中级银行从业资格之中级风险管理题库带解析答案.docx

中级银行从业资格之中级风险管理题库带解析答案第一部分 单选题(50题)1、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】： C 2、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】： C 3、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】： A 4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】： D 5、下列情形中，重新定价风险最大的是（　　）A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】： B 6、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】： D 7、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】： B 8、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用这一风险属于（　　）引发的风险A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】： C 9、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】： B 10、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】： B 11、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】： A 12、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】： C 13、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】： A 14、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】： B 15、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】： B 16、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据 ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】： A 17、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。

下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（　　）A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】： B 18、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】： C 19、在现代商业银行风险管理实践中风险规避策略主要通过（ ）来实现A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】： B 20、声誉风险管理的最好办法是：推行(　　)管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】： D 21、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】： A 22、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】： D 23、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 24、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】： B 25、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】： B 26、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】： B 27、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】： C 28、关于市场准入的说法，不正确的是（　　）A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】： C 29、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】： A 30、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】： C 31、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】： D 32、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。

A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】： C 33、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】： B 34、以下不属于国别风险的是()A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】： B 35、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】： D 36、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】： A 37、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】： B 38、商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。

A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】： A 39、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（　　）原则A.客观性B.重要性C.全面。