备考2025四川省中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）.docx

备考2025四川省中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）一单选题(共100题)1、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）A.500B.200C.100D.300【答案】 D2、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用这一风险属于（　　）引发的风险A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 C3、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 B4、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 B5、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。

期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 C6、银行监管的首要环节是（　　）A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A7、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 C8、公司／机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 A9、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小　　）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 D10、下列属于内部控制第二类目标的是（　　）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A11、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 B12、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 B13、以下不属于国别风险的是()A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 B14、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D15、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D16、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 D17、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性现金头寸指标等于（　　）A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】 B18、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】 B19、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 A20、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 B21、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 D22、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 B23、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（　　）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 C24、下列关于信用风险的说法．正确的是（）A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C25、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】 A26、绩效考评应坚持的原则是（　　）。

A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 A27、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B28、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 B29、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A30、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 C31、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】 D32、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 B33、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C34、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 A35、资本充足率的定期压力测试至少（　　）一次A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B36、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 D37、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。