历年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷（含答案）.doc

历年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试历年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）A.资本充足率预警管理 B.存贷比监管预警管理 C.主要风险暴露预警管理 D.拨备覆盖比预警管理【答案】C 2、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（）A.资产风险管理模式阶段，哈瑞马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础 B.负债风险管理模式阶段，费雪布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域 C.资产负债风险管理模式阶段，威廉夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石 D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践【答案】D 3、行业经营风险因素包括()A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.产业成熟度【答案】D 4、下列不属于流动性风险评估方法的是()A.流动性比率指标法 B.现金流分析法 C.久期分析法 D.情景分析【答案】D 5、商业银行资本管理办法(试行)中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。

A.监事会；风险管理部门 B.风险管理部门；高级管理层 C.监事会；董事会 D.董事会；高级管理层【答案】D 6、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()A.美式期权 B.欧式期权 C.平价期权 D.价内期权【答案】B 7、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）A.统计模型具有明显的经济意义 B.统计模型的估计与使用相对比较简单 C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化【答案】C 8、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）A.提取损失准备金 B.利用资本金 C.购买商业保险 D.冲减利润【答案】C 9、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额其中，下列（）指标属于市场风险限额A.敏感度限额 B.千人发案率 C.监管处罚率 D.净稳定资金比率【答案】A 10、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金 B.签订书面委托代理合同 C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C 11、（2019 年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）A.净稳定资金比率 B.流动性匹配率 C.杠杆率 D.资本充足率【答案】D 12、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 2 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 3 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）A.0.5 B.0.67 C.0.8 D.0.3【答案】B 13、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后 B.自发行之日起 3 年后方可赎回 C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证 D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B 14、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，回收总成本为 0.44 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为()。

A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A 15、关于久期缺口的说法，错误的是()A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱 C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】C 16、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()A.发行银行债券 B.用自有债券进行回购 C.向人民银行再贴现 D.拆入资金【答案】A 17、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额 X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额 X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额 X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产 X 100%【答案】D 18、（2021 年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标 D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D 19、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。

A.专家调查列举法 B.情景分析法 C.制作风险清单 D.资产财务状况分析法【答案】C 20、通过流水作业方法、科学排序方法、网络计划方法、滚动计划方法和电子计算机辅助进度管理等控制项目进度的方法属于（）A.行政方法 B.经济方法 C.管理技术方法 D.其他方法【答案】C 21、以下信息中属于技术信息的有（）施工方案技术规范施工项目成本计划资金耗用资金来源 A.B.C.D.【答案】D 22、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.基准风险【答案】C 23、()是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内 外业务发生损失的风险A.市场风险 B.信用风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】A 24、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()A.8 B.20 C.25 D.50【答案】B 25、下列()不是健康风险文化的内容A.加强高级管理层的驱动作用 B.树立正确的贷款经营方式 C.树立正确的风险管理理念 D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】B 26、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】A 27、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前 3 年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为 2、3、35则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在 3 年期间可能出现违约的概率为()A.10 B.8 C.15 D.5【答案】B 28、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：A.风险评估 B.信息披露 C.压力测试 D.资本规划【答案】B 29、企业 2000 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2000 年速动比率为（）A.0.78 B.0.94 C.0.75 D.0.74【答案】C 30、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资A.长期性的 B.短期性的 C.临时性的 D.永久性的【答案】A 31、土地登记代理人的权利不包括（）A.执行土地登记代理业务，并根据合同约定获取报酬 B.根据法律、法规规定，从事土地登记代理活动 C.要求委托人提供与代理有关的资料 D.参加职业继续教育和培训【答案】D 32、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。

A.员工培训效率下降 B.部分员工没有受到应有的培训 C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力 D.以上均不正确【答案】B 33、下列关于公允价值的说法中，错误的是()A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D 34、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()A.正确划分银行账户与交易账户 B.建立完善的内部控制体系 C.正确划分表内业务和表外业务 D.制定合理的中长期经营战略【答案】A 35、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C 36、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。

A.风险确定性 B.预期收益 C.预汁损失 D.经济增加值【答案】B 37、室外摄像机要备有（），摄像机外壳和视频电缆一样对地（）A.防雨罩绝缘 B.挡风罩绝缘 C.防雨罩导电 D.挡风罩导电【答案】A 38、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）A.凸性 B.久期 C.敞口 D.缺口【答案】B 39、流动性风险监测与控制的主要工作不包括()A.流动性风险限额监测 B.流动性风险计量 C.流动性风险控制 D.流动性风险预警与报告【答案】B 40、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C 41、下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是()A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)销售收入100 B.销售净利率=(净利润销售收入)100 C.总资产收益率(权益报酬率)=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100 D.资产净利率(总资产报酬率)=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100【答案】C 42、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率 B.客户满意度 C.技能水平 D.产品成熟度【答案】A 43、风险水平类指标不包括（）A.核心负债比率 B.预期损失率 C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C 44、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案】C 45、监管部门对内部。