制度有效性检验：基于实验经济学的一个综述.docx

    制度有效性检验基于实验经济学的一个综述    崔驰+韩天卓+刘芳?Summary：长期以来，制度有效性的检验问题一直制约着制度经济学的发展，而近期实验经济学中大量的机制设计实验为其提供了一种新的检验手段本文着重研究实验经济学中公共物品自愿捐赠机制对有关正式制度与非正式制度的比较研究方面的影响，同时梳理了相应文献其文献大致可分为两类：外生制度静态比较与内生制度研究外生制度的静态比较是指在可控制条件下检验不同制度的有效性，着眼于比较不同制度下的贡献度以及社会福利等问题；而内生制度则扩展了有效性检验，人们可以通过选择不同的制度或治理结构来约束其行为，进而来检验制度的稳定性实验方法弥补了主流经验研究中不能对制度进行有效性检验这一不足，为研究制度经济学提供了一条新的思路Key：公共品博弈实验的自愿捐赠机制 正式制度 非正式制度（私人多边惩罚机制）Key words： VCM； contribution； Formal Governance Institution； Multilateral Punishment Strategy；一、引言North等人首先提出不同的制度才是真正影响经济增长的动因[1]。

随后Acemoglu等人从实证角度肯定了制度对经济增长的作用[2]自此，制度的重要性不言而喻，然而，随之产生了一个更为重要的问题：什么样的制度才是更有效的？诺斯区分了正式约束和非正式约束诺斯指出，制度是一个社会的游戏规则，或者更规范地说，它是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约，包括 “正规约束”如规章和法律等，“非正规约束”如习惯、行为准则、伦理规范等，以及这些约束的“实施特性”[3]Fehr等人在研究中强调了非正式制度的作用，他们认为社会规范（通常是非正式制度）能够使人们抑制“自私的基因”，趋于合作[4]无论是正式制度还是非正式制度，其本身的作用都是维持人们的合作，防止交易中的机会主义行为以及激励人们改变一些“不正当”的行为因此，我们将“维持合作水平”作为评价制度有效性的一个重要指标是有理论依据的在这之后，许多经济学家试图从不同角度来研究制度有效性问题Milgrom等人研究表明，一些商人的私下裁决原则已被后来的正式法律吸纳[5]Greif则通过运用历史比较制度分析的方法，对中世纪晚期的热那亚和马格里布的商人进行了研究发现不同的文化传统对热那亚和马格里布的社会制度和政治制度的选择以及经济的发展产生了深远的影响[6-10]。

我国很多学者运用类似历史比较制度的分析方法研究了不同历史时期商人阶层的兴衰以及企业发展的演化路径（如史晋川 [11]；王东 [12]）在此基础上，Dixit综合了大量的非正式制度研究，将检验非正式制度的有效性模型化在此期间，他重点研究了非正式制度中的多边惩罚治理模式，即当事人几乎不会与同一个人保持长期关系，但却始终是属于一个大团体的成员如果在博弈中参与人B欺骗了参与人A，而在将来A再与B合作的概率将变得特别小，从而直接的双边互惠变得无效率那么，在未来与B的合作中，A与群体内的其他人C，D，……共同惩罚B，这种治理被称为多边惩罚机制（或多边自我履行机制、第二方惩罚机制） [13-14]对于多边惩罚机制的有效性其前提条件为信息质量与执行惩罚是可置信的，且都与非正式制度的范围有关Ostrom描述了如何保证多边惩罚的执行：“在较小规模的公共财产资源范围内，个体之间在局部的物理环境中彼此交流，…（他们）知道要去相信谁…形成了共有的规范和互惠互利方式” [15]因此，随着群体规模的扩大，交流网络将被削弱，信息质量将会下降，从而多边惩罚系统的有效性也将随之下降Ostrom与Greif等人的案例研究都证实了上述观点。

随后，Greif将多边惩罚系统描述为“社会制度在多边惩罚制度的收益（或不愿建立正式制度的成本）与交易范围相对狭小之间的权衡取舍为了降低中国社会管理成本，崔驰等比较了正式制度与非正式制度的有效性条件，并提出了一种混合治理模式的构想[16]虽然，目前仍存在着很多关于正式制度与非正式制度的理论研究，但与此相比，实证研究还比较少，其原因是有关正式制度与非正式制度有效性的检验困难重重，这对相关研究带来了不利的影响这些困难主要体现在以下几个方面第一，因为环境的复杂性而难以对制度进行有效地控制不同制度的比较往往包含了变量之间的交互效应以及其他混杂因素，因果关系被极大地削弱了如非正式制度往往历经数千年的演变，发展非常缓慢，是一种“自发性的起源”，并且在其发展中，可能会与社会文化等因素融合在一起，在不知不觉中影响着人们的行为因此，在研究正式制度变迁过程中，我们可观察到的结果很有可能受到了正式制度与非正式制度的混同影响例如，我国社会管理中多依赖于正式制度，成本较高，在一些小规模地区的发展中采用了改进的治理结构并取得了一定的成果但是一旦将其推广到其他地区时却很难成功主要原因就在于许多因素随着时间变迁混杂在了一起，因此很难区分出真正的因果关系。

虽然计量经济学家试图分解出这些变量的效应，如很多非正式制度与正式制度的经验研究（Pmuk [17]；Glaeser [18]；Williamson C.R. [19]），但因为独特的历史情境往往不是随机形成的，所以自然数据往往不支持理论命题的关键性检验第二，通过观察法得到的数据往往不可重复获得，且数据样本量太小比较历史研究需要找到大量的历史材料，但对制度的研究只能作为个例研究，很难进行重复性检验，结论是否存在着普遍性受到质疑天然产生的数据或一些社会学的调研研究往往没有对相应的环境条件进行良好的控制，特别是在制度研究方面，由于不是在匿名制原则下，人们的行为可能是在对潜在的策略或声誉方面的考虑之后做出的，因果关系并不明显第三，制度变迁成本可能非常巨大如果我们盲目地将新理论运用到现实经济中，一旦制度设计失败，不仅会造成巨大的经济损失，而且可能会动摇公众对政府政策的信心，其严重后果是不可想象的国内外曾有大量学者从事制度经济学领域的研究，但因其理论不可检验，制度经济学研究的热度变低而实验经济学则凭借着“可复制性”、“可控制性”和“低成本”的优势恰好解决了上述问题在实施田野（试点）实验之前，采用实验方法可在控制性的环境中，更好地检验制度有效性的因果关系，这将提高推广制度改进的效率并降低成本。

二、外生制度与内生制度的文献综述在实验经济学领域中，对维持合作的不同制度有效性的比较研究一直是关注的焦点之一当前主要存在两种文献：一是外生制度的静态比较；二是制度的内生性问题研究早期的研究集中在不同制度的静态比较上，主要研究不同制度条件下人们是否会自愿捐赠公共物品？其贡献度是多少？社会福利是多少？最近，国外大量文献集中在内生制度问题上，不再单纯研究固定制度下人们愿意提供多少单位的公共物品，而是研究人们如何选择不同的制度或治理结构来约束人们的行为内生制度化主要考虑的三个问题是：1、公共物品的自愿捐赠率，是否可达到高合作水平；2、不同制度下的效率（用所有人的净利益之和来表示）；3、不同制度之间的比较以及制度的稳定性首先，我们从梳理外生制度的静态比较研究开始一）外生制度的静态比较研究与制度相关的实验方法比较多，但与正式制度与非正式制度的比较分析最接近的实验是公共品博弈实验的自愿捐赠机制（Voluntary ContributionMechanism，以下简称VCM）实验规则为：假设共有n个被试者参加实验，给予每个被试者初始禀赋单位筹码，所有被试者需同时决定向某种公共物品进行投资，xi表示被试者的私人贡献度。

当该轮投资完毕后，将对该公共品的总投资量乘以边际个体回报系数MPCR（Marginal Per Capita Return）后，再回报给所有参与实验的被试者（无论该被试者是否进行了投资）这样每个人得到的物质财富就是个体原来的禀赋减去向公共物品投资的禀赋再加上从公共物品投资中所得到的回报此时被试者 所获的物质效用可用公式表达为： ，而该轮中群体的总收益为 其中MPCR的设定需要满足以下条件： ，此时对个体 来说由于 ，故在每一轮中个体 的理性最优策略是对公共品投资水平为零但从群体的总收益角度来说，社会最优策略是每个人的投资都是最大值，因为有 虽然从理论上来说，当大家将所有钱都投入公共物品时，集体收益将会达到社会最优水平，然而一旦某人选择不投资即等待别人投资，他的个人收益将更大，而这一行动却使集体收益下降在该模型中，被试者的投资额被用来度量公共物品博弈中的自愿贡献水平，即投资额越高，则说明自愿合作水平越高，反之亦然公共品博弈实验的自愿捐赠机制与囚徒困境类似，反应了一个重要的社会困境：个人理性与集体理性之间的冲突而经济学理性预期的结果是每个人都会搭便车，需要通过制度来约束人们的行为问题，保证人们合作，提高社会效率。

因此，研究者在制度比较研究中更多采用VCM机制从实验结果来看，合作是非常脆弱的，随着博弈次数的增加，搭便车现象呈现增加的趋势（Ledyard [20]；周业安和宋紫峰 [21]）对此，许多经济学家试图从不同的角度对此进行解释Andreoni从“‘混淆还是‘慈爱”的角度来解释合作的脆弱性[22-23]，而Fischbacher从“多数的人是不完美的条件型合作者”的角度对其进行解释[24-25]但一个关键的问题是：什么样的制度环境能够提高人们的合作水平以及社会福利？对此我们发现，运用实验的方法研究制度结构有效性与制度经济学研究不谋而合，而早期多数的文献仅仅集中在对多边惩罚这种非正式制度的研究上那么，为了解决公共物品博弈的社会困境，引入惩罚机制会不会增加贡献率呢？针对这一问题，传统博弈论的预测是：在完全信息下公共物品提供的子博弈纳什均衡中，存在惩罚是不可置信的因为惩罚本身作为了一个两阶公共物品，参与人最优的决策是等待其他人提供惩罚、自己搭便车，而如果所有人都选择这样去做，惩罚就是不可置信的但Fehr设计的有惩罚性公共物品提供实验的结果却与理论预测相反，惩罚确实可以保证合作的稳定性，合作的贡献度会提升，而且在实验中会有人作为惩罚者来保证群体合作的产生[26]。

随后有大量的研究证实了这一结果（Bochet [27]；Sefton [28]）Fehr等人的实验设计是非常有意义的，存在惩罚的自愿捐赠公共物品博弈实验本质上是非正式制度中的多边惩罚机制（或私人惩罚机制），它可以维持合作的稳定性，而条件型合作者愿意提供惩罚（Fehr [29]；Fehr[4]）这些实验从微观角度证实了Ostrom等学者的观点：在实施有效惩罚的监督作用与分级制裁作用条件下，非正式制度相对于正式制度可能会更有效地解决“公共物品提供不足”这种“集体行动困境”问题[30]但这种非正式惩罚制度也存在着一定的不足，将可能导致社会福利的降低以及反惩罚现象惩罚是需要成本的，所以社会总福利并不一定会提高非正式惩罚机制可能会引起一个更为严重的负效应即存在着反惩罚或报复现象虽然惩罚者会惩罚一些不合作者，但不合作者反过来也可能会运用惩罚手段报复惩罚者，最后那些贡献度较高的人反而可能受到惩罚，进而可能产生“互斗”，降低社会效率（Cinyabuguma [31]；Herrmann [32]；连洪泉 [33]），这无疑削弱了惩罚机制的有效性除惩罚机制以外，交流机制也会影响人们的合作水平Bochet比较研究了交流机制（communication）与惩罚机制的有效性等问题[27]。

为了避免早期由Isaac设计的“面对面交流”而产生的非匿名性影响（人们在视觉上、听觉上可能产生声誉效应） [34]，Bochet采用了5分钟的纯文字式交流进而保证匿名性原则他们发现，纯文字交流机制的贡献度只比“面对面”交流机制的略低，更为重要的是，交流机制几乎不会对效率结果产生影响但这一结果可能是由于提供了一个“共同信念”作为参考点，从而影响了人们。