2023年浙江省初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理).docx

2023年浙江省初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)一单选题(共60题)1、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 C2、新发生不良贷款的内部原因不包括（ ）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】 B3、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类 的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400亿元，则次级类贷款迁徙率 为（ ）A.25.0%B.50. 0%C.75. 0%D.100. 0%【答案】 D4、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】 A5、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】 C6、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。

A.操作风险B.市场风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 D7、根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于(）A.5%B.5.5%C.4%D.6%【答案】 A8、下列各项中，需进行土地变更登记的有（　　）A.土地使用权的抵押权发生变更B.宗地面积发生了变更C.土地用途发生变更D.土地使用权从国家划拨给企业引起的使用权变更E.土地使用者名称发生变更【答案】 A9、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】 B10、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 D11、（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 B12、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到（ ）。

A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】 C13、以下说法中不正确的是()A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 C14、 下列关于操作风险说法正确的是（　　）A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险【答案】 A15、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（ ）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 D16、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约A.15B.30C.60D.90【答案】 D17、商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A.客户风险B.技术风险C.项目风险D.品牌风险【答案】 B18、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（ ）因素A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.充分考虑压力测试D.风险模型管理【答案】 D19、（2018年真题）目前，（ ）是我国商业银行面临的最重要的风险种类A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 A20、 国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】 A21、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】 B22、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协 议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

A.12. 5B.10C.2. 5D.25【答案】 C23、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则其中，（ ）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】 B24、下列关于信用风险的说法，正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C25、监事会是商业银行的()A.服务机构B.合作机构C.控制机构D.监督机构【答案】 D26、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（　　）A.乡人民政府B.乡土地所C.市、县人民政府D.市、县土地管理部门【答案】 D27、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细【答案】 D28、 ( )属于零售性质的资金。

A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 C29、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(?)A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保潜在风险得以规避【答案】 D30、以下关于期权的论述，错误的是()A.期权的价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 C31、 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（　　）A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】 B32、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更( )，涉及的范围更( )A.简单；小B.复杂；广C.简单；广D.复杂；小【答案】 B33、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。

下列选项不属于这三个环节的是（　　）A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 B34、()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】 B35、下列关于资本的说法，正确的是（ ）A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】 C36、资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（ ）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。

A.不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券B.存量贷款证券化和增量贷款证券化C.表内贷款证券化和表外贷款证券化D.资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券（MBS）【答案】 D。