2023年福建省中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷A卷附答案.docx

2023年福建省中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 C2、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 D3、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 D4、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】 A5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 B6、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 C7、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A8、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 A9、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。

A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】 B10、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】 D11、（　　）一直是商业银行管理操作风险的重要工具A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 B12、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 B13、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】 D14、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元A.300B.500C.600D.400【答案】 C15、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。

A.140B.150C.450D.440【答案】 D16、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 A17、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 A18、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（　　）的过程A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 D19、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A20、下列不属于商业银行经营原则的是()A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 B21、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 C22、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（　　）所产生的风险A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 C23、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 C24、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　　）一次A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 D25、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 B26、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 B27、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小　　）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 D28、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 C29、投资者把100万元人民币投资到股票市场。

假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】 B30、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 C31、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C32、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 A33、商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 C34、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 D35、下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案。