时序构成模型 计量经济学 EVIEWS建模课件.pptx

时间序列的构成模型对于时序形成的影响因素的统计分类，以及各因素构成模型的思想和方法的研究是本章的主要内容，具体分节情况如下：一、时间序列的主要影响因素二、时间序列的模型构成三、模型构成的蒙特卡罗模拟时间序列的主要影响因素一个时间序列多是由如下三个因素构成的： ⑴⑴长期趋势长期趋势由于客观事物自身变化规律决定的，使序列朝着一定的方向持续上升、下降或停留在某一水平上的倾向 ⑵⑵周期性波动周期性波动主要是由事物所处的自然和社会环境的周期性影响所产生的波动一般有星期波动、月波动、季节波动、循环波动等各种形式 ⑶⑶随机误差项随机误差项是由随机因素而产生的偏差的结果时间序列的模型构成时间序列各类因素的构成，因各因素间的关系不同形成了许多模型主要有以下几种：⑴⑴加法模型加法模型在各影响因素都相互独立时，可用加法模型来构成和反映时间序列即：Yt = YTt + YSt + YCt + YIt其中：Yt为时序；YTt为趋势；YSt和YCt为周期；YIt为误差⑵⑵乘法模型乘法模型各因素相容或有交互作用时，多采用乘法模型：Yt = YTt·YSt·YCt·YIt⑶⑶混合模型混合模型根据各因素的关系具体确定，主要如下：Yt = Ytt + YSt·YCt·YItYt = YTt·YSt·YCt＋YItYt = YTt·Yst + YCt·YItYt = YTt·Yct + YSt·YItYt = YTt·Yit + YCt·YSt模型的蒙特卡罗模拟现以蒙特卡罗方法设定四种因素试验观察如下：长期趋势YT=36+0.4*T 长周期因素YC短周期因素YS 随机因素YI模型的选择方法可以借助时序分布图来确定，当各期的数值偏离趋势部分的大小程度的变化不随时间的改变而改变时，人们使用加法模型；而当偏离趋势的程度随着时间的改变而增加时，使用乘法模型。

如 下各图为4种因素组成的蒙特卡罗模拟的各种图示：加法模型图示 乘法模型图示 T+CSI模型SC+TI模型图示 TC+SI模型图示TS＋CI模型图示 TCS+I模型图示。