港股通首单分拆合并技术培训ppt课件.ppt

港股通首单分拆合并技术培训港股通首单分拆合并技术培训 -- --参与人数据文件说明参与人数据文件说明1名词解释与发送文件名词解释与发送文件原代码： 分拆合并之前的原始代码临时代码： 第一次转换后交易的代码新代码： 分拆合并最终代码L1： 原代码交易末日L1+1： 临时代码交易首日L1S： 原代码完成交收并完全转换为临时代码L1S+1至L2-1：临时代码交易L2: 临时代码完全转换为新代码L2+1至L3-1： 临时代码、新代码交易L3： 临时代码完全转换为新代码v hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件)hk_qtslXXXXX.mddv hk_zqbd(港股通证券变动文件)hk_zqbdXXXXX.mddv hk_zqye(港股通证券余额对账文件)hk_zqyeXXXXX.mdd名词解释名词解释发参与人文件发参与人文件单柜交易期单柜交易期并柜交易期并柜交易期第一次转第一次转换换第二次转第二次转换换第三次转第三次转换换2业务流程业务流程L1L1+1L1SL2L2+1L3其他数量对账文件证券变动文件证券余额对账文件其他数量对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件第一次转换第一次转换第二次转换第二次转换第三次转换第三次转换3第一次转换第一次转换(L(L1 1 L L1 1S)S)lL L1 1(7(7月月6 6日日) )原代码交易末日：原代码交易末日：参与人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)hk_qtsl)该文件包含了临时代码临时代码的换算额度的换算额度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd)该文件包含了原代码原代码的变动数据的变动数据，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)该文件包含了原代码原代码的余额数据的余额数据，其中：临时代码临时代码SJLX‘016’(临时代码换算额度)SL1临时代码的换算额度为：(原代码持有数量+原代码未交收数量)*分拆合并比例SL2临时代码换算后的冻结数量为：原代码冻结数量*分拆合并比例原代码原代码CYBD持有变动数量WJSBD未交收变动数量DJBD冻结变动数量原代码原代码CYYE持有数量WJSYE未交收数量DJYE冻结数量4第一次转换第一次转换(L(L1 1 L L1 1S)S)lL L1 1(7(7月月6 6日日) )：：初始状态：初始状态：( (合并比例为合并比例为2 2：：1) 1) 原代码为原代码为1111111111，临时代码为，临时代码为2222222222 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度 – T-1日临时代码冻结换算额度 + T-1日临时代码当天未交收数量即下一日可卖额度=250-200+0=50证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A123456789111111000-500400证券账户证券代码数据类型数量1数量2A12345678922222016250200证券账户证券代码持有变动未交收变动冻结变动变动类型A123456789111110-500000A证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A123456789111111000-500400示例：示例：5第一次转换第一次转换(L(L1 1 L L1 1S)S)lL L1 1+1(7+1(7月月7 7日日) )临时代码交易首日：临时代码交易首日：参与人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)hk_qtsl)该文件包含了临时代码临时代码的换算额度的换算额度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd)该文件包含了原代码和临时代码原代码和临时代码的变动数据的变动数据，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)该文件包含了原代码和临时代码原代码和临时代码的余额数据，其中：临时代码临时代码SJLX‘016’(临时代码可卖额度)SL1临时代码的可卖额度，(原代码持有数量+原代码未交收数量)*分拆合并比例SL2临时代码换算后的冻结数量，原代码冻结数量*分拆合并比例原代码原代码临时代码临时代码CYBD持有变动数量0(临时代码该日不可进行非交易过户)WJSBD0(转换期间原代码不交易)临时代码当天交易过户数量DJBD冻结变动数量0(临时代码该日不可进行冻结)原代码原代码临时代码临时代码CYYE原代码的持有数量0WJSYE原代码的未交收数量临时代码的持有数量，允许出负DJYE原代码的冻结数量06第一次转换第一次转换(L(L1 1 L L1 1S)S)lL L1 1+1(7+1(7月月7 7日日) )：该日临时代码：该日临时代码2222222222卖出卖出3030，原代码非交易过出，原代码非交易过出2020 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度 – T-1日临时代码冻结换算额度 + T-1日临时代码当天未交收数量即下一日可卖额度=240-200+（-30）=10示例：示例：证券账户证券代码数据类型数量1数量2A12345678922222016240200证券账户证券代码持有变动未交收变动冻结变动变动类型A12345678911111-200000BA123456789222220-30000A证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A12345678911111980-500400A123456789222220-3007第一次转换第一次转换(L(L1 1 L L1 1S)S)lL L1 1S (7S (7月月8 8日日) )原代码完成交收日：原代码完成交收日：参与人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd)该文件包含了原代码交收、原代码转换、临时代码转换原代码交收、原代码转换、临时代码转换的变动数据的变动数据，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)该文件包含了临时代码临时代码的余额数据的余额数据，其中：原代码交收原代码交收原代码转换原代码转换临时代码转换临时代码转换CYBD持有变动数量持有变动数量持有变动数量WJSBD未交收变动数量00DJBD冻结变动数量冻结变动数量冻结变动数量BDLX181181临时代码临时代码CYYE临时代码转换产生的持有数量WJSYE临时代码交易产生的未交收数量DJYE临时代码转换产生的冻结数量8第一次转换第一次转换(L(L1 1 L L1 1S)S)lL L1 1S (7S (7月月8 8日日) )：： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：证券账户证券代码持有变动未交收变动冻结变动变动类型A12345678911111-500500000AA12345678911111-4800-400181A123456789222222400200181证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A12345678922222240-302009临时代码交易期临时代码交易期(L(L1 1S+1S+1L L2 2-1)-1)lL L1 1S+1 (7S+1 (7月月1111日日) )至至L L2 2-1 (7-1 (7月月1919日日) )临时代码交易期：临时代码交易期：参与人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd)该文件包含了临时代码交易临时代码交易的变动数据的变动数据，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)该文件包含了临时代码临时代码的余额数据的余额数据，其中：临时代码临时代码CYBD持有变动数量WJSBD未交收变动数量DJBD冻结变动数量临时代码临时代码CYYE持有数量WJSYE未交收数量DJYE冻结数量10第二次转换第二次转换(L(L2 2) )lL L2 2(7(7月月2020日日) )临时代码完全转换为新代码：临时代码完全转换为新代码：参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd)将临时代码一比一转换为新代码 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)临时代码转换临时代码转换新代码转换新代码转换CYBD持有变动数量持有变动数量WJSBD未交收变动数量未交收变动数量DJBD冻结变动数量冻结变动数量BDLX181181新代码新代码CYYE持有数量WJSYE未交收数量DJYE冻结数量11lL L2 2(7(7月月2020日日) ) ：： 初始状态：新代码与原代码相同初始状态：新代码与原代码相同 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：第二次转换第二次转换(L(L2 2) )证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A12345678922222240-30200证券账户证券代码持有变动未交收变动冻结变动变动类型A12345678922222-24030-200181A12345678911111240-30200181证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A12345678911111240-3020012临时代码、新代码交易临时代码、新代码交易(L(L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)lL L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) )临时代码、新代码交易：临时代码、新代码交易：参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd)该文件包含了临时代码和新代码临时代码和新代码的变动数据，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)该文件包含了临时代码和新代码临时代码和新代码的余额数据，其中：临时代码交易临时代码交易新代码交易新代码交易CYBD持有变动数量持有变动数量WJSBD未交收变动数量未交收变动数量DJBD冻结变动数量冻结变动数量临时代码交易临时代码交易新代码交易新代码交易CYYE持有数量持有数量WJSYE未交收数量未交收数量DJYE冻结数量冻结数量13lL L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) ) ：： 新代码与原代码相同新代码与原代码相同 日间临时代码买入日间临时代码买入5050，日间新代码买入，日间新代码买入6060 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：临时代码、新代码交易临时代码、新代码交易(L(L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)证券账户证券代码持有变动未交收变动冻结变动变动类型A12345678922222050000AA12345678911111060000A证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A123456789222220500A123456789111112403020014第三次转换第三次转换(L(L3 3) )lL L3 3(8(8月月1010日日) )第三次代码转换：第三次代码转换：参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd)将临时代码一比一转换为新代码 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)临时代码转换临时代码转换新代码转换新代码转换CYBD持有变动数量持有变动数量WJSBD未交收变动数量未交收变动数量DJBD冻结变动数量冻结变动数量BDLX181181新代码新代码CYYE持有数量WJSYE未交收数量DJYE冻结数量15lL L3 3(8(8月月1010日日) ) ：： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件港股通证券变动文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件港股通证券余额对账文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：第二次转换第二次转换(L(L2 2 L L2 2+1)+1)证券账户证券代码持有变动未交收变动冻结变动变动类型A123456789222220-500181A123456789111110500181证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A123456789111112408020016Q & AQ & A17中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司谢谢！18。