保险学原理风险与风险管理.ppt

保 险 学（第二版） 主编 魏华林 林宝清保险学原理主讲教师：陈璐 chenlu@1南开大学风险管理与保险学系保险学原理的授课内容第一章 风险与风险管理 第二章 保险概述（概念、种类、地位、职能和作用） 第三章 保险经营原则 第四章 保险合同 第五章 保险公司经营 第六章 人身保险实务 第七章 财产保险实务 第八章 保险市场与保险监管2南开大学风险管理与保险学系保险学原理课程考核要求：• 平时成绩：30%发言、平时作业、小测验 • 期末成绩：70%3南开大学风险管理与保险学系参考教材• 《保险学》 魏华林主编高等教育出版社 • 《保险学原理》 刘茂山主编南开大学出版社 《保险学原理》 赵春梅等编著东北财经大学出版社 • 《保险学》 张洪涛主编中国人民大学出版社4南开大学风险管理与保险学系保险相关知识来源：• 杂志：《保险研究》、《上海保险》《sigma》 • 报刊：《中国保险报》、《经济观察报》《21世纪经营报》 • 中国保险行业协会网站 中国保险监督管理委员会网站 5南开大学风险管理与保险学系第一章 风险与风险管理第一节 风险一、风险的概念二、风险的分类 第二节 风险管理一、风险管理的概念二、风险管理的程序三、风险管理的方法及其比较 第三节 可保风险6南开大学风险管理与保险学系本章教学目的介绍风险的概念、特征和分类，使学 生在了解风险管理的概念、基本程序及风 险基本处理方法的基础上，掌握可保风险 的概念和要件。

7南开大学风险管理与保险学系第一节 风险一、风险的概念（一）风险的含义风险：在经济生活中，随机事件的发生 给经济生活带来的损失的不确定性8南开大学风险管理与保险学系第一节 风险（二）风险的特征1、客观性从总体上说，风险是不可能完全排除 的在一定条件下，风险的发生还带有一 定的规律性，这种规律性给人们提供了认 识风险、估计危险和管理危险，把风险减 少到最小程度的可能性9南开大学风险管理与保险学系第一节 风险2、损害性损害是风险发生的可能后果经济上的 损害(或称损失)可以用货币进行衡量人 身损害虽然不能以货币衡量，但一般都表 现为所得的减少，或支出的增加，或者两 者兼而有之，终究还是经济上的损失(当然 亦有精神上的损害) 10南开大学风险管理与保险学系第一节 风险3、不确定性风险的不确定性表现在三个方面：1．空间上的不确定性 2．时间上的不确定性3．损失程度的不确定性 11南开大学风险管理与保险学系第一节 风险4、可测定性 就危险总体而言，根据数理统计原理， 随机现象一定要服从于某种概率分布也 就是说，对一定时期内特定危险发生的频 率和损失率，是可以依据概率论原理加以 正确测定，即把不确定性化为确定性 。

12南开大学风险管理与保险学系第一节 风险5、发展性人类在创造和发展物质资料生产的同 时，也创造和发展了风险尤其是当代高 新技术的开发与应用，使风险的发展性更 为突出 13南开大学风险管理与保险学系第一节 风险（三）风险的构成要素1、风险因素（Hazard）风险因素，也称风险条件，是指引发 风险事故或在风险事故发生时致使损失增 加的条件 14南开大学风险管理与保险学系风险因素包括：有形风险因素：物理的、化学的因素如：可 燃材料的存储方式、建筑的形式、特定的地理 环境 无形风险因素：观念、态度、文化、制度等看 不见的因素如：制度缺陷、道德风险、心理 风险因素15南开大学风险管理与保险学系保险业实践中的无形风险因素保险业实践中的无形风险因素• 道德风险因素：指当事人以不诚实、不良企图或 欺诈行为故意使风险事故发生，或使已发生的风 险事故所造成的损失进一步扩大的原因或条件 如欺诈、故意隐瞒等 • 逆选择：指投保人在选择买不买保险、买什么或 买多少保险的时候，按对己有利的原则做出决策 的行为动机；如果缺乏有效控制机制，如限制性 合同条款及核保过程，会导致保险经营失败 • 心理风险因素：指由于人们忽视风险或存在侥幸 心理，以致增加事故发生的机会和加大损失的因 素。

16南开大学风险管理与保险学系第一节 风险2、风险事故风险事故(Peril)也称风险事件，是指 损失的直接原因或外在原因，也即指风险 由可能变为现实、以至引起损失的结果 17南开大学风险管理与保险学系第一节 风险3、损失损失是指非故意的(Unintentional)、非 计划的(Unplanned)和非预期的 (Unexpected)经济价值的减少18南开大学风险管理与保险学系•直接的损失： 与事故有必然因果关系的、在量上可以 确认或界定的损失例如，火灾可以直接造 成财产的损坏 •间接的损失：事故的发生触发了新的事件，或改变了 事物的既定状态，而导致的损失例如，酒 店因火灾被迫中断营业后、营业中断又会导 致员工队伍与客户的流失，等等19南开大学风险管理与保险学系决定损失后果大小的因素决定损失后果大小的因素• 灾害事故本身的影响力有差别（如海啸和火 灾） • 标的自身价值与对主体的重要性（如通信卫 星本身凝结着巨额价值） • 事件独立性与相关性（建筑物内的防火墙可 以有效控制灾害的蔓延） • 对灾害蔓延的控制措施（自喷淋） • 程序、设施、材料的备份: 对于减少间接损 失具有特别重要的意义20南开大学风险管理与保险学系P概 率 L 损失程度（￥ ）损失的两种极端情形:--概率低,损失巨大--经常发生,损失不大可承受的 损失灾难性损失 21南开大学风险管理与保险学系第一节 风险（四）风险的分类1、按风险产生的形态分 • 静态风险：在社会经济正常情况下，由于 自然力的不规则变动或人们行为的过失或 错误判断等导致的风险。

静态风险与社会经济和政治变动无关， 在任何经济条件下都是不可避免22南开大学风险管理与保险学系第一节 风险• 动态风险：由于社会经济结构变动或政治 变动而产生的风险例如生产方式、生产技术的变动，消费 者偏好的变动，经济政治体制的改革等引 起的风险23南开大学风险管理与保险学系第一节 风险2、按风险性质分 • 纯粹风险：风险导致的结果有两种，即无 损失或有损失 • 投机风险：风险导致的结果有三种，即无 损失、有损失或有可能获利24南开大学风险管理与保险学系第一节 风险3、按风险发生的原因分 • 自然风险——自然力的不规则变动导致的风险 • 社会风险——个人或团体的不当、过失或故意行 为导致的风险如盗窃、罢工 • 政治风险——由于政治或贸易条件导致债权人损 失的风险如战争、进口限制等 • 经济风险——经营中导致经营失败的风险25南开大学风险管理与保险学系4、按风险的对象分 • 财产风险：导致财产毁损、灭失和贬值的风险； • 人身风险：人们由于生、老、病、死、残等原因产 生的经济损失的风险 • 责任风险：由于人们的过失行为、侵权行为和违约 责任依法对他人造成的人身伤害和财产损失承担民 事赔偿责任的风险。

• 信用风险：在经济合同行为中，债权人与债务人之 间，因一方违约对他方造成的经济损失的风险26南开大学风险管理与保险学系风险、风险因素、风险事故及损失之间的关系风险因素风险事故损失实质风险因素道德风险因素、逆选择 心理风险因素自己的 财产风险 财产他人的 责任风险他人的 人身自己的 人身风险直接损失间接损失财产的损毁与灭失 人 身 伤 害 额外费用损失 收 益 损 失 责 任 损 失风险风险27南开大学风险管理与保险学系第二节 风险管理一、风险管理的概念风险管理是要求人们研究风险发生和变 化的规律，估算风险对社会经济生活可能 造成伤害的程度，并选择有效的手段，有 计划有目的的处理风险，以期用最小的成 本代价，获得最大的安全保障28南开大学风险管理与保险学系作为人类社会对客观存在的风险的主观能动行 为和经验总结，古已有之 ※ 作为独立的管理系统而成为一门新兴的学科 ，到了上世纪50年代才在美国开始兴起，迄 今风险管理的科学方法尚未充分发展。

※ 在20世纪末，出现了整体化风险管理这一崭 新的概念，即把纯粹风险和财务风险（价格 风险、利率风险、汇率风险等）综合起来加 以研究和管理 29南开大学风险管理与保险学系第二节 风险管理二、风险管理的基本程序（一）风险识别对企业面临的、以及潜在的风险加以判 断、归类和鉴定风险性质的过程识别风险包括感知风险和分析风险两方 面的内容30南开大学风险管理与保险学系•发现风险暴露和风险因素： n根据流程检查； n根据财务报表与账册； n实地考察 •风险识别的要点：注意历史记录和情况的变 化，不忽视任何隐患 •风险识别是风险管理的关键 n如果根本没有对各种风险进行识别，或者没有 详细、全面的识别，就谈不上进一步的分析和 治理31南开大学风险管理与保险学系第二节 风险管理（二）风险估算——风险定量化在风险识别的基础上，通过对收集 大量的详细损失资料加以分析，运用概率 论和数理统计，估计和预测风险发生的概 率和损失幅度32南开大学风险管理与保险学系• 事故发生的概率或可能性主要依据： n 分析具体的风险因素； n 以往的经验数据； • 一旦事故发生，损失程度的大小包括： n 损失的价值、风险单位、保护与施救的费用； n 直接损失与间接损失 风险评估为人们采取何种风险对策以及这些对 策背后的资源分配提供了依据。

33南开大学风险管理与保险学系影响分析影响分析(IMPACT ANALYSIS)(IMPACT ANALYSIS)• 信息不完全时的有效风险评估工具 • 广泛综合各方意见，用主观的、经验的 方法弥补信息的不足 • 得出的结果虽然不一定具备客观基础但 代表了有关利益方对风险治理、控制的 要求34南开大学风险管理与保险学系例：证券公司影响分析的运用事件私费公报系统中断一小时 以上 原因…… 财务影响3(10级)9 声誉影响34 可能性7(10级)2 可否容忍暂时不可 综合评价★★★★★★ 措施不够改造系统35南开大学风险管理与保险学系例：证券公司影响分析的运用• 结论：证券公司的经营者虽然不知道两种事 件的发生概率；但仍能得出一致的结论 ：系统中断的影响是巨大的，必须给予 及时、充分的治理36南开大学风险管理与保险学系（三）风险评价在风险识别和风险估测的基础上，把 风险发生的概率、损失严重程度结合其他 因素综合考虑，得出系统发生风险的可能 性及其危害程度，与公认的安全指标比较 ，确定系统的风险等级，决定是否采取、 或采取何种措施37南开大学风险管理与保险学系（四）风险控制根据评价的结果，为实现风险管理目标， 选择最佳风险管理技术并实施。

风险管理技术分为物质型和财务型 （五）风险管理效果评价是指对风险管理技术适用性及其收益性情况 的分析、检查、修正和评估38南开大学风险管理与保险学系三、风险管理可以采用的方法 （一）避免避免是指回避损失发生的可能性，即 从根本上消除特定的风险单位和中途放弃 某些积存的单位风险避免是处理风险的一种消极技术39南开大学风险管理与保险学系第二节 风险管理采用避免技术的两种情况： （1）某种特定风险所导致损失频率和损失 幅度相当高； （2）在处理风险时其成本大于其产生的收益 时40南开大学风险管理与保险学系（二）自留自留风险是指对风险的自我承担，即企业 个人或家庭自我承受风险损害后果的方法 通常自留风险在风险所致损失频率和幅度低、 损失短期内可预测以及最大损失对企业或单 位不影响其财务稳定时采用在这样的情况 下采用风险自留，其成本要低于其他处理风 险技术的成本，且处理方便有效 41南开大学风险管理与保险学系(三)预防损失预防是指在风险损失发生前为了 消除或减少可能引发损失的。