建立计量经济学模型的步骤和要点.ppt

§1.2 §1.2 建立计量经济学模型建立计量经济学模型的步骤和要点的步骤和要点 一、理论模型的建立一、理论模型的建立1. 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 第一，根据经济学理论和经济行为分析第一，根据经济学理论和经济行为分析 第二，考虑数据的可得性第二，考虑数据的可得性 第三，考虑入选变量之间的关系第三，考虑入选变量之间的关系 思考§请看书中的几个例子，应用所学过的经济理论分析出现了什么错误? 2. 确定模型的数学形式确定模型的数学形式 （（1）） 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果例如：生产函数，消费函数，投资函数例如：生产函数，消费函数，投资函数 （（2）根据样本数据作出的变量关系图）根据样本数据作出的变量关系图 （（3）选择可能的形式试模拟）选择可能的形式试模拟3. 拟定模型中待估计参数的理论期望值拟定模型中待估计参数的理论期望值区间区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系其中，（接近0）例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)= α+βln(人均收入人均收入) +γln(食品价格食品价格) +δln(其它商品价格其它商品价格)+ε 其中其中α 、、β、、γ、、δ的符号、大小、的符号、大小、 关关系系二、样本数据的收集二、样本数据的收集1. 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 （（1））时间序列数据：时间序列数据：是一批按照时间是一批按照时间先后排列的统计数据先后排列的统计数据 （（2）） 截面数据：截面数据：是一批发生在同一时是一批发生在同一时间截面上的调查数据间截面上的调查数据 （（3））虚变量离散数据：虚变量离散数据：也称二进制数也称二进制数据，一般取据，一般取0或或1 （（4））联合应用联合应用2. 数据质量数据质量 （（1））完整性：完整性：模型中包含的所有变量都必须得到模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值相同容量的样本观测值 （（2））准确性：准确性：有两方面含义，一是所得到的数据有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。

中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求 （（3））可比性：可比性：数据口径数据口径 （（4））一致性：一致性：母体和样本的一致性母体和样本的一致性二、样本数据的收集二、样本数据的收集三、模型参数的估计三、模型参数的估计 1. 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 2. 如何选择模型参数估计方如何选择模型参数估计方法法 3. 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 四、模型的检验四、模型的检验1. 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=－－2.0－－0.5ln(人均收人均收入入)－－4.5ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其它商品价格其它商品价格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=－－2.0+0.5ln(人均收人均收入入)－－4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=－－2.0+0.5ln(人均收人均收入入)－－0.8ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其它商品价格其它商品价格)§请同学们看书中的模型，是否通过经济意义上的检验。

§从参数的符号、大小、解释变量与被解释变量之间的关系来判断四、模型的检验四、模型的检验2. 统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验四、模型的检验四、模型的检验3. 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括包括 异方差性检验异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检验共线性检验四、模型的检验四、模型的检验4. 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验包括稳定性检验：：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实际预对样本外一点进行实际预测测四、模型的检验四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素 §理论理论§数据数据§方法方法§理论：理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的理论，是计量经济学研究的基础基础。

§方法：方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的经济学研究的工具和手段工具和手段，是计量经济学不同，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征于其他经济学分支学科的主要特征§数据：数据：反映研究对象的活动水平、相互间联系反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的计量经济学研究的原料原料§这三方面缺一不可这三方面缺一不可五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素 六、计量经济学软件介绍§EViews（Econometric Views）§SPSS/PC§SAS§GAUSS§PC-GIVE§Micro TSP（EViews 的前身）§1.3 §1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 一、结构分析一、结构分析二、经济预测二、经济预测三、政策评价三、政策评价四、理论检验与发展四、理论检验与发展一、结构分析一、结构分析§经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究互关系的研究。

§结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析析与比较静力分析 §计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等§例：分析消费的增加对例：分析消费的增加对GDP的拉动作用的拉动作用二、经济预测二、经济预测§计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的 §计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段经济活动中找出变化规律为主要技术手段 §对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效§模型理论方法的发展以适应预测的需要模型理论方法的发展以适应预测的需要§例：预测股票市场价格的走势例：预测股票市场价格的走势 三、政策评价三、政策评价§政策评价的重要性。

政策评价的重要性§经济政策的不可试验性经济政策的不可试验性§计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能§例：例：分析道路收费政策对汽车市场的影响分析道路收费政策对汽车市场的影响四、理论检验与发展四、理论检验与发展§实践是检验真理的唯一标准实践是检验真理的唯一标准 §任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受能为人们所接受 §计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法 §对理论假设的检验可以发现和发展理论对理论假设的检验可以发现和发展理论 计量经济学研究的基本概述经济理论经济理论 数量化数量化经济模型经济模型 经济计量模型经济计量模型事事 实实 反映为反映为 统计数据统计数据 加工的数据加工的数据数理统计数理统计 补充改造补充改造 经济计量方法经济计量方法根据数据根据数据运用方法运用方法对模型估对模型估计、检验计、检验结构分析经济预测政策评价准准 备备 阶阶 段段计量过程计量过程运用阶段运用阶段。