能力提升试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案.doc

能力提升试卷能力提升试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷风险管理考前冲刺试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、绝对信用价差是指（）A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对【答案】B 2、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级A.专家评定模型 B.违约概率模型 C.风险等级模型 D.信用评分模型【答案】D 3、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()A.评估从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D 4、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头 200，美元多头 450，日元空头 150，法郎空头 80，马克空头 50。

使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）A.70 B.280 C.350 D.650【答案】D 5、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进人（）A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A 6、银行宏观审慎监管的核心是()A.资本监管 B.风险评估 C.监管评级 D.现场检查【答案】A 7、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制A.所有权、经营权 B.所有权、治理权 C.处置权、治理权 D.清偿权、经营权【答案】A 8、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.收益率与价格反向变动 C.价格变动的程度与久期的长短有关 D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】D 9、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总A.大于 B.大于或等于 C.等于 D.小于【答案】D 10、下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是()A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)销售收入100 B.销售净利率=(净利润销售收入)100 C.总资产收益率(权益报酬率)=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100 D.资产净利率(总资产报酬率)=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100【答案】C 11、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。

A.资产规模急剧扩张 B.银行评级下调 C.大额信贷损失 D.银行控股股东变更【答案】D 12、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程 B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径 C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制 D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】B 13、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）A.上升；下降 B.下降；上升 C.上升；上升 D.下降；下降【答案】B 14、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）A.实质性超限 B.主动超限 C.被动超限 D.非实质性超限【答案】C 15、假设其他条件均相同则以下哪种债券的利率风险最高（）A.5 年期零息债券 B.5 年期票面利息为 5%的固定利率债券 C.5 年期票面利率为 7%的固定利率债券 D.10 年期浮动利率债券【答案】D 16、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（）。

A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性 B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响 C.杠杆率指标具有逆周期性的特点 D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降【答案】D 17、（2018 年真题）下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 C.根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险 D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】C 18、下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)A.整体性 B.可持续性 C.敏感性 D.有效性【答案】B 19、（2019 年真题）下列（）属于商业银行提高资本充足率的分子对策A.降低规模 B.调整结构 C.处置资产 D.增加一级资本和二级资本【答案】D 20、（2019 年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告 B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告 C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险 D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A 21、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知（“操作风险 13 条”）、商业银行操作风险管理指引、商业银行资本管理办法（试行）等文件。

A.证监会 B.中国人民银行 C.银监会 D.中国银行【答案】C 22、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A.个人客户评级 B.国别评级 C.法人客户评级 D.主权评级【答案】B 23、假定某公司 2015 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产总额为 150 万元，年末资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为（）A.54 B.108 C.53 D.56【答案】B 24、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既属于系统风险又属于非系统风险 D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B 25、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()A.保证人的贷款规模 B.保证人的保证意愿 C.保证人的关联方 D.保证人的行业地位【答案】B 26、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动 性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了A.小于 B.大于 C.等于 D.以上都不对【答案】B 27、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。

A.产品风险 B.管理层风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】C 28、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D.风险是无法避免的【答案】D 29、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)A.评价整体风险状况 B.提供监管数据 C.识别当期风险特征 D.配合内部审计检查【答案】B 30、（2018 年真题）下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是（）A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成 B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素 C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益 D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关【答案】A 31、下列关于违约概率说法错误的是（）A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者 C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C 32、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。

次级类贷款为6 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 3 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 4 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3【答案】C 33、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险A.限制 B.降低 C.分散 D.消除【答案】D 34、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D 35、强调风险管理独立性的根本目的是()A.维护管理 B.保证风险管理的执行力 C.加强管理力度 D.深化风险管理强度【答案】B 36、（2019 年真题）资产净利率的计算公式是（）A.净利润/平均总资产 B.（负债总额/资产总额）100%C.净利润/（期初资产总额期末资产总额）/2100%D.（销售收入销售成本）/销售收入100%【答案】C 37、风险监测是一个()的过程A.动态、连续 B.动态、间断 C.静态、间断 D.静态、连续【答案】A 38、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 39、通过流水作业方法、科学排序方法、网络计划方法、滚动计划方法和电子计算机辅助进度管理等控制项目进度的方法属于（）A.行政方法 B.经济方法 C.管理技术方法 D.其他方法【答案】C 40、（2021 年真题）某商业银行的业务规模（BI）为 8 亿欧元，对应的边际系数（）为 12%，内部损失乘数为 1.5，则该商业银行履行 2017 版巴塞尔最终方案使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元A.0.18 B.12 C.1.44 D.0.96【答案】C 41、（?）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 42、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头 50、欧元多头 100、英镑多头150、澳元空 头 20、美元空头 180如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）A.100 B.200 C.300 D.500【答案】C 43、（2018 年真题）外部的盗窃、抢劫行为属于（）事件。

A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.系统缺陷 D.人员因素【答案】B 44、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】D 45、下列属于经营活动现金流出的是()A.购买货物所支付的现金 B.进行权益性投资支付的现金 C.进行债权性投资支付的现金 D.发生筹资费用所支付的现金【答案】A 46、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics 模型 B.CreditPortfolioView 模型 C.CreditRisk+模型 D.KMV 模型【答案】B 47、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（）A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建。