2024年上海市初级银行从业资格之初级风险管理真题附答案.docx

2024年上海市初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案一单选题(共80题)1、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（ ）0C，严禁用氧气作为通风的风源A.45B.50C.40D.30【答案】 C2、充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（　　）原则A.全面性B.客观性C.重要性D.前瞻性【答案】 D3、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元A.500B.300C.700D.1000【答案】 A4、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，不得低于（ ）A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】 B5、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】 B6、下列属于市场风险报告补充信息的是（　　）。

A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数【答案】 C7、风险识别的主要方法不包括（ ）A.失误树分析法B.专家调查列举法C.专家预测法D.分解分析法【答案】 C8、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 A9、下列金属风管制作机械中，（ ）主要用于风管与角钢法兰的铆接A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.共板式法兰机【答案】 B10、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】 B11、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述这是( )对风险偏好的定义A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行【答案】 A12、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（ ）时，必须更换A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】 D13、（　　）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】 D14、（2018年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（ ）A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 D15、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】 A16、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 D17、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大【答案】 B18、风险报告的主要职责不包括（ ）A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供 支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】 D19、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。

A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 C20、（　　）年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】 D21、 （　　）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带A.媒体B.股东大会C.可信赖的第三方D.董事会【答案】 A22、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）A.锁定未来的借款成本B.对冲未来的汇率风险C.锁定未来的投资收益D.对冲利率下降的风险【答案】 A23、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响　　）A.会B.不会C.有可能会，有可能不会D.以上都不对【答案】 A24、风险与控制自我评估的原理是（ ）A.固有风险-剩余风险=操作风险B.控制措施÷剩余风险=固有风险C.操作风险-控制措施=剩余风险D.固有风险-控制措施=剩余风险【答案】 D25、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个，度量该中心5小时内接到38个的概率应该采用的概率模型是（ ）。

A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】 B26、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（　　）A.由抵押人自行处理B.向抵押权人提前清偿债务C.由抵押人和抵押权人进行平分D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配【答案】 B27、下列有关经济资本的说法，不正确的是（ ）A.经济资本等同于监管资本B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本【答案】 A28、( )相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】 C29、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.集中度限额【答案】 D30、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（　　）A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】 B31、（2019年真题）下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（ ）。

A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容B.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总D.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽【答案】 C32、( )相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】 C33、某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为（　　）A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】 D34、下列关于红色预警法的说法，错误的是()A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A35、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金【答案】 D36、根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正确的有（　　）A.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也同属于抵押财产D.抵押人未按规定将房地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵押权人优先受偿【答案】 A37、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。

这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则A.稳定性B.重要性C.及时性D.合规性【答案】 A38、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（　　）的变动情况A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】 B39、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于( )A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】 D40、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单【答案】 D41、 债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指()。