RMG操作风险损失事件及损失程度分布矩阵
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1、内部衡量法（Internal Measurement Approach）,内部衡量法：在标准法的8个业务划分基础上，又把每一项业务划分为7种风险类别。其中，i代表业务类别，j代表风险类型。EL为期望损失， 为比例因子，通过它将期望损失 转换为监管资本的参数。,EL为期望损失， EI为风险暴露指标，PE为一定时期内损失事故发生的概率，LGE为给定损失事件发生的前提下的损失比率。,业务部门（8个）,公司财务（Corporate Finance）：合并与收购、股份承销、资产证券化、首次公开上市发行、政府债券和高收益债券等。交易与销售（Trading & Sales）：固定收益债券、股权、商品期货、信用产品、自有头寸证券、租赁与赎回、经纪、债务。零售银行业务（Retail Banking）：零售的存贷款业务、私人的存贷款业务、委托理财、投资建议。商业银行业务（Commercial Banking）：项目融资、房地产、出口融资、交易融资、代收帐款、租赁、担保、贷款。支付与清算（Payment & Settlement）：支付、转帐、清算。代理服务（Agency Services）：契约、存款收据
2、、证券借贷、发行和支付代理。资产管理（Asset Management）：可自由支配的资金管理和不可自由支配的资金管理。零售经纪（Retail Brokerage）：零售的经纪执行以及其他服务。,损失事件分类（7类）,内部欺诈（Internal Fraud）：有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职员的账户上进行内部交易等等。 外部欺诈（External Fraud）：第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏。 雇用合同以及工作状况带来的风险事件（Employ Practices & Workspace Safety）：由于不履行合同、或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。例如，工人赔偿要求、违犯雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾客负有的责任。,客户、产品以及商业行为引起的风险事件（Client, Products & Business Practices）：有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失
3、误。例如受托人违约、滥用客户的秘密信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 有形资产的损失（Damage to Physical Assets）：由于灾难性事件或其他事件引起有形资产的损坏或损失。如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。 经营中断和系统出错（Business Disruption & System Failure）：例如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件（Execution Delivery & Process Management）：交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败。例如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。,2002年6月巴塞尔银行监管委员会下设的风险管理小组(RMG)。 2002年损失数据调查中89个银行提交了数据，是2001年30家银行的近3倍。89家银行提供的组合数据涵盖了逾4,7000个损失事件。,89家银行2002年损失事件数目,89家银行损失金额的分布（单位：千欧元）,每一业务部门和事件类型的损失事件数目,业务部门和事件类型的总损失金额单位：百万欧元）,内、外损失数据比较,
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