中级银行从业资格之中级风险管理题库精品（达标题）.docx

中级银行从业资格之中级风险管理题库精品（达标题）第一部分 单选题(50题)1、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】： B 2、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】： B 3、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】： B 4、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】： C 5、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】： A 6、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】： D 7、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】： A 8、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】： B 9、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】： B 10、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。

A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】： C 11、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年A.3B.2C.2.5D.5【答案】： C 12、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】： B 13、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】： C 14、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】： D 15、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。

A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】： B 16、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】： D 17、下列哪项不属于政治风险?（　　）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】： C 18、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）A.息税前利润／总资产B.销售额／总资产C.留存收益／总资产D.股票市场价值／债务账面价值【答案】： C 19、关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】： C 20、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。

A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】： C 21、下列关于信用风险的说法．正确的是（）A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】： C 22、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】： D 23、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】： C 24、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】： A 25、 （　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】： C 26、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】： D 27、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日A.10B.20C.5D.17【答案】： A 28、下列关于风险计量的说法中，错误的是（　　）A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】： A 29、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】： B 30、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】： A 31、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】： B 32、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】： D 33、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】： D 34、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（　　）和可利用资源紧密联系在一起A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】： A 35、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（　　）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】： A 36、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细。