备考2024上海市期货从业资格之期货基础知识综合练习试卷B卷附答案.docx

备考2024上海市期货从业资格之期货基础知识综合练习试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（ ）元/吨每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.40B.-40C.20D.-80【答案】 A2、某套利者以63200元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手12月份铜期货合约过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨最终该笔投资的价差（ ）元/吨A.扩大了100B.扩大了200C.缩小了100D.缩小了200【答案】 A3、某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元A.75000B.37500C.150000D.15000【答案】 B4、某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（　　）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。

A.+10B.+20C.-10D.-20【答案】 A5、在期货行情分析中，开盘价是当日某一期货合约交易开始前（　　）分钟集合竞价产生的成交价A.3B.5C.10D.15【答案】 B6、当( )时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵A.基差走强B.市场为反向市场C.基差不变D.市场为正向市场【答案】 C7、当固定票息债券的收益率下降时，债券价格将（ ）A.上升B.下降C.不变D.先上升，后下降【答案】 A8、目前，沪深300股指期货报价的最小变动价位是（ ）点A.0.2B.0.1C.1D.0.01【答案】 A9、某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（ ） A.平均买低法B.倒金字塔式建仓C.平均买高法D.金字塔式建仓【答案】 D10、期货交易所实行（ ），应当在当日及时将结算结果通知会员A.涨跌停板制度B.保证金制度C.当日无负债结算制度D.持仓限额制度【答案】 C11、 某看跌期权的执行价格为55美分/蒲式耳，标的资产的价格为50美分/蒲式耳，该期权的内涵价值为（ ）。

A.-5美分/蒲式耳B.5美分/蒲式耳C.0D.1美分/蒲式耳【答案】 B12、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点A.-50B.0C.100D.200【答案】 B13、7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1 250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1 252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳该套利交易（??）美元每手5000蒲式耳，不计手续费等费用)A.盈利9000B.亏损4000C.盈利4000D.亏损9000【答案】 C14、期权的基本要素不包括（　　）A.行权方向B.行权价格C.行权地点D.期权费【答案】 C15、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。

如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）元A.-30000B.30000C.60000D.20000【答案】 C16、某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议，协议平仓价格为67850元／吨，协议现货交收价格为67650元／吨买方的期赞开仓价格为67500元／吨，卖方的期货开仓价格为68100元／吨通过期转现交易，买方的现货实际购买成本为（ ）元／吨 A.67300，67900B.67650，67900C.67300 , 68500D.67300, 67650【答案】 A17、标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约5并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是( )美元A.2250B.6250C.18750D.22500【答案】 C18、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。

如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（ ）元不计手续费等费用） A.盈利10000B.盈利30000C.亏损90000D.盈利90000【答案】 B19、郑州商品交易所硬白小麦期货合约中规定的基准交割品为()A.符合GB1351—2008的一等硬白小麦B.符合GB1351—2008的三等硬白小麦C.符合GB1351—1999的二等硬冬白小麦D.符合GB1351—1999的三等硬冬白小麦【答案】 B20、若市场处于反向市场，做多头的投机者应（ ） A.买入交割月份较近的合约B.卖出交割月份较近的合约C.买入交割月份较远的合约D.卖出交割月份较远的合约【答案】 C21、在正向市场中，牛市套利者要想盈利，则在()时才能实现A.价差不变B.价差扩大C.价差缩小D.无法判断【答案】 C22、根据以下材料，回答题A.熊市套利B.牛市套利C.跨品种套利D.跨市套利【答案】 D23、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（ ）不计交易费用）A.最大为权利金B.随着标的物价格的大幅波动而增加C.随着标的物价格的下跌而增加D.随着标的物价格的上涨而增加【答案】 A24、下列关于期货交易保证金的说法中，正确的是（ ）。

A.保证金交易使期货交易具有高收益和低风险的特点B.交易保证金比率越低，杠杆效应越小C.交易保证金以合约价值的一定比率来缴纳D.交易保证金一般为成交合约价值的10％～20％【答案】 C25、对交易者来说，期货合约的唯一变量是（ ）A.报价单位B.交易价格C.交易单位D.交割月份【答案】 B26、某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（ ）美元A.获利250B.亏损300C.获利280D.亏损500【答案】 A27、我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（ ）名义中期国债A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】 C28、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（ ）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

A.50%B.80%C.70%D.60%【答案】 B29、商品期货合约不需要具备的条件是（ ）A.供应量较大，不易为少数人控制和垄断B.规格或质量易于量化和评级C.价格波动幅度大且频繁D.具有一定规模的远期市场【答案】 D30、中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立，其业务接受（　　）的领导、监督和管理A.期货公司B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】 B31、1882年CBOT允许（　　），大大增加了期货市场的流动性A.会员入场交易B.全权会员代理非会员交易C.结算公司介入D.以对冲合约的方式了结持仓【答案】 D32、美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略A.买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值B.卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值C.买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值D.卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值【答案】 A33、下列关于期货交易保证金的说法错误的是（　　）A.保证金比率设定之后维持不变B.使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资C.使期货交易具有高收益和高风险的特点D.保证金比率越低、杠杆效应就越大【答案】 A34、修正久期可用于度量债券价格对（ ）变化的敏感度。

A.期货价格B.票面价值C.票面利率D.市场利率【答案】 D35、下列不属于跨期套利的形式的是（ ）A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.跨品种套利【答案】 D36、某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元/吨，当天现货市场上。