2024-2025年度甘肃省初级银行从业资格之初级风险管理真题附答案.docx

2024-2025年度甘肃省初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案一单选题(共80题)1、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序A.提高流动性管理的预见性B.建立多层级的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案【答案】 D2、( )是目前最恰当的声誉风险管理方法A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 D3、客户评级的评价主体是()A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】 B4、信用风险损失分布的数学期望是（　　）A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款拨备率C.预期损失D.风险迁徙率【答案】 C5、 （　　）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】 C6、 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（　　），存款的利息支出会随着利率的上升而（　　），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

A.减少的，减少B.增加的，减少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】 C7、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】 C8、商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ） A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】 A9、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的 差异÷该产品交易次数交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）A.前台的书面记录存在问题B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障【答案】 B10、（2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（ ）A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C11、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。

发现有3个客户违约，则3％代表( )A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 A12、商业银行应当至少（ ）对交易账簿头寸重估一次价值A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】 D13、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上都对【答案】 B14、银行监管是由（ ）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益A.行业协会B.政府C.审计机构D.商业银行【答案】 B15、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 D16、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。

A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】 C17、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（　　）A.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析【答案】 C18、关于风险的概念，理解不正确的是()A.风险是一个事前概念B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态【答案】 C19、下列不属于良好的银行监管的标准的是（ ）A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】 C20、证券组合理论体现在( )A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 C21、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况【答案】 D22、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 B23、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是（　　）A.盈利目标B.中期财务报表C.业绩公告D.简要财务报表【答案】 A24、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】 C25、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（ ）A.衡量商业银行的风险状况B.以时点数据为基础C.属于静态指标D.预估商业银行的风险变化程度【答案】 D26、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金【答案】 A27、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 C28、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（ ）A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限【答案】 B29、对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（ ）A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】 A30、分部分项工程开工前，（ ）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里A.项目总工程师B.方案编制人C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】 A31、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。

A.在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券B.在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券C.在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券D.在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】 B32、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（ ）A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C33、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】 C34、（2019年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（ ）A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 B35、土地登记代理属于（　　）的范畴。

A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理【答案】 A36、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元则该公司速动比率为（ ）A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】 D37、我国商业银行目前的业务种类和运营方式。