系统重要性银行评估办法

1、系统重要性银行评估办法（征求意见稿）为完善我国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性 银行评估与识别机制，根据中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国银行业监督管理法中华人民共和国商业银 行法等有关法律法规和关于完善系统重要性金融机构监管的 指导意见（银发2018301 号文），制定本办法。一、总则（一）评估目的。对参评银行系统重要性进行评估，识别出 我国系统重要性银行，每年发布系统重要性银行名单，根据名单 对系统重要性银行进行差异化监管，以降低其发生重大风险的可 能性，防范系统性风险。（二）适用范围。本办法适用于依法设立的商业银行、开发 性银行和政策性银行。评估中使用的数据为集团并表数据，并表范围按照银保监会 监管并表范围确定。（三）系统重要性的定义。本办法所称系统重要性是指金融 机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联 性较强，在金融体系中提供难以替代的关键服务，一旦发生重大 风险事件而无法持续经营，可能对金融体系和实体经济产生不利 影响的程度。二、评估流程与方法（四）评估流程。系统重要性银行的评估按照以下流程每年 开展一次：1. 确定参评银行范围；2. 向

2、参评银行收集评估所需数据；3. 计算各参评银行系统重要性得分，形成系统重要性银行初 始名单；4. 结合其他定量和定性分析作出监管判断，对系统重要性银 行初始名单作出调整；5. 确定并公布系统重要性银行最终名单。（五）评估方法。采用定量评估指标计算参评银行的系统重 要性得分，并结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估 参评银行的系统重要性。（六）参评银行范围。若某银行满足下列任一条件，则应纳 入系统重要性银行评估范围：1. 以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行 中排名前 30；2. 曾于上一年度被评为系统重要性银行。（七）数据收集。银保监会每年根据本办法制作数据报送模 板和数据填报说明。数据填报说明包含各级指标及定义、模板较 上年的变化等内容。参评银行于每年 6月底之前填写并提交上一 会计年度数据。银保监会进行数据质量检查和数据补充修正后， 与人民银行共享参评银行的监管报表、填报数据和其他相关信 息。（八）系统重要性得分。银保监会在完成数据收集后，计算 参评银行系统重要性得分。除第三部分另行规定计算方法的情形 外，每一参评银行某一具体指标的得分是其该指标数值除以所有 参评

3、银行该指标的总数值，然后用所得结果乘以 10000 后得到 以基点计的该指标得分。各指标得分与相应权重的乘积之和，即 为该参评银行的系统重要性得分。（九）阈值和分组。得分达到 300 分的银行被纳入系统重 要性银行初始名单。按系统重要性得分进行分组，实行差异化监 管。各组分界值如下：第一组：300 分至 449 分；第二组：450 分至 599 分；第三组：600 分至 1399 分；第四组：1400 分以上。银保监会后续可根据实际年度数据测算结果，商人民银行并 报国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）批准后，对阈 值和分组进行调整。（十）监管判断。人民银行、银保监会可根据其他定量或定 性辅助信息，提出将系统重要性得分低于 300 分的参评银行加入 系统重要性银行名单的监管判断建议，与初始名单一并提交金融 委办公室。使用监管判断的门槛应较高，即只在个别情况下改变根据系 统重要性得分确定的系统重要性银行初始名单。（十一）名单确定和披露。系统重要性银行初始名单、相应 银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年 8 月底之前提交金融委审议。系统重要性银行最终名单经金融委 确

4、定后，由人民银行和银保监会联合发布。（十二）信息报送与披露。系统重要性银行应执行人民银行 牵头制定的系统重要性金融机构统计制度，按要求向人民银行报 送相关统计数据。系统重要性银行原则上应于入选后 1 个月内通 过公开渠道披露本办法第十五项至第十八项规定的上一会计年 度各项系统重要性评估指标。（十三）评估流程和方法的审议与调整。金融委每三年对本 办法规定的评估流程和方法进行审议，并进行必要调整与完善。 行业发生显著变化、现有评估流程和方法不能满足防范系统性风 险实际需要的，金融委可对评估流程和方法进行额外审议。三、评估指标（十四）一级指标。人民银行、银保监会根据参评银行的规 模、关联度、可替代性和复杂性等一级指标，评估其系统重要性 程度和变化情况。（十五）规模。评估参评银行规模时，采用调整后的表内外 资产余额作为定量指标。调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母调整后的表 内资产余额和调整后的表外项目余额之和，按照商业银行杠杆 率管理办法（原中国银监会令 2015 年第 1 号发布）规定的口 径计算。该指标权重为 25%。（十六）关联度。评估参评银行关联度时，采用下列定量指 标：1. 金

5、融机构间资产，指银行与其他金融机构交易形成的资产 余额。该指标权重为 8.33%。2. 金融机构间负债，指银行与其他金融机构交易形成的负债 余额。该指标权重为 8.33%。3. 发行证券和其他融资工具，指银行通过金融市场发行的股 票、债券和其他融资工具余额。该指标权重为 8.33%。关联度类指标总权重为 25%。（十七）可替代性。评估参评银行可替代性时，采用下列定 量指标：1. 通过支付系统或代理行结算的支付额，指银行作为支付系 统成员，通过国内外大额支付系统或代理行结算的上一年度支付 总额，包括为本银行清算的支付总额和本银行代理其他金融机构 进行清算的支付总额。该指标权重为 6.25%。2. 托管资产，指上年末银行托管的资产余额。该指标权重为 6.25%。3. 代理代销业务，指银行作为承销商或代理机构，承销债券， 代理代销信托计划、资管计划、保险产品、基金、贵金属等业务 的年内发生额。该指标权重为 6.25%。4. 境内营业机构数量，指银行在境内设立的持牌营业机构总 数。该指标权重为 6.25%。可替代性类指标总权重为 25%。（十八）复杂性。评估参评银行复杂性时，采用下列定量指 标：1.衍生产品，指银行持有的金融衍生产品的名义本金余额。 该指标权重为 5%。2.交易类和可供出售证券，指银行为交易持有、以公允价值 计量且其变动计入当期损益的证券余额和可供出售证券余额之 和。该指标权重为 5%。3. 非银行附属机构资产，指银行控股或实际控制的境内外非 银行金融机构的资产总额。该指标权重为 5%。4. 理财业务，指银行发行的非保本理财产品余额。该指标权 重为 5%。5. 境外债权债务，指银行境外债权和境外债务之和，其中境 外债权指银行持有的对其他国家或地区政府、中央银行、公共部 门实体、金融机构、非金融机构和个人的直接境外债权扣除转移 回境内的风险敞口之后的最终境外债权；境外债务指银行对其他 国家或地区政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融 机构和个人的债务。该指标权重为 5%。复杂性类指标总权重为 25%。四、实施（十九）本办法由人民银行和银保监会负责解释（二十）本办法自年 月 日起施行。

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