2024-2025年度湖北省中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷A卷含答案.docx

2024-2025年度湖北省中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷A卷含答案一单选题(共80题)1、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 C2、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A3、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 C4、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 B5、银行监管的首要环节是（　　）。

A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A6、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年A.0.5B.1C.2D.3【答案】 A7、(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A8、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 B9、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.法律风险B.声誉风险C.汇率风险D.转移风险【答案】 D10、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 D11、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】 D12、下列不属于商业银行操作风险分类的是()A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D13、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 B14、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）A.资本金收益率=税后净收人／资产总额B.资产收益率=税后净收入／资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】 C15、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】 B16、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（　　）以上A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】 A17、操作风险是银行面 临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 C18、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A19、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A20、香港金管局规定的法定流动资产比率为（　　）A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C21、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 C22、下列不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 D23、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 B24、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 C25、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A26、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 B27、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界 热罗姆 ·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。

他的职责是寻找套利机会法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 C28、专家判断法中与借款人有关的因素不包括(　　)A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 D29、市场风险计量管理报告不存在（ ）A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 A30、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲这种风险管理的策略是（　　）A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B31、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（　　）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 A32、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 B33、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A34、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 C35、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　　）限额A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 C36、下面关于内部评级法，说法错误的是（）A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评。