
历年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷B卷附答案.doc
33页历年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试历年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题(共单选题(共 8080 题)题)1、商业银行所采用的信息系统的()极为重要A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性【答案】B 2、()负责建设银行风险管理体系,组织开展各类风险管理活动,识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险,向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】D 3、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散【答案】D 4、商业银行的外汇敞口头寸如下:欧元多头 110,日元空头 50,英镑空头 70,瑞士法郎多头 30,加元空头 10,澳元空头 20,美元多头 150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()A.140 B.150 C.450 D.440【答案】D 5、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为 780 万元人民币,置信水平为 99,持有期为 1 天。
则该银行在未来 250 个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过 780 万元A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 6、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】C 7、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出却随着利率的上升而增加,从而使银行收益减少的风险属于()A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】D 8、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 9、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 10、通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。
A.、B.、C.、D.、【答案】A 11、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A 12、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会【答案】C 13、商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是()年A.0.5 B.1 C.2 D.3【答案】A 14、从我国目前实施经济资本管理的经验看,完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配 D.分行根据总行的战略性规划,具体配置可利用的各项资源【答案】D 15、()指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用A.代理业务 B.柜面业务 C.资金业务 D.个人信贷业务【答案】A 16、下列选项中,关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法,正确的是()。
A.相互独立、互不影响 B.相互排斥、互不共存 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系【答案】C 17、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】D 18、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元,其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C 19、已知一家商业银行的资产总额为 300 亿,风险资产总额为 200 亿,其中资产风险敞口为 80 亿,预期损失为 40 亿,那么该商业银行的预期损失率是()A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13【答案】A 20、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 D.监管机构在银行提交评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D 21、假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()A.购买票面利率为 3%的国债,当期资金成本为 2%,则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益 D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为 0【答案】B 22、在其他条件保持不变的情况下,固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期()。
A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】A 23、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要据此,下列描述最不恰当的是()A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C 24、()已经成为银行监管的重要补充A.信息披露 B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是【答案】C 25、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】B 26、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一不包括()A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】B 27、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】A 28、从报告的使用者来看,风险报告可分为()A.内部报告和外部报告 B.综合报告和专题报告 C.一般报告和特殊报告 D.管理报告和监督报告【答案】A 29、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.系统性风险较高 D.风险识别和贷后管理难度大【答案】A 30、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为()A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础,同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 31、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量()变动对银行整体经济价值的影响A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动【答案】B 32、商业银行的流动性覆盖率应当不低于()A.50 B.100 C.150 D.200【答案】B 33、下列对商业银行战略风险管理的表述,最不恰当的是()A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景,短期目标以及长期目标 C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 D.商业银行“重前台,轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】A 34、在特定市场环境下,相同的信用违约掉期价差()意味着相同的风险状况。
A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】B 35、下列关于留置的说法,不正确的是()A.留置这一担保形式,主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 36、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.流动性风险【答案】B 37、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划A.一年或三年 B.三年或五年 C.两年或三年 D.三年或四年【答案】B 38、商业银行的决策机构是()A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.高级管理层【答案】A 39、关于风险度量中的 VaR,下列说法不正确的是()A.VaR 是指在一定的持有期t 内和给定的置信水平 x下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在 VaR 的定义中,有两个重要参数持有期t 和预测损失水平卸,任何VaR 只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.p 为金融资产在持有期t 内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】B 40、目前,我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是()。
A.1.5、150,两者孰低 B.1.5、150,两者孰高 C.2、120,两者孰高 D.2、120,两者孰低【答案】B 41、为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是()A.收益率曲线风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】B 42、(?)是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后,按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备?【答案】A 43、下列关于信用风险的说法,正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 44、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高A.企业融资杠杆率 B.行业因素 C.宏观经济周期因素 D.清偿优先性【答案】D 45、商业银行的()来源于其内部经营管理活动,以及外部政治、经济和社会环境的变化。
A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】C 46、假设某商业银行外汇交易业务的 VaR(每 10 日、99置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为()A.4.0VaR B.4.5。
