交易管理办法.doc

交易管理办法第一章 总则第一条 为规范公司交易工作，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规以及公司内部投资管理制度制定本办法.第二条 在本办法中，除非明确指出或不适用,所称的投资组合包括公司管理的各类产品第三条 本办法所规范的范围包括所有交易品种，以及一级市场申购分销、二级市场交易等所有交易相关活动第四条 公司实行集中交易制度，所有投资组合的交易委托均通过交易管理部集中完成，实行统一交易和统一管理交易管理部向投资总监和投资风险总监报告,独立于各投资部门.交易总监可以根据工作类型划分不同业务组，分设业务主管和交易员岗位，负责具体的交易执行第五条 交易执行的原则是：在合法合规的前提下，及时、准确、合理地执行指令，遵循公平交易原则，平等对待所有投资组合.第六条 交易基本流程:基金经理(含投资经理,下同）按照规定的形式下达投资指令，经过人工或电脑程序的合规性风险检查后，如发现不符合规定要返回给下达人要求修改或取消，确认符合规定的指令被放行到交易前台，由相关业务主管做必要的检查和协调后，分发给交易员予以执行，执行结果要及时被反馈给指令下达人第二章 指令下达第七条 有效的指令下达形式包括:交易系统电子指令、书面签字指令和公司录音指令。

指令应当明确证券名称、代码、方向、数量、价格等要素基金经理有义务妥善保管交易系统的登陆密码,因密码外泄造成基金损失的需承担相应责任基金经理因出差和请假等原因,可以根据公司相关规定授权他人以书面形式下单第八条 对于反向指令的规定：（一）同一投资组合同日内禁止下达反向指令，有特殊规定的除外;（二)不同投资组合同日内可以下达反向指令如因某种原因申请反向交易,应填写异常交易报告单说明理由，经投资总监审批,交易管理部备案后可以放开；第三章 合规检查第九条 所有指令在交易执行前，必须首先通过人工或电脑程序的合规风险检查，符合规定的指令才能被放行到交易前台，对于不符合规定的指令，下达人必须做出必要的修改或取消投资指令第十条 指令下达人需在下达投资指令前完成必要的合规检查，并对投资的合规性负责第十一条 风险管理部负责根据相关规定在投资交易系统中设定合规风险检查控制开关和参数,并根据相应的审批手续对阀值进行调整同时风险管理部负责保管所有审核性文件,随时备查第十二条 无法通过合规检查系统进行自动控制的检查项目，在指令下达人充分自检的基础上，再由风险管理部和交易管理部根据职责分工,设计和严格履行人工检查流程，并不断完善风险控制体系.第四章 指令接收和执行第十三条 指令到达交易管理部,由相关业务主管负责接收，对于异常指令可以拒绝，正常指令应及时、准确地分配给交易员予以执行，并在各投资组合指令发生交叉、反向等情况时予以协调和反馈.第十四条 交易员在执行交易过程中，应根据专业判断和谨慎性原则,对重大指令、特殊指令、股价异动指令等,及时向业务主管报告，得到反馈后才执行,业务主管要对相关交易进行重点关注。

第十五条 对于不同投资组合同一证券的同向交易指令,按照相关的公平交易原则执行.第十六条 对于不同投资组合同一证券的反向交易指令，按照时间优先、价格优先的原则执行如果反向交易得到相应的审批，应按照时间优先、价格优先的原则先后分别执行，执行中应确保同一时间只有一个交易方向，相反方向不得挂单.第十七条 不得接收同一投资组合对于同一股票的当日反向交易指令（有特殊规定的除外)第五章 交易监督和反馈第十八条 交易员在交易执行过程中，若发现可能导致投资组合违规时，应立即停止执行，并报告部门业务主管,由其通知指令下达人进行调整，如没有及时调整，应立即报告投资总监进行处理第十九条 交易管理部在指令执行方面与下达人产生分歧的，应及时进行沟通协商，协商不能达成一致时，由投资总监决定是否执行该投资指令第二十条 如果发现指令执行存在差错,一经确认应立即向交易总监报告,由交易总监组织采取补救措施以使损失降低到最小，并及时做进一步上报，相关人员应及时填写差错报告差错处理完毕后，应及时总结和完善,防范类似风险的发生.第二十一条 指令下达人日终需了解交易执行的最终结果，交易管理部有义务就未完成原因做出解释电脑系统能够完整记录交易相关信息的,无须对投资指令及执行情况进行书面确认。

电脑系统可以完整记录，但下达人或执行人有疑义的，须进行书面确认电脑系统不能完整记录的，须进行书面确认，由交易管理部负责归档备查第二十二条 交易管理部在日常交易过程中，如遇涉及重大风险问题时应即时向公司投资总监、风险总监汇报第六章 其它第二十三条 本办法由投资决策委员会负责解释第二十四条 本办法自颁布之日起执行 ＊*公司20*＊年＊*月1。