备考2025浙江省初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案.docx

备考2025浙江省初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案一单选题(共100题)1、（　　）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力A.流动性B.盈利性C.偿还性D.安全性【答案】 A2、（ ）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程A.董事会和股东会B.董事会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会【答案】 C3、测量矩形断面的测点划分面积不大于（ ）㎡，控制边长在（ ）mm间，最佳为小于（ ）mmA.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】 A4、 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成下列选项不是这三个环节的是()A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 B5、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带 来（ ）。

A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D6、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（　　）A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型【答案】 C7、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）A.0. 04B.0.05C.0.95D.0. 96【答案】 A8、操作风险损失数据的收集步骤不包括（ ）A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】 A9、 在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任 （　　）A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.制定危机处理程序C.撰写声誉风险监测报告D.定期审核声誉风险管理政策【答案】 C10、新发生不良贷款的内部原因不包括（ ）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】 B11、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。

A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】 B12、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】 B13、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】 D14、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿A.保证：保证B.抵押；抵押C.质押；质押D.留置；留置【答案】 D15、（2018年真题）（ ）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A.低国别风险B.中等国别风险C.高国别风险D.较低国别风险【答案】 D16、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】 B17、 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（　　）A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避【答案】 A18、下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是()A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失【答案】 A19、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是( )A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 B20、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()A.资本监管B.市场退出C.监督检查D.市场准入【答案】 B21、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。

A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】 D22、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（ ）A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C23、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金C.持有流动性资产；转向资金市场放贷资金D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金【答案】 D24、（2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（ ）A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C25、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（　　）损失A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 D26、定期压力测试原则上至少（）年一次。

A.半B.一C.二D.三【答案】 B27、（2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B28、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于（ ）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】 D29、资本充足率的定期压力测试至少（ ）年1次A.半B.1C.2D.3【答案】 B30、（2018年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（ ）A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 D31、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元则该公司速动比率为（ ）A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】 D32、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%B.该行AA级客户的违约损失率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约频率为0.5%【答案】 D33、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（　　）A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】 A34、假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（　　）A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】 A35、（2018年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（ ）A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任【答案】 B36、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。