
备考2025河南省初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案.docx
61页备考2025河南省初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案一单选题(共100题)1、甲、乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切、无话不谈下列选项中,两人对密码的管理正确的是( )A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时,甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 B2、(2018年真题)尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指( )类贷款A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】 A3、 某交易部门持有三种资产,占总资产的比例分别为20%、30%、50%,三种资产对应的百分比收益率分别为7%、6%、12%,则该部门总的资产百分比收益率是( )A.12%B.15.4%C.10.5%D.7.5%【答案】 B4、 某公司2015年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2015年期初存货为450万元,2015年期末存货为550万元,则该公司2015年存货周转天数为( )天A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】 D5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债1=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为D1=3年,根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%。
则商业银行的整体价值约( )A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】 B6、健全的风险管理体系具有的功能不包括()A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理【答案】 D7、 巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》A.2006年B.2010年C.2013年D.20115年【答案】 B8、(2021年真题)某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿根据《商业银行资本管理办法(试行)》,按照权重法计算风险加权资产是( )亿元A.55B.75C.50D.82.5【答案】 C9、 下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求,及时向高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试, 并制定应急预案【答案】 A10、信用违约互换中,下列说法错误的是( )A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿C.相关资产只有在现金结算(基于债券或者贷款的违约价格)或者实物交易时才需要D.执行日通常在约定的信用保护期限之后【答案】 B11、由于内部控制方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的( )危机。
A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C12、银行业是( )的行业A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险D.高杠杆、低风险【答案】 C13、以下哪个不是项目技术交底的层级( )A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项交底D.分部工程交底【答案】 D14、( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失A.预期损失B.灾难性损失C.威胁性损失D.非预期损失【答案】 B15、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D16、下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是()A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户,应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测,做好对该客户的管理便好,不用监测其他变量【答案】 D17、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是( )。
A.品质类指标B.增长能力指标C.环境类指标D.实力类指标【答案】 B18、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产,60%投资于收益率为6%的国库券,那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】 B19、商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而(),随持有期的增加而()A.减少;增加B.增加;减少C.增加;增加D.减少;减少【答案】 C20、下列选项中,不属于我国银行业监督管理目标的是()A.促进银行业的合法、稳健运行B.维护公众对银行业的信心C.增强银行业的资金收益D.提高银行业竞争力【答案】 C21、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()A.0.01%B.0.02%C.0.03%D.0.05%【答案】 C22、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有( )A.普遍性和营利性B.普遍性和非营利性C.易变性和营利性D.流动性和营利性【答案】 B23、头寸拆分看待产品的角度是()A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】 C24、(2021年真题)商业银行的灾难性损失由( )来转移风险。
A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 D25、违约的定义是( )的重要定义A.权重法B.标准法C.经济资本管理D.内部评级法【答案】 D26、(2018年真题)( )是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制A.高级管理人员准入B.业务准入C.机构准入D.市场准入【答案】 D27、如果中央银行实施紧缩货币政策,基准利率水平不断提高,在该货币政策影响下,通常会使( )A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 A28、在单个客户授信限额管理中,商业银行对客户进行信用评级后,首要工作是确定客户的( )A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】 B29、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金关于担保的方式,下列表述正确的是()A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保B.医院可以作为贷款担保的保证人C.在动产质押中,债务人或第三方为出质人,债权人为质权人,移交的动产为质物D.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当全额返还定金【答案】 C30、商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。
A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 C31、以下关于风险分散的说法错误的是( )A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】 A32、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做核心存款的重要组成部分A.个人存款B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A33、下列关于先进的风险管理理念,说法不正确的是()A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】 D34、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲,这种做法属于()策略A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】 C35、(2018年真题)2005年12月8日,瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股J-COM公司股票的委托,这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股这时操作屏上出现了输入有误的警告,但由于这类警告经常出现,交易员忽视警告继续操作。
随后,东京证交所发现错误,通知该公司交易员立即取消交易,但由于交易所证券交易系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功13日,日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算为此,该公司的缺失达到了400多亿日元在该操作风险事件中,导致风险损失的原因有( )A.(1)(3)B.(1)(2)(3)(4)C.(1)(3)(4)D.(1)(2)【答案】 A36、电脑“千年虫”属于典型的( )风险A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 C37、 交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的( )A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B38、一旦商业银行采用了(),未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.流程分析法【答案】 C39、风险管理部门在( )的领导下,负责建设完善包括风。
