题库模拟2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷(含答案).doc

题库模拟题库模拟 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷真题练习试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）A.提供监管数据 B.配合内部审计检查 C.识别当期风险特征 D.评价整体风险状况【答案】A 2、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A 3、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B 4、1974 年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】D 5、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 6、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D 7、银行监管的依法原则是指（）A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度 C.平等对待所有参与者 D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】A 8、商业银行所采用的信息系统的()极为重要A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性【答案】B 9、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】D 10、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】B 11、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）A.稳定 B.小 C.大 D.有规律【答案】C 12、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】C 13、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大根据上述信息，下列分析恰当的是（）A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B 14、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务报表检查 C.会计资料规范性 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】A 15、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B 16、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B 17、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 18、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户【答案】A 19、下列不属于外部数据的是（）A.通过专业数据供应商所获得的数据 B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息 C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据 D.从征信系统获得的数据【答案】B 20、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】B 21、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A 22、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】B 23、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构A.存款准备金率 B.国债收益率 C.票据贴现率 D.存贷款基准利率【答案】D 24、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业的财务真实性比较难以把握 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D 25、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础A.欧式期权定价模型 B.投资组合原理 C.资本资产定价模型 D.套利定价模型【答案】C 26、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品 B.管理者诚信度 C.授信动机 D.以上都是【答案】D 27、下列关于信用风险的说法，正确的是（）A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D 28、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）A.个人住房抵押贷款风险权重为 50 B.对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重 C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重【答案】A 29、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险据此，下列表述错误的是（）A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中 B.国别风险不可以转移 C.国别风险是和国家主权密切相关的风险 D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B 30、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力 B.企业社会责任 C.盈利能力 D.战略发展计划【答案】B 31、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A 32、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C 33、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A 34、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 35、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 36、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.转移风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险【答案】A 37、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 38、关于市值重估，下列说法正确的是（）A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法是盯市 D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D 39、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡 B.激励性 C.可靠性 D.安全与收益平衡【答案】A 40、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 41、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值A.Credit Metrics 模型 B.Credit Portfolio View 模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 42、下列关于交易账户的说法，正确的是（）A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避。