RESSET_高频数据库使用说明.docx

RESSET_高频数据库使用说明 RESSET高频数据简介及使用说明 内容介绍：供应上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标 数据集命名规章： 分笔数据文件以某交易工具代码的命名规章：类别+HF+年份_代码+市场标识如stkhf2021_000001sh为股票深进展（000001）2021年的高频分笔数据，indxhf2021_000001sh为上证指数（000001）2021年的高频分笔数据 分时数据文件以某交易工具代码的命名规章：类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数如：stkhf2021_000001sz_5为股票深进展（000001）2021年的5分钟数据；indxhf2021_000001sh_10为上证指数（000001）2021年的10分钟数据 具体信息请参考各年的数据词典 使用方法： 1、建立高频数据规律库：运行本机的SAS软件，在编辑器中输入以下命令后，按F3或点击图标 后运行： %let ressethf=10.22.1.12; options comamid=TCP remote=ressethf; signon ressethf username=ressethf password=ressethf; /* 以下为按年份划分的分笔高频数据规律库*/ libname HF1999 D:\HF1999 server=ressethf; libname HF2000 D:\HF2000 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 E:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 E:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 E:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 E:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 E:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 E:\HF2021 server=ressethf; libname HF2021 D:\HF2021 server=ressethf; /*以下为按年份划分的分时高频数据规律库*/ libname HF1999_m D:\HF1999_mins server=ressethf; libname HF2000_m D:\HF2000_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; libname HF2021_m D:\HF2021_mins server=ressethf; 图1 2、提取及处理高频数据：通过第一步建立高频数据规律库以后即可通过SAS软件的导入导出功能或SAS命令来进 行数据的提取及处理操作（如：通过运行以下代码即可从2021年全部的高频数据中取出2021-12-31的上证指数的全部数据并保存到本地磁盘中）。

data temp.a; set hf2021.Indxhf2021_000001sh; if qdate = 31dec2021d; run; 图2 3、向服务器提交数据处理命令并下载结果：通过第一步中的前三行命令远程登录服务器后，也可以不在本地建立 高频数据规律库，通过将数据处理的命令提交到服务器，再将服务器处理后的结果数据下载到本地磁盘（如：通过运行以下代码即可从2021年全部的高频数据中取出2021-12-31的上证指数的全部数据并下载到本地磁盘中） rsubmit; libname HF2021E:\HF2021; data a; set hf2021.Indxhf2021_000001sh; if qdate = 31dec2021d; run; proc download data=a out=b; run; endrsubmit; 图3 4、注销服务器登录：假如不需要再进行服务器连接时，可以通过以下命令注销服务器的登录 signoff; 5、自动建立服务器连接：假如客户端需要每次打开SAS软件后自动建立步骤1中服务器的远程登录或建立相关逻 辑库，则可通过在客户端SAS的安装路径下（如：C:\Program Files\SAS\SAS 9.1）新建一个SAS程序，名为:autoexec.sas，并输入步骤1中的相关命令后保存即可。

5Word版本。