商业银行模拟沙盘实训报告.doc

商业银行模拟沙盘实训报告目 录一、课程简介 1二、课程概况 1角色与岗位 1三、实验过程分析 2（一）银行 A贷款定价合理性分析 21. 贷款利息上限（企业 B） 22. 贷款利息下限 23. 企业实际贷款利率 34. 消费贷款实际利率 3（二）银行 A贷款定价的理由 41. 影响贷款定价的因素 42. 贷款定价的理由 4（三）不良贷款分析 6（四）信用风险 71、贷款损失率 72、不良贷款率 73、 历年净利润总额 / 未来可能出现的贷款损失 7四、 不良贷款预警信号 81、 关系信号 82、 财务报表信号 93、 人事变动 114、经营状况 11五、资金使用收益率 121、 资金使用收益率 122、 资本收益率 123、 资产收益率 13六、 结束语 13一、课程简介沙盘模拟培训源自西方军事上的战争沙盘模拟推演 战争沙盘模拟推演通过红、蓝两军在战场上的对抗与较量， 发现双方战略战术上存在的问题， 提高指挥员的作战能力模拟培训已成为大多数世界 500强企业中高层管理人员经营管理培训的主选课程接受过沙盘训练的优秀中国企业已超过六千家 沙盘教学模式引入中国后，被北大、清华、人大、浙大等 18所高等院校纳入 MBA、EMBA及中高层在职培训的教学之中。

在本次培训中， 学员将分组经营数家企业和银行 你每一步决策对整体经营的影响将在沙盘上一一展现 模拟经营分为若干年度的经营周期，每个周期要经历三个阶段：1、制订和实施商业计划2、参与市场竞标、争取资源，实战经营，每个年度编制该周期经营报表；3、总结经验教训，讲师适时点评，解读管理决策要点竞争到最后，有的银行无力回天，被接管清算；有的银行苦苦支撑，平庸依旧；有的银行则力挽狂澜，起死回生起点是一样的，不同的结果，带来不同的反思 二、课程概况本实验假定宏观经济由产品市场、 资本市场及监管层组成 在此实验中， 房地产公司代表产品市场， 商业银行（含投资银行功能） 代表资本市场和货币市场，央行和政府代表监管层角色与岗位我们小组在整个实验过程中担当银行 A 的角色，体验整个商业银行的经营过程三、实验过程分析（一）银行 A 贷款定价合理性分析1.贷款利息上限（企业 B）贷款利率上限（ B 企业投资回报率）全部修建商品房全部修建别墅第二年7.04%13.31%第三年14.68%24.19%第四年10.05%28.35%贷款利率上限30.00%28.35%25.00%24.19%率20.00%全部修建商品房15.00%13.31%14.68%利10.00%全部修建别墅7.04%10.05%5.00%0.00%第二年第三年第四年时间2.贷款利息下限贷款利率下限（可用资金成本率）第二年6.24%第三年6.88%第四年7.49%贷款利率下限8.00%7.49%7.00%6.88%6.00%6.24%率5.00%利4.00%系列13.00%2.00%1.00%0.00%第二年第三年第四年时间3.企业实际贷款利率企业实际贷款利率利率额度占用费财务评审费率第二年8.20%2.00%0.50%第三年8.30%2.00%0.40%第三年9.00%2.00%1.00%实际贷款利率14.00%12.00%10.70%10.70%12.00%10.00%9.00%8.30%率8.00%8.20%利 6.00% 4.00%2.00%2.00%2.00%2.00%0.00%0.50%0.40%1.00%第二年第三年第三年时间实际利率10.70%10.70%12.00%利率额度占用费财务评审费率实际利率4.消费贷款实际利率消费贷款实际利率利率中间业务费率实际利率第一年8.00%3.00%11.00%第二年8.00%2.50%10.50%第三年9.00%1.65%10.65%消费贷款实际利率12.00%11.00%10.50%10.65%10.00%9.00%8.00%8.00%8.00%率利率6.00%中间业务费率利4.00%实际利率3.00%2.50%2.00%1.65%0.00%第一年第二年第三年时间分析：从上面四个数据可以看出，银行 A 的企业实际贷款利率都位于贷款利息上限与下限之间，而消费贷款的实际利率高于银行 A 的贷款利率下限，因此，可以得知银行 A 的贷款定价相对合理。

二）银行 A 贷款定价的理由1.影响贷款定价的因素（ 1）可用资金成本可用资金成本越高，则贷款价格越高 2）贷款风险程度贷款的风险程度越大，银行为此花费的管理费用或对可能产生的损失的补偿费用也更高，因此，贷款价格也就越高 3）贷款费用银行在发放贷款之前以及贷款过程中要做大量的工作，不同类型的贷款所要做的工作不完全相同， 成本也就不完全一样， 因此，贷款价格也就不一样 4）借款人的信用及其与银行的关系借款人的信用状况是指贷款人的偿还能力和偿还意愿借款人的信用越好，贷款风险越小，贷款价格也就越低一般而言，与银行关系密切的客户，贷款价格也会比较低 5）银行贷款的目标收益率银行的目标收益率越高，则贷款价格越高但是目标收益率应该在一个合理的区间， 过高的目标收益率会使银行贷款价格失去竞争力 6）贷款供求状况当贷款供大于求时，贷款价格应该降低；反之，则应该适当提高2.贷款定价的理由①第二年：（ 1） A 银行可用资金成本率为 6.24%，因此贷款利率应当大于 6.24% 2） 在第二年开始经营时， B 企业的贷款种类仍属于正常累贷款， 因此在贷款价格上，并未考虑该因素 3） 贷款费用方面， 由于在实际经营时并未考虑到人工成本等， 所以该因素也未考虑。

4） 由于企业 B 同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利率下调了一些，比市场上其他银行更低一些 5） A 银行的目标利润率定在 2.5%左右，由于我行要完成的最低贷款数额为 6 个亿，而 B 企业最多只能贷款 4 个亿，并且与 B 企业商谈存款利率为 2.5% 以上，因此，我们把贷款利率再向上提高到 10.5% 6） 第二年时，市场上贷款的供需关系是供大于求， 因此，我们提供了比其他银行低一些的贷款利率因此，结合以上分析，我们第二年的贷款利率为 10.5%左右②第三年：（ 1） A 银行可用资金成本率为 6.88%，贷款利率应大于 6.88% 2） 第三年， B 企业的贷款种类下降至关注类，资产负债率超标，但由于 B企业还款及时，信用较好，因此，我行并未考虑到该因素而提高贷款价格 3） 贷款费用方面， 由于在实际经营时并未考虑到人工成本等， 所以该因素未考虑 4） 由于企业 B 同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利率下调了一些，比市场上其他银行更低一些 5） A 银行的目标利润率定在 2%左右，由于我行要完成的最低贷款数额为 10 个亿，而 B 企业最多只能贷款 5 个亿，并且与 B 企业商谈存款利率为 4% 以上，因此，我们把贷款利率再向上提高到 11%。

6） 因为在第二年时，由于 B 企业资产负债率超标导致我行被罚款1500 万，在权衡之下，我行同意将贷款利率下调 10.5% 7） 第三年，市场上的供需关系仍是供大于求， 因此我们提供的贷款价格仍然比较低因此，结合以上分析，我行第三年的贷款利率为 10.5%左右③第四年：（ 1） A 银行可用资金成本率为 7.49%，贷款利率应大于 7.49% 2） 第四年， B 企业的贷款种类仍是关注类， 资产负债率超标， 但由于 B 企业还款及时，信用较好，因此，我行并未考虑到该因素而提高贷款价格 3） 贷款费用方面， 由于在实际经营时并未考虑到人工成本等， 所以该因素未考虑 4） 由于企业 B 同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利率下调了一些，比市场上其他银行更低一些 5） A 银行的目标利润率定在 1%左右，由于我行要完成的最低贷款数额为 14 个亿，而 B 企业最多只能贷款 3 个亿，并且与 B 企业商谈存款利率为 4% 以上，因此，我们把贷款利率再向上提高到 13% 6） 因为在第二年时，由于 B 企业资产负债率超标导致我行被罚款1500 万，在权衡之下，我行同意将贷款利率下调 12%。

7） 第三年，市场上的供需关系是严重的供大于求， 因此我行的目标在于不亏本，而不在于赚钱，因此我行提供的贷款价格仍然比较低综合以上分析，我行第四年的贷款利率为 12%三）不良贷款分析由于只有四个房地产企业、四个银行，市场规模较小，竞争比较大我们在第二年开始与 B 企业绑定了，这也是比较冒险的做法，因为都知道“鸡蛋不能放在同一个篮子里面” ，其实不然，我们发现其他各个银行和企业也已经找到了他们自己的对象，绑定在一起资产负债率分析： 从债权人的立场看， 他们最关心的是各种融资方式安全程度以及是否能按期收回本金和利息等如果股东提供的资本与企业资。