2023-2024年度海南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷B卷附答案.docx

2023-2024年度海南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、利润表亦称损益表，反映一定时期（如一个会计季度或会计年度）的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因利润表是一个动态报告，由三个主要部分构成第一部分是（　　）；第二部分是与营业收入相关的生产性费用、销售费用和其他费用；第三部分是利润A.公司资产B.公司负债C.营业收入D.投资收入【答案】 C2、下列关于久期的说法，不正确的是( ) A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】 C3、依据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括（　　）A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.触价指令【答案】 D4、下列关于基金资产估值，表述错误的是（ ）A.基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核【答案】 C5、基金业绩评价的第一步是（ ）。

A.计算相对收益B.计算绝对收益C.计算风险调整后收益D.进行业绩归因【答案】 B6、下列选项中，哪一项是另类投资的优点（ ）A.流动性强B.有助于实现投资组合多元化C.信息透明度高D.收益率高于传统投资【答案】 B7、（ ）是通过数学建模将常用交易理念固化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化〕的一种交易方式A.算法交易B.手动交易C.口头交易D.电脑交易【答案】 A8、下列关于衍生工具的说法，错误的是（） A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】 A9、（ ）是指在交易时间每一份衍生工具所规定的交易数量A.标的资产B.交易单位C.交易总量D.结算总量【答案】 B10、（ ）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证A.短期国债B.银行承兑汇票C.中央银行票据D.商业票据【答案】 C11、按照标的资产分类，权证的分类不包括（　　）。

A.股权类权证B.债权类权证C.其他权证D.认股权证【答案】 D12、市场投资组合具有的特征不包括（　　）A.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合C.市场投资组合与投资者的偏好有关D.市场投资组合完全由市场决定【答案】 C13、关于基金管理人的基金资产估值工作，表述错误的是（　　）A.应该制定相应的制度，明确基金估值的原则和程序B.建立健全估值决策体系C.须与基金托管人使用相同的估值业务系统D.根据投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性【答案】 C14、回购一般分为（ ） A.正回购和逆回购B.买入回购和卖出回购C.一次性回购和永久性回购D.质押式回购和买断式回购【答案】 D15、关于期货合约，以下表述错误的是（ ）A.期货合约是在交易所交易的标、准化产品B.期货市场具有价格发现功能C.期货合约有较低的交易成本D.期货合约的流动性很弱【答案】 D16、在(　)市场上，指令是交易的核心，交易者向自己的经纪人下达不同的交易指令，经纪人将这些交易指令汇聚到交易系统，交易系统会根据已经设定好的交易规则撮合交易指令，直至完成交易。

A.指令驱动B.报价驱动C.市场驱动D.投资驱动【答案】 A17、私募股权投资最早在(　)地区产生并得到发展A.欧美B.东亚C.北美D.南美【答案】 A18、以下投资策略中，不属于量化策略的是( )A.多因子策略B.量化红利策略C.固定比例投资组合保险策略D.量化阿尔法策略【答案】 C19、从我国QFII机制的内容设计上来看，具有的特点不包括（ ）A.QFII机制引入时的跳跃式发展B.QFII提高了经济的发展C.QFII准入的主体范围扩大、要求提高D.我国对QFII制度的设计内容进行局部调整【答案】 B20、衍生工具按照特点来分类，不包括（　　）A.远期合约B.期货合约C.结构化金融衍生工具D.独立衍生工具【答案】 D21、下列关于债券，说法错误的是（ ）A.固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类B.确定浮动利率时，Shibor是被广泛采纳的货币市场基准利率C.零息债券以低于面值的价格发行D.发行固定利率债券后，发行人的信用等级改变，其要偿付的利息会随之变化【答案】 D22、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是(　)A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】 B23、（　　）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。

国债期货债券市场定价和避险具有关键作用A.2011B.2012C.2013D.2014【答案】 C24、下列关于个人投资者的说法错误的是（ ）A.个人投资者是以自然人身份进行投资B.个人投资者的风险承受能力较弱C.个人投资者的投资经验和能力高于机构投资者D.个人投资者可投资的资金量较小【答案】 C25、下列不属于市场风险的是（ ）A.政策风险B.操作风险C.利率风险D.购买力风险【答案】 B26、全球投资业绩标准(GIPS)关于收益率的具体计算，以下描述错误的是()A.不同期间的收益率必须以几何平均方式相连接B.GIPS 必须采用经现金流调整后的时间加权收益率C.GIPS 必须采用净收益率D.所有的收益计算必须扣除期内的实际买卖开支【答案】 C27、（ ）是资金的远期价格，即隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平A.远期利率B.即期利率C.票面价格D.发行价格【答案】 A28、权益乘数的计算公式为（　　）A.所有者权益总额/固定资产B.所有者权益总额/资产总额C.资产总额/所有者权益总额D.固定资产/所有者权益总额【答案】 C29、从2002年5月1日开始，A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行（ ）。

A.固定比例制度B.最低下限向上浮动制度C.无区间浮动制度D.最高上限向下浮动制度【答案】 D30、股票基金面临较其他类型基金更高的投资风险，主要是（　　）A.市场风险B.信用风险C.非系统性和系统性风险D.购买力风险【答案】 C31、下列关于下行风险说法措误的是（　　）A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视答案】 C32、（　　）是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际执行的价格A.市场价格B.协议价格C.理论价格D.供求价格【答案】 B33、下列关于全球投资业绩标准对于收益率计算条款不包括（ ）A.不同期间的回报率必须以算数平均方式相连接B.必须采用经现金流调整后的时间加权收益率C.投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法D.必须采用总收益率，即包括实现的和未【答案】 A34、（　　）是一种可以在特定时间，按特定条件转换为普通股票的特殊公司债券。

A.企业债B.可转换债券C.国债D.债券逆回购【答案】 B35、（　　）一般指短期的、具有高流动性的低风险证券A.债券B.基金C.股票D.货币市场工具【答案】 D36、关于另类投资的内涵，以下表述错误的是（ ）A.另类投资通常被认为是传统投资之外的所有投资B.另类投资是能够在可接受的风险水平下提供合理回报的投资C.另类投资等同于创新投资D.另类投资的另类也体现在投资组织形式上【答案】 C37、证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大【答案】 B38、关于期权合约的常见类型 ，以下表述正确的量（　　）.A.美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低 一些B.期权在有效期内，随着时间的变化，实值期权、平价期权、虚值期权之间不能相互。