《定量分析方法》.docx

《定量分析方法》本教材尝试运用统计分析技术，对客观事物所表现出来的数据进 行收集、整理、分析，以便更清晰地描述数据的变化规律；运用样本 数据所具有的信息来推断与估计总体参数；研究事物间的因果关系， 对变量之间的变化关系进行相关分析与回归分析，从数量上把握变量 之间的内在变化规律；以期帮助管理者降低不确定性和风险，使决策 更具效率本书是清华大学MPA系列教程之一，目的是使学生掌握定量分 析方法与技术，培养学生如何从复杂事物中提炼出有用的信息，进而 运用数据信息进行推断与决策，并能对变量之间的变化规律进行定量 分析本书主要由描述统计、推断统计、相关分析与回归分析等三大块 内容构成描述统计包括数据收集、统计数据的整理、统计数据的数 值分析、指数等；概率论基础、常用概率分布及应用是推断统计的基 础知识；推断统计包括抽样分布理论基础、参数估计与推断、假设检 验与推断等；回归分析包括相关分析与简单线性回归分析、多元线性 回归分析、回归分析中的若干问题等第一章概论一. 什么是统计学统计学是关于如何搜集、整理和分析不确定性现象的数量特征及其变化规律 的一门学科包括描述统计学和推断统计学其目的是使管理者与决策者获得更 多更有用的信息，进而做出更有效、更快捷的决策。

统计一词包括三重涵义：1） 统计工作：指人们运用科学方法对所调查研究的对象进行数据搜集、整 理和分析的全部工作，其结果是形成统计数字资料2） 统计资料：是统计工作活动过程中所取得的成果，以数据形式出现，包 括原始信息和再生信息3） 统计科学：是对统计实践加以总结升华而产生的理论，并反过来指导实 践二. 统计研究的特点1） 数量性：统计是用数据来说明问题的，“数字是统计的语言”2） 具体性：统计是对客观现象在一定时间、地点、条件下获得的具体数据, 而不是抽象的量3） 总体性：统计是要把握客观现象总体的数量特征及其变化规律，而不是 个体的量；而对总体的认识是从对个体（样本）的认识开始的例如，为了对全 国农民家庭收支情况进行统计研究，就首先需要对个别农户家庭的收支情况进行 调查，然后分组、汇总、计算、分析，进而了解全国农民家庭收支的变化规律4） 变异性：组成总体的各个个量之间存在差别，统计研究就是要从个量的 差异变化中总结出总体的变化规律三、 统计研究的目的1 ）从定性认识到定量研究首先需要对客观事物的性质、特点、变化过程 有一定的认识，进而研究事物的量变特征及其变化规律2） 从个体认识到总体认识。

首先对组成总体的个体量进行调查分析，进而 把握总体的变化规律3） 从对现象的描述过渡到对现象规律性的认识即从现象上升到本质，从 描述统计过渡到推断统计4） 从对历史统计资料的研究进而达到对未来做出预测即除了跟踪客观事 物的发展变化外，还要预测未来的发展趋势统计研究的基本环节一个比较完整的统计研究过程，包括如下四个环节：1） 统计设计：才艮据统计客体的特点与研究目的，确定研究对象的范围，设 计统计指标体系，确定调查、整理和分析的方法步骤等例如，宏观经济统计指标涉及到生产、分配、流通和消费；涉及到经济结构、 投资结构、劳动力结构、经济效益；还要涉及到金融、贸易、文化、教育、保健 卫生、社会福利等等2） 统计数据搜集：根据统计指标体系，搜集获得有关统计客体的原始资料3） 统计数据整理：由搜集到的原始资料加以科学地分组、归纳、综合，使 原始统计资料条理化、系统化，获得比较清晰的再生信息，进一步形成统计表、 统计图、计算特征数等4） 统计推断分析：对加工整理后的统计资料运用统计技术，进行分析研究， 以把握客观事物的变化特征及其内在规律性，进而对未来做出预测，提出决策方 案以上四个环节按先后顺序，一个环节接一个环节地进行。

五、 统计学的分支学科统计方法与不同学科领域相结合，出现了各种各样的统计学数理统计学：统计学与数学结合，包括概率论、统计推斷技术、回归分析等 经济统计学：统计分析技术在经济、管理、商业等领域的应用社会经济学：统计学在社会学领域中的应用人口统计学：统计学在人口学领域中的应用数理统计学与经济统计学的联系和区别：1） 联系：经济统计学运用了数理统计学的方法，来搜集、整理与分析经济 与商业信息，以把握经济变量的数量特征及其变化规律2） 区别：经济统计学离不开经济管理的理论与实践，如对生产函数、消费 函数的估计，就离不开生产理论与消费理论同时经济统计学也有其与数理统计 学不同的研究方法，如经济指标体系的设计等六. 统计学在经济分析中的应用经济学包括的内容很广泛，它涵盖了微观经济学、宏观经济学、制度经济 学、福利经济学、环境与资源经济学、发展经济学、农业经济学、劳动力经济学、 国际贸易、国际金融等对经济问题的研究一般按如下程序进行：理论抽彖七. 统计学在管理中的应用统计学在管理中的应用极其广泛，包括： 行为科学：人力资源管理，企业组织，管理策略等； 市场营销：销售策略、广告、购买者行为、国际市场等; 生产管理：质量控制等；财 务：金融市场、投资分析等； 会 计：财务会计、管理会计、审计等； 决策科学：管理信息系统、运筹学等； 公共管理：公共政策分析、公共管理决策等。

运用统计方法来研究管理问题一般遵循如下程序：计算机技术的应用，使得统计研究过程更容易实现，为企业财务数据、市场 调查数据的整理提供了方便目前已经涌现出很多管理统计软件八. 统计分析中的几个重要概念1）总体：一种具有某种特征的所有个体的集合如全国居民收入构成了一 个总体，其中包括了每一个居民的收入2 ）样本：从总体中选出的一部分个体如部分居民（如城市居民）的收入3） 个体：构成总体的每一个元素如某一居民的收入4） 统计推断：根据样本所具有的信息来判断、估计、预测关于总体的某些 结论如：用部分居民的平均收入水平来推测全体居民的平均收入水平5） 统计推断结果的可靠性程度：即统计推断结果的可信度，做出某项推断 结果的精确度如何，有多大的把握做出这样的推断，等等6 ）描述统计学（Descriptive Statistics）:对收集到的统计资料进行整理（如 质别分类、数量分组等），编制统计表、绘制统计图、计算必要的统计数（平均 数、标准差等），以描述统计资料的变化规律7 ）推断统计学（Inferential Statistics）:运用统计分析技术，由样本所提供 的信息对总体进行推断，包括参数估计、金艮设检验、相关分析、回归分析等。

九. 常用的统计软件1、 SAS:数据处理功能很强，但初学者不容易掌握2、 E-Views:较容易掌握，但对复杂数据的处理能力不如SASo3、 Excel:较容易掌握，特别适宜作图4、 SPSS:较容易掌握，且具备了 E・Views及Excel的丸部分功能第二章数据收集一. 数据收集的方法1＞利用出版物、信息网络、数据库、政府统计部门等作为信息来源例如：下表是根据统计出版物收集到的有关中、美两国经济结构（劳动力结 构）对比的数据：中国(1989)占劳动力总数的百分比美国 （1988） 占劳动力总数的百分比农、林、牧、渔、水利60.02Agriculture2.76工业17.27Manufacturing16.43建筑业4.42Construction4.43交通运输、邮电2.59Transportation Public Utility4.70商业、公共饮食业5.20Wholesale & Retail Trade21.28金融、保险0.37Finance Insurance & Real Estate5.65服务业4.88Service21.24党政机关、社会团体1.85Government4.7其它3.09Others8.372. 利用调查结果收集数据如抽样调查、普查等，这要涉及到调查费用、调查途径及调查方案的实施等。

最常用的调查方法是问卷设计与调查如对任课教师的教学评估调查、民意测验 调查选民的意愿等3. 根据设计好的试验方法可以得到有效数据这要涉及统计中的试验设计（Experiment Design ）问题在试验设计中，往 往选定一目标变量，然后控制其它变量，以便获得它们如何影响目标变量的有关 数据例如，某医药公司对其一种新药如何影响血压进行试验在试验中，血压是 目标变量，新药的剂量是影响血压的其它变量，通过对不同的个体施以不同的剂 量水平，可以得到若干个血压荻1据，然后通过对试验荻1据的统计分析来确定新药 是如何影响血压的4. 根据观察而得到有关数据这是行为科学解决问题的方法早期的行为科学研究操作人员的动作行为， 进而分析，然后找到最优方法观察研究的方法在天文学、地质学、动物学以及 现代管理中都是很常用的方法如：某银行要观察在上午9:00至下午5:00之间 每个时段（每10分钟为一个时段）上顾客的到来数等二. 数据分类及其度量K数量数据与品质数据1）数量数据：以数字形式来表示的数据，分为离散数据和连续数据离散数据：用自然数表示例如，几本书，用具体的自然数1, 2, 3,…… 来表示连续数据：可能是任何实数。

例如，表示身高、体重等的数据2）品质数据：以非数字形式来描述事物的特征，分为序数数据（Ordinal）和 名义数据（Nominal）序数数据：描述成绩的优劣：优秀、良好、及格、不及格；描述事物重要性：重要、一般、不重要名义数据：描述职业类型：工人、学生、农民、教师；描述家庭住址所在地：北京、上海、山东等注1：品质数据的度量通常要通过适当的赋值或编码（Coding）来实现如，回答是：“是”或“不是二通常将“是”賦予“0”，将“不是”赋予 T, 则品质数据可以转化为纯数字数据O再如，将成绩“优秀”赋予“5”，将“良好”赋予“4”，将“及格”赋予“3” 将“不及格”赋予“2”等又如，NYSE代表纽约证券交易所编码为“1”，AMEX代表美国证券交易所 编码为“2”，OTC代表场外交易编码为“3”等但此时的数值仅为代码或标记注2:通常的数学运算只对数量数据（或赋值数据）才有效2. 时间序列数据与截面数据1 ）时间序列数据：是在不同时期所收集的数据如1978——2002年中国的 GDP数据等2） 截面 数据：是在同一时间点上所收集的数据如2002年北京市居民 的收入数据等3） 面板数据：时间序列与横截面相结合的数据。

如1978——2003年间 中国各省份的GDP变化数据等三.抽样调查（Sample Survey）1、抽样调查与普查普 查：是对调查对象的全部单位都一一进行调查如我国一年一度的人口 普查等抽样调查：是对调查对象中的一部分单位进行调查，并由此来了解总体的情 况尽管普查可以获得比较完整可靠的实际数据，但现实中，人们更倾向于使用 抽样调查方法原因是：1）经费限制：抽样调查可节省丸量人力、物力、财力2) 时间限制：当今世界，信息瞬息万变，抽样调查费时少，因此能帮助我 们作出更为快捷的分析与决策3) 决策精度：根据抽样调查理论，抽样调查可以将误差控制在要求的范围 内，从而保证决策的精度2. 抽样调查的应用抽样调查应用于经济、管理中的各个方面如，市场研究人员调查消费者对商 品的偏好；审计人员对公司财务抽样审计；投资者对股票市场的行情分析；人事 经理了解雇员对新制度的态度；民意。