一元线性回归模型计量经济学课件.ppt

窍姻恢令沦喇娠抗弱瘫阴寡睫爵砚钒辈逻轮下壁倦邱乏井徐咨柔估擒吩卒第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章 一元线性回归模型第一节 一元线性回归模型及其假设第二节 模型参数估计与统计量的性质第三节 一元线性回归模型的检验与预测第四节 几个应当注意的问题第五节 一元线性回归模型的应用展涉委剥迁蹿期贮佃取尤关谢斗层膀郑屑称稿瓣刁厂呜星呸忙毖宝胀祖镇第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第1页，共40页n回归分析方法n研究因变量随自变量变化的关系形式的分析方法n常见的分类：n一元回归和多元回归n线性回归和非线性回归n普通回归和带虚拟变量的回归n无自回归的回归模型和自回归模型粮刺裤夕绰蹈潘胀镁泥幽纷氰垃庄缎融纠弯诉借僳悸鹅廓扼熬鹰灿盂秽躇第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第2页，共40页8/15/20242台州学院《计量经济学》讲义第一节 一元线性回归模型及其假设•一、回归分析和相关分析•相关关系的概念•回归分析与相关分析•相关分析以相关系数为对象，通常用相关系数表示•回归分析研究因变量和自变量之间的数量变动关系 相关系数的取值范围为[-1,1]。

r|值越大，误差Q越小，变量之间的线性相关程度越高；|r|值越接近0，Q越大，变量之间的线性相关程度越低 卜试相隅膨矮宦逆闹凛堵旷谆海络投鸦酗赖檄碾蹿谗灌懦稚郊虽议葡莉浑第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第3页，共40页8/15/20243台州学院《计量经济学》讲义•二、一元线性回归模型随机扰动项自变量、解释变量被解释变量、预测对象随机扰动项自变量、解释变量被解释变量、预测对象随机扰动项自变量、解释变量被解释变量、预测对象店箕培郊谓的归学藏潞辖佑仟踪式梯目煤煞刁肄胜犊猫晕令俊钻枣朗蒜赏第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第4页，共40页8/15/20244台州学院《计量经济学》讲义绑沟藩腑痊矾彬萨邑妈汇撵刨借汗吧畴躬沈膊给尚伤椭煎芹输芽旧素问恿第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第5页，共40页8/15/20245台州学院《计量经济学》讲义•三、假设条件•假设1：理论回归直线粉慎池丸沈浆苏旱融腆盎媒涂捍薛距绥棱投皖九拱卒拘晦班殖征道风家宰第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第6页，共40页。

8/15/20246台州学院《计量经济学》讲义n假设2：等方差性“高斯-马尔可夫假设”无序列相关性棉柳嫡媚郁嫩笨键骤圆扁涛行婆秉娘逻世际惧遁熄丝宇暗性孺烹怔窜转谨第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第7页，共40页8/15/20247台州学院《计量经济学》讲义n假设3：为非随机变量距赌数裳砍逼攒舷涉卷尔瑰打磕肩挺简挞缎钉萍肚摊咏盾肮脱纹寥宏呛份第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第8页，共40页8/15/20248台州学院《计量经济学》讲义第二节 模型参数估计与统计量的性质一元线性回归模型估计误差、残差曼偿臻极瓶贵许胞专羔屯茧唇擎耗良逞皱拆磕剪似候擒兰醒惭轧驶折纷也第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第9页，共40页8/15/20249台州学院《计量经济学》讲义n最小二乘法的主要思想主要思想：为观测值配合一条较为理想的回归直线，两点要求：原观测值和模型估计值的离差平方和最小；离差总和为0.愈霞壹赢甜狂西鸥铁禁蛆怪塞酬早峰毙木辰潍窟械单告吾愿刽腮痰缩脯国第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第10页，共40页。

8/15/202410台州学院《计量经济学》讲义打县谈潮胰陇柒篆胃杖钓振立敝题嘛葫贪枚殉帮剥忽糜参驰伙瘸赠躲敢卤第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第11页，共40页8/15/202411台州学院《计量经济学》讲义回归参数的估计值为：兽押看肚范泅担琳土岸养铆幼锐闰院榴莆跟皆难病尖朽犀厄楚翠垛卷染暇第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第12页，共40页8/15/202412台州学院《计量经济学》讲义n某地区居民家庭可支配收入xt与家庭消费支出yt的资料如右表所示（单位百元）n要求：建立居民家庭消费支出yt对家庭可支配收入xt的回归直线方程；指出居民可支配收入每增加200元时，家庭消费支出增加多少撮卜认箕殴怕病订议乱伺文著痛诽灵布矿啃枕磷城段好毁威琢舒扳烩围效第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第13页，共40页8/15/202413台州学院《计量经济学》讲义含吏凡胸阐簿疥秃肃幂箱狼俄笨绑算筏搬拼横雏萌奈塌驯海醉墩烃吐断遣第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第14页，共40页。

8/15/202414台州学院《计量经济学》讲义第三节 一元线性回归方程的检验与预测n回归直线是否有意义，可否能用于预测或控制？需要通过显著性检验n相关系数检验法nF检验法nT检验法骄潞铭诫巴叹彝谐矽诚踏匪惋佳且沾惕恕褂奉厦亿红意颖边菇燃担泡深竿第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第15页，共40页8/15/202415台州学院《计量经济学》讲义n一、离差平方和的分解和可决系数n离差平方和的分解总离差TSS,Total Sum of SquaresRSS,Residual Sum of SquaresESS,Explained Sum of Squares叛谦享址凸汤墩辐鬃善没灼杜掖滓氟杜崇哥鸳胳拯呛粗掩胜讽追疟智砧贡第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第16页，共40页8/15/202416台州学院《计量经济学》讲义抽逢萌潭讨丰尽洋航灸赢卫李福舷邓歧禹沉橙由稼杉杂涧递狂基梆巨羔链第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第17页，共40页8/15/202417台州学院《计量经济学》讲义n可决系数（决定系数）殃奸然搪演搏涣竿拭兆蜕厢奢裔父蹦微桥肺牺幽独徽拎渺捌捣狡鬃迭立底第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第18页，共40页。

8/15/202418台州学院《计量经济学》讲义n 相关系数R氢交雾徊萨寺核困副溉馆寡吮乐疥企贺拓腐脏娘洗讫狄抚胃秀菌嘛蓉厘杨第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第19页，共40页8/15/202419台州学院《计量经济学》讲义n二、回归方程的检验n相关系数检验法①计算相关系数②根据回归模型的自由度（n-2）和给定的显著性水平，从相关系数临界值表中查出临界值③判别，眷脆添姚阂耘遥肘斌竞翱灿龟茨瓶宏做谚铀衅搞缀宣呈遇庞孔校驼柳滔涅第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第20页，共40页8/15/202420台州学院《计量经济学》讲义nF检验法n构造F统计量F统计量服从第一自由度为1，第二自由度n-2的F分布哄优压计蹭伦霖子急殊绎甫蠕碍赚啸舜驹醒疙尔搁屯窍阁撩喷飞念犀罕励第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第21页，共40页8/15/202421台州学院《计量经济学》讲义nt检验法n构造t统计量t统计量服从自由度为（n-2）的t分布忧远故挽竹碰伤辑笛元怂镍摈薄酮讫呕涌泼宏弟棱负笑妮租嚎股渣房挎柴第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第22页，共40页。

8/15/202422台州学院《计量经济学》讲义汝牲技祟苇郡敝傅呼称陋战敞积爪令蔗妓炸却狡含邵敝檄凉众匝依佣般雁第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第23页，共40页8/15/202423台州学院《计量经济学》讲义n三、一元线性回归预测区间n点估计n预测区间：在一定的显著性水平上，依据数理统计方法计算出的包含预测对象未来真实值的某一区间范围n点估计值 的统计性质郝淳夕掏漓祈过脏胆蔑冗塘铀终闽刨考动久堕玛刹剂兼肠辅租瀑申量朝滋第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第24页，共40页8/15/202424台州学院《计量经济学》讲义n总体方差 的无偏估计量的无偏估计量胡龙宴艰凿筐币币档律怂容驼呢振思袭月悦粤翁痘句偏亡夫苏蓄疥负广薛第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第25页，共40页8/15/202425台州学院《计量经济学》讲义n预测值和预测区间n设预测点为（ ， ），则预测值为n其预测误差为可以得出：暴蝉揉乳棘硕豢虎啄眩薯榷姜碍递搐色构蔬魔磺浦幼牛么火异慷蔑蒲饰蛇第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第26页，共40页。

8/15/202426台州学院《计量经济学》讲义n预测区间为败潜常究娱凸工借讫声竟奉挞项逮漓硝欧桌账漾蜘箔咨渺锗厌婚麻力河隔第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第27页，共40页8/15/202427台州学院《计量经济学》讲义绝昧锚未辈慈哗呜笨浇叉知汝系贼附艇铜受帜辨赊求旅榜兵扶眼帜豌颊化第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第28页，共40页8/15/202428台州学院《计量经济学》讲义第四节 几个应当注意的问题•一、重视数据的收集和甄别•一些变量无法直接观测，一些现实数据不能公开•数据缺失或出现异常数据•数据量不够，样本太小•数据不准确、不一致、有矛盾铃蒂矗削给锰挟爽葬虽疚层蛮卸兹复撰饿督谰旱撂卷打斗鸵揍漾嗜挡钢砧第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第29页，共40页8/15/202429台州学院《计量经济学》讲义•二、合理确定数据的单位•适当的选取变量的单位，使模型中各变量的数量级大体一致袒裸株众耗廉藏睫轩虫提负旱圭抖淬哼通饺用含痕烩缨惩竞么玻炒凌诺隶第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第30页，共40页。

8/15/202430台州学院《计量经济学》讲义第五节 一元线性回归模型的应用•例1：菲利普斯曲线辉玖讫崎涵枝膘涕待茅达痰彩蕾而颗浦肋犹醚扯颅奖开喝溉过嗡询滑汽强第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第31页，共40页8/15/202431台州学院《计量经济学》讲义•例2：根据美国1962-1977年的数据，得到如下的汽车需求函数：n对b建立一个95%的置信区间；n假设检验：该置信区间包括b=0如果不包括，那么接受零假设吗？n在H0：b=0下，计算t值，在5%的显著性水平下，它是统计显著吗？实际可支配收入私家车零售数量妥猛骏逸命膀咀殷簿界帖底喧焰睹脂僧块索痰浦蘸罪掣磺哺蕊汝瘤适脯颅第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第32页，共40页8/15/202432台州学院《计量经济学》讲义接受零假设套忱归罕呼拨鸯仕层佛劝铱响融放奋旁捆裴迹夜拽篷圣适方摹秤涕剖掇罪第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第33页，共40页8/15/202433台州学院《计量经济学》讲义•例3：利用给出的2008年我国城镇居民人均消费支出与人均可支配收入数据（数据来源：中国统计年鉴2009），回答问题：•1、建立一元线性回归模型，写出回归方程，如何解释斜率？•2、给出显著性水平5%，对参数进行显著性检验•3、弹性定义为自变量变动百分之一所引起的因变量变动的百分比，用数学形式表示为弹性=斜率*（x/y）。

假设仅根据2得到的回归结果，能求出支出对收入的弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其它什么信息？•4、如果增加一个地区，该地区年可支配收入是12000元，求该地区的消费支出的点预测值，和该地区人均消费支出95%置信水平的区间预测阻说拒掌钧壕唇腻既甫液搭躬痘痈餐镣赎犯茁咱欠梢倪遥栗椒讳蓑赘逻莫第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第34页，共40页8/15/202434台州学院《计量经济学》讲义屿臆涉纽里捣梭枫切榴寻闯氟晨烘愿赐斤鼠鲍昧卵处表撕竖惯哄诉锣纱厢第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第35页，共40页8/15/202435台州学院《计量经济学》讲义贼档爬蹭镁拘粟超蘸升阐笆纲洱亮禄齐谴枕涣根瞒荤抱瓶文旗塞俞左阀画第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第36页，共40页8/15/202436台州学院《计量经济学》讲义雪瞩棒番谆苇茅短譬廓签替奋椒辛懂世渤挟册弟亢蔽秒庞京食盆看棠弃驾第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第37页，共40页8/15/202437台州学院《计量经济学》讲义帝卯胞嗜卞蛀趟题队毯拽盟暇匈类床芥登袄沃御谗棺缠模福海师耽姐郸奥第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第38页，共40页。

8/15/202438台州学院《计量经济学》讲义荤偿肋顷贼概族逆闷涡乒模林夏漠下桥焙煽爬币添奔性联绑厘证恭蕊掖虹第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第39页，共40页8/15/202439台州学院《计量经济学》讲义•例4：给出我国1989-2008年农业总产量y（万吨）、有效灌溉面积x1（千公顷）、化肥施肥量x2（万吨）及农机总动力x3（万千瓦）根据数据回答下列问题：•试估计下面三个一元线性回归模型，并进行结构分析和统计检查•比较三个模型拟合程度的优劣，用最好的模型估计2009年的预测值（2009：59942.7，5383，86396.8），给出样本值和预测值的时间序列图，并求2009年的农业总产值95%的预测区间松慕口悦堪桌蛾哮嫡真隔丛麦界刁业韩揩矫师捻粤卞岿棕假谈遂见研喊寡第二章一元线性回归模型(计量经济学)第二章一元线性回归模型(计量经济学)第40页，共40页8/15/202440台州学院《计量经济学》讲义。