2022-2023年度贵州省基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案.docx

2022-2023年度贵州省基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、关于基金业绩归因，以下表述错误的是（　　）A.绝对收益归因和相对收益归因可以同时运用B.相对收益归因也适用于对指数基金的评价C.混合型基金超额收益由资产配置决定D.基金运作的各项费用对绝对收益有影响【答案】 C2、关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（ ）A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约B.超过到期日，美式期权失效C.其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权【答案】 C3、资本资产定价模型的基础是（）A.夏普的单一指数模型B.马科维茨证券组合理论C.套利定价模型D.法玛的有效市场假说【答案】 B4、下列关于大宗商品的分类，不正确的是（ ）A.能源类B.基础原材料类C.黄金D.农产品【答案】 C5、主动收益的计算公式为(　)A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益【答案】 B6、关于个人投资者的常见特征，以下表述正确的有（　　）A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 C7、下列不属于能源类大宗商品的是（　　）A.原油B.汽油C.钢铁D.甲醇【答案】 C8、下列不属于中期票据的优点的是（　　）。

A.弥补了企业直接融资中等期限产品的空缺B.帮助企业更加灵活的管理资产负债表C.节约融资成本，提高效率D.发行人可以在额度有效期内分期发行中期票据【答案】 D9、利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性以下不会影响利率变动的是（ ）A.通货膨胀预期B.中央银行的货币政策C.经济周期D.国际收支【答案】 D10、下列属于常用的股票基金风险指标的是（　　）：A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、ⅤD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 C11、根据《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件，下列说法错误的是（　　）A.为依其所在国家或者地区法律设立，合法存续并具有金融资产管理经验的金融机构，财务稳健，资信良好，最近3年没有受到监管机构或者司法机关的处罚B.所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，其证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系C.实缴资本不少于5亿元人民币的等值可自由兑换货币D.经国务院批准的中国证监会规定的其他条件【答案】 C12、中国证监会对基金管理公司到香港设立机构的申请进行审查，自受理之日起(　)内作出批准或者不予批准的决定。

A.30日B.60日C.90日D.180日【答案】 B13、我国的黄金交易市场包括上海黄金交易所和（ ） A.上海期货交易所B.深圳黄金交易所C.深圳期货交易所D.上海证券交易所【答案】 A14、关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（　　）A.债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差B.债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差C.债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差D.债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差【答案】 B15、关于保证金交易业务，以下表述错误的是（　　）A.证券可以用来冲抵保证金B.融券业务不能放大投资收益和损失C.融券卖出股票表明投资者认为股票价格会下跌D.保证金交易让投资者进行超过自己可支付范围的交易【答案】 B16、由某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的风险，被称之为()A.单体风险B.系统性风险C.非系统性风险D.人为风险【答案】 C17、（ ）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。

A.信用风险B.提前赎回风险C.违约风险D.申购风险【答案】 B18、按照实物商品种类的不同，商品期货不包括（ ）A.能源期货B.农产品期货C.金属期货D.化工期货【答案】 D19、根据资本市场理论的前提假设，除股票和债券外，投资者的投资范围还包括（　　）A.II、IIIB.IIC.ID.I、II【答案】 C20、用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（　　）A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数法【答案】 D21、关于期货市场的作用，以下表述错误的是（ ）A.期货交易所形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势B.提供分散、转移价格风险的工具有助于稳定国民经济C.期货交易需要对大量信息进行加工，故期货交易形成的未来价格信号具有滞后性D.农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响【答案】 C22、货币市场的特点包括（　　）A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】 C23、通过杜邦恒等式，我们可以看到一家企业的盈利能力并非取决于（ ）。

A.企业的销售利润率B.企业的销售总额C.企业的财务杠杆D.使用资产的效率【答案】 B24、关于基金估值程序，以下说法错误的是（ ）A.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布C.基金日常估值由基金管理人进行D.基金估值的第一责任人是基金管理人【答案】 B25、交易双方根据对价格变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移，这体现了衍生工具的（ ）A.跨期性B.杠杆性C.风险性D.投机性【答案】 A26、期货交易涉及的交易制度不包括（ ）A.信息披露制度B.对冲平仓制度C.保证金制度D.盯市制度【答案】 A27、投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整，最恰当的策略是调整（　　）A.杠杆率B.信用结构C.修正久期D.流动性【答案】 C28、资本资产定价模型基本假定条件中，(　)意味着每个投资者都是价格接受者A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C.不存在交易费用及税金D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的【答案】 D29、下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。

A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢【答案】 B30、技术分析的三项假定不包括（ ）A.市场行为涵盖一切信息B.股价具有趋势性运动规律，股票价格沿趋势运动C.历史会重演D.股票价格围绕其内在价值波动【答案】 D31、UCITS基金持有人以(　)进行申购和赎回A.基金单位净值B.基金累计份额净值C.基金所有者权益D.基金资产总值【答案】 A32、某永续债每年付息一次，每次5元，如市场利率为5%，则该债券的内在价值为（　　）元A.105B.100C.110D.95【答案】 B33、下列关于股票基金持股集中度说法正确的是（　　）A.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越少B.持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越高C.股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标，可以对股票基金的风格暴露进行分析D.基金持股平均市值的计算有不同的方法，只能用算术平均法【答案】 C34、下列关于黄金QDII的说法正确的是（ ）。

A.都配置了黄金类的股票进行投资B.能直接投资于海外的黄金现货产品C.能直接投资于海外的黄金期货产品D.投资海外上市交易的黄金ETF产品【答案】 D35、为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA协会在（ ）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准A.1993B.1995C.1997D.1999【答案】 B36、由于经济周期、市场波动等因素，基金管理人需要定期或不定期地对现有投资组合进行调整；在交易的过程中会产生多种交易成本，除了佣金和税费等显性成本，交易过程中的隐性成本，如（ ）等，往往容易被忽视A.买卖价差B.市场冲击和对冲费用C.机会成本D.以上选项都对【答案】 D37、以下不属于权益类证券投资面临的非系统性风险的是（ ）A.汇率变动B.财务风险C.经营风险D.流动性风险【答案】 A38、所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（ ）控制在一定范围内A.投资风险B.投资成本C.交易成本D.跟踪。