2024-2025年度湖北省中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案.docx

2024-2025年度湖北省中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案一单选题(共80题)1、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 C2、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 D3、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 B4、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 A5、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 B6、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 A7、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A8、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 B9、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）A.各业务部门→管理层→风险管理部门B.各业务部门→风险管理部门→管理层C.管理层→各业务部门→风险管理部门D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】 B10、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。

A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C11、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 B12、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 D13、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】 A14、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（　　）A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 C15、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。

则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 D16、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 B17、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 A18、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 C19、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 D20、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 D21、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 D22、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】 C23、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 D24、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 A25、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 B26、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C27、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C28、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 B29、金融资产的市场价值是指（　　）A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B30、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 D31、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A32、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A33、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（　　）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 B34、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失　　）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 A35、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。

A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率。