文华赢智程序化交易顶级编程函数手册及范例.doc

文华财经函数模型 1、引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价) SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的 K 线上如 5 分钟 K 线，一小时 k 线，每根 k 线返回的值表示这根 k 线当日开盘时到这根 k 线的为止的结算价(均价) 如果用在周期大于等于'日'的 K 线上，返回当根 K 线结束时间所在日的结算价.) CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C HIGH引用最高价，也可简写为 H LOW引用最低价，也可简写为 L OPEN引用开盘价，也可简写为 OOPI 引用持仓量 REF(X,N)引用 X 在 N 个周期前的值 例:REF(CLOSE,5); 表示引用当前周期前第 5 个周期的收盘价 REFX(X,N)引用 N 个周期后的数据 （N 为大于等于 1 的整数） 『未来函数』 例：REFX(CLOSE,5); 表示引用自当前周期后第 5 个周期的收盘价 VOL引用成交量，也可简写为 V GETPRICE(N)根据文华码取出某一品种的最新价 例子： GETPRICE(1209);返回文华码为 1209 的合约品种的最新价。

2、金融统计BACKSET(X,N)若 X 条件成立,则将当前位置到 N 周期前的数值设为 1 『未来函数』 例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当 K 线收阳时，自当前位置到 3 周期前的数值设为 1 该函数参数支持变量计算如 BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1 是变量BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数 例： BARSLAST(X):上一次满足 X 条件到现在的 K 线根数如果本根 K 线满足 X 条件，则 BARSLAST(X)返回 0.COUNT(X,N)表示统计在 N 周期内满足 X 条件的周期数若 N=0 则从本地数据的第一个 有效值开始 例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5); 表示统计在 5 个周期内满足 WR>80 的次数DMA(X,N)返回 X 的动态移动平均，其中 N 必须介于 0 及 1 之间 计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中 DMA(N-1)为第(N-1)天的 DMA 值。

EMA(X,N)表示求 X 在 N 周期内的平滑移动平均 （指数加权） 计算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中 EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的 EMA 值EMA2(X,N)表示求 X 在 N 周期内的加权平均 （线性加权） 计算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0 表 示本周期值，X1 表示上一周期值HHV(X,N)得到 X 在 N 周期内的最高值，如果 N＝0，则从本地数据的第一个有效周期 开始算起例：HHV(HIGH,13);求 13 个周期内的最高价的最大值HHVBARS(X,N)得到 X 在 N 周期内的最高值位置到当前的周期数如果 N=0，则从本地 数据的第一个有效周期开始算起 例：HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数LLV(X,N)得到 X 在 N 周期内的最小值，如果 N=0，则从本地数据的第一个有效周期开 始算起 例：LLV(LOW,25);表示求 25 个周期内最低价的最小值。

LLVBARS(X,N)得到 X 在 N 周期内的最小值的位置到当前的周期数如果 N=0 则从本 地数据的第一个有效周期开始算起 例：LLVBARS(VOL,0);求历史成交量最小的周期到当前的周期数MA(X,N)求 X 在 N 周期内的简单移动平均 计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5，求 A 在 5 个周期内的简单移动平均ZIGZAG(X,P,N)之字转向,当 X 变化量超过 P 时转向,当 N 取 1,P 为百分比数;当 N 取 0,P 为价位差值绝对值 『未来函数』 例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的 10%的之字转向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0); 表示 34 个周期内最高价均线的 100 个价位的之字转向PEAK(X,P,M,N)取得 ZIGZAG 前 M 个波峰的值其中 X 为数据，P 为转折值（如果 N 为 1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值） ，M 为大于等于 1 的整数 『未来函数』例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的 10%的之字转向的上一个波峰的数值;PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0); 表示 34 个周期内最高价均线的 100 个价位的之字转向的上一个波峰的数值。

PEAKBARS(X,P,M,N) 取得 ZIGZAG 前 M 个波峰到当前周期的周期数其中 X 为数据， P 为转折值（如果 N 为 1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值） ，M 为大于等于 1 的整数 『未来函数』 例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高价的 10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示 34 个周期内最高价均线的 100 个价位的之字转向 的上一个波峰到当前的周期数TROUGH(X,P,M,N)取得 ZIGZAG 前 M 个波谷的值其中 X 为数据，P 为转折值（如 果 N 为 1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值） ，M 为大于等于 1 的整数 『未来 函数』例：TROUGH(LOW,10,1,1); 表示最低价的 10%的之字转向的上一个波谷的数值TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0); 表示 34 个周期内最低价均线的 100 个价位的之字转向的上一个波谷的数值TROUGHBARS(X,P,M,N)取得 ZIGZAG 前 M 个波谷到当前周期的周期数其中 X 为数 据，P 为转折值（如果 N 为 1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值） ，M 为大于等 于 1 的整数。

『未来函数』TROUGH(LOW,10,1,1); 表示最低价的 10%的之字转向的上一个波谷到当前的周期数TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0); 表示 34 个周期内最低价均线的 100 个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数SAR(N,Step,Max) 得到抛物转向值N 为计算周期,Step 为步长,Max 为极值 （系统函数，计算步骤后台自动完成） 例：SAR(17,0.03,0.3);表示计算 17 个周期抛物转向，步长为 3%，极限值为 30%SMA(X,N,M) 得到 X 在 N 个周期内的移动平均，M 为权重（M 为常数） 计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/NSUM(X,N)得到 X 在 N 周期内的总和，如果 N=0，则从第一个有效周期开始算起 例: SUM(VOL,10);表示统计 10 周期内的成交量总和SUMBARS(X,A)得到 X 向前累加直到大于 A 时的周期数TRMA(X,N) 求 X 在 N 周期内的三角移动平均TSMA(X,N)求 X 在 N 周期内的时间序列移动平均 计算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N)。

3、数理统计AVEDEV(X,N)求 X 在 N 周期内的平均绝对偏差 DEVSQ(X,N) 数据偏差平方和FORCAST(X,N)得到 X 的 N 周期线性回归预测值 例:FORCAST(CLOSE,5);表示求 5 周期线性回归预测SLOPE(X,N) 得到 X 在 N 周期内的线性回归的斜率 例:SLOPE(CLOSE,5);表示求 5 周期线性回归线的斜率STD(X,N)得到 X 在 N 周期内的标准差 STDP(X,N)得到 X 在 N 周期内的总体标准差 VAR(X,N)得到 X 在 N 周期内的样本方差 VARP(X,N)得到 X 在 N 周期内的总体样本方差 数理统计举例说明：设一个数列，数列中数据的总个数为 N，以今天（2005-10-14）五 天内的 A0605 收盘价为例，N 就为 5数列的内容为：｛2766，2805，2814，2886，2885｝ 1、算术平均值 MA(CLOSE,5)：数据总和除以总个数 N2766+2805+2814+2886+2885) /5=2831.20 可以用公式 MA(CLOSE,5),从今天的值上看出 2、偏差：每个数据，减去算术平均值的结果。

2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，应该是等于 0 的3、平均绝对偏差 AVEDEV(X,N)：将偏差的绝对值相加，除以总个数 N (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44 4、数据偏差平方和 DEVSQ(X,N)：将偏差的平方相加 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8) 2+ (53.8)2=11130.80 5、总体样本方差 VARP(X,N)：将偏差的平方相加，总和除以总个数 N用公式可以这样 算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16 6、样本方差 VAR(X,N)：是总体方差的 N/(N-1)倍 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算样本方 差，总比总体样本方差大一点，当 N 够大时，两者趋于相等 7、总体标准差 STDP(X,N)：方差的开方 [(-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5]? =47.18。

8、标准差 STD(X,N)：估算样本方差的开方 [2226.16*5/(5-1)]?=52.75 同样，估算标准差 也比总体标准差大一点，当 N 够大时，两者趋于相等4、逻辑判断BETWEEN(A,B,C)判断条件“A 位于 B 及 C 之间”是否成立，如果条件成立则返回 1(yes), 否则返回 0(no) 例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40); 表示收盘价介于 5 日均线与 40 日均线之间CROSS(X,Y) 表示 X 上穿 Y 例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5)); 表示收盘线从下方向上穿过 5 日均线EXIST(COND,N) 判断 N 个周期内是否有满足条件 COND 的情况发生 例：EXIST(CLOSE>REF(HIGH,1),10); 表示 10 个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最高价EVERY(COND,N)判断过去 N 个周期内是否一直满足条件 COND 例：EVERY(CLOSE>OPEN,5);表示 5 个周期内一直是阳线LAST(COND,N1,N2)判断过去 N1 到 N2 周期内是否一直满足条件 COND例：LAST(CLOSE>OPEN,10,5); 表示从过去第 10 个周期到第 5 个周期内一直是阳线LONGCROSS(A,B,N) 如果 A 在前 N 个周期内都小于 B，本周期上穿 B，则返回 1。

否则 返回 0 例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20); 表示收盘线在 10 日均线之下持续 20 周期后从下向上穿过 10 日均线NOFILTER交易模型买卖指令信号过滤函数。