业贷款“商贷通〞模式IV.民生银行为例“商贷通〞产品是中国民生银行面向小微商户、中小企业主、个体工商户等经营商户提供的涵盖快速融资、资金管理、人民币授信结算和消费信贷等全方位的金融效劳产品实质：企业经营性贷款“商贷通〞模式特点IV.民生银行为例￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿単笔开发业务指的是符合贷款标准的企业可以单独进展放款这种模式的贷款因为有抵押,有担保可以有效降低风险但是贷款的流程比较多较难满足小微企业贷款“急〞、“频〞的融资需求同时会增加银行的本钱￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿批量开发业务是指单独的小微企业达不到银行贷款标准,但数量众多的小微企业通过联保、互保等方式可以取得贷款的业务模式。

这正好符合了基于“大数定律〞旳贷款风险定价原理由于批量开发模式贷款的小微企业数量众多,小微企业贷款可以有效地对冲和减小风险因此,批量开发模式不但可以降低风险,而且还可以降低本钱商贷通〞业务模式IV.民生银行为例1、单笔开发2、批量开发“商贷通〞风险管理方式IV.民生银行为例风险管理方式：基于“大数定律〞和“收益覆盖风险〞原那么的风险定价是民生银行风险管理技术最大的特色之一ü“价格覆盖风险〞是指小微金融由于人力本钱、交易本钱及行政本钱较高，单笔贷款风险较大，因此，要在利率及收费上寻求与风险相对称的定价区间，使价格足以覆盖大数定律所提醒的本钱及风险，才能实现净收益要充分利用银行对小微客户谈判和定价的主导权，建立差异化的风险定价体系，以较高的贷款定价和较高的综合收益覆盖小微业务的作业本钱和预期风险价格覆盖风险〞是小微金融商业模式和可持续开展的根本前提ü基于“大数定律〞小微贷款的内涵:单个小微企业贷款额度较小但是有“众多〞的小微企业贷款的总额度就会很大,这样贷款的风险以概率收敛于贷款的预期风险，单个小微企业的风险在众多的“批发型〞和“规模型〞的总体贷款中占有较小的比例,并且单个小微企业的风险在总体贷款中可以有效地进展分散和对冲。

1.基于“大数定律〞的小微贷款定价“商贷通〞风险管理方式IV.民生银行为例￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2.注重"实质性〞的风险管理￿￿￿￿￿￿3.注重专业管理团队和贷后风险管理民生银行幵拓创新,联合政府部门、海关、行业协会、民间团体等各方面对小微企业的信用资料进展深度挖掘如果是三无客户,就应该通过其他的凭证来判断授信条件或者决定是否授信,比方注重"三表〞、“三流〞等方面的分析￿“三流〞指的是人流、车流、现金流,此外,还应注重小微企业的开展潜力,竞争力以及品牌等难以量化但可以通过考察得知的指标民生银行根据“商贷通〞客户的具体情况和特点,建立了一支专业化的小微金融效劳团队,并且贯穿于整个贷款的过程中,包括专业化的规划团队、支行层面的营销团队、分行层面的贷款审批团队和非常有特色的贷后管理团队专业的风险管理团队是风险管理的最有效途径,专业的人才管理能够降低操作风险,能够提升风险识别能力,能够在发生风险后及时采取有效措施ü1、坚持工程的规划开发民生银行自从全面开展小贷业务以来,一直坚持“规划先行〞和“批量营销〞,对具有一样经营模式和行业特点、风险特征相似的小微企业集群进展科学规划和批量开发。

ü2、优化行业的选择指导民生银行总行根据行业特征和地域特色,指导分支机构优先选择与经济周期关联度低、行业存续时间长以及区域优势特色的行业进展批量开发授信ü3、进展额度的单户控制贷款金额一般在500万元以内,授信金额集中在200万至300万居多,在0-500万区间承正态分布商贷通〞风险管理手段IV.民生银行为例ü客户经理在营销的过程中,为完成银行规定的考核标准,一味地做大规模,贷款金额一般比小微企业的融资需求大得多,有些甚至已经到达了中小企业的贷款标准,这样就会造成很大一局部小微客户流失,客户群定位因此而具有比较大的真空此外每笔贷款金额过大的话就不满足大数定律成立的条件,贷款的风险就会增大,就不满足小微贷款风险管連的条件因此,必须开展和完善适合小微企业贷款特有的绩效考核评价机制民生银行开展小微贷款业务过程中存在旳问题IV.民生银行为例银行绩效考核制度需完善ü条线管理制度是目前民生银行的主要制度,这就会造成人为上的业务间隔小微金融业务是民生银行的战略重点并且这也是其市场定位,但是各分行执行具体的措施中,小微金融业务的比重还是相对较小管理体制仍有缺陷团队的专业化程度不够ü加大培训力度、以老带新,是提高团队专业化的必经之路。

贷款效率仍需提高ü科技系统的强力支撑和贷款流程相关环节的节检是提高效率,满足小微贷“急〞的先决条件Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿V.大数据风控ü商贷通模式介绍及特点ü“商贷通〞风险管理方式ü“商贷通〞风险管理手段ü民生银行开展小微贷款业务过程中存在旳问题即使有如此多的风控技术可以借鉴，为何金融机构小微贷款难一直无法解决？主要还是因为中小微企业的信贷调查本钱、操作本钱及过高的不良率导致的银行实际净收益下降，让银行失去了投放的动力大数据风控V.大数据风控？=solution大数据风控大数据风控: :在一定程度上可以降低银行对中小微企在一定程度上可以降低银行对中小微企业的信贷调查本钱业的信贷调查本钱•10月16日，平安银行深圳分行正式对外发布其创新产品“商超供给商发票贷〞〔简称“商超发票贷〞〕，首批面向包括沃尔玛、天虹、一号店等在内的近60家大型商超百货的数万家供给商推出，该产品在深圳地区首发，正在向全国推广以平安银行“商超供给商发票贷〞为例阐述大数据与金融的结合V.大数据风控发票数据供给商A供给商B供给商C橙e网ü商超发票贷是互联网与大数据相结合的创新产品ü基于橙e网的强大平台，实现银行端与客户端的线上对接，借助大数据进展贷款审核，并能及时掌握客户的经营情况，降低了沟通本钱和交易本钱，提高了银行的风险控制水平，从而使效率和质量都有了保证。

ü但我们应注意到大局部的互联网金融企业目前体量尚小〔唯一的例外是阿里〕，用户规模和交易额都不大，缺乏大数据根底，亦无力承担大数据的根底设施和处理本钱，更重要的是并没有大数据的迫切需求ü而商超发票贷的成功更多依傍于其垂直化及行业细分的模式，这一点值得其他银行借鉴以平安银行“商超供给商发票贷〞为例阐述大数据与金融的结合V.大数据风控Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿Technology￿and￿the￿analysis￿of￿the￿risk￿control￿THANK YOU！知识回忆知识回忆Knowledge Knowledge ReviewReview祝您成功！。