题库检测试卷B卷附答案期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案.doc

题库检测试卷题库检测试卷 B B 卷附答案期货从业资格之期货基础卷附答案期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案知识通关提分题库及完整答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、国内某证券投资基金在某年 6 月 3 日时，其收益率已达到 26，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到 9 月，决定利用沪深300 股指期货实行保值其股票组合的现值为 225 亿元，并且其股票组合与沪深 300 指数的 B 系数为 08假定 6 月 3 日的现货指数为 5600 点，而 9 月到期的期货合约为 5700 点该基金为了使 225 亿元的股票组合得到有效保护，需要（）A.卖出期货合约 131 张 B.买入期货合约 131 张 C.卖出期货合约 105 张 D.买入期货合约 105 张【答案】C 2、当人们的收入提高时，期货的需求曲线向（）移动A.左 B.右 C.上 D.下【答案】B 3、4 月初,黄金现货价格为 300 元/克我国某金饰品生产企业需要在 3 个月后买入 1 吨黄金用于生产首饰,决定进行套期保值该企业在 4 月份黄金期货合约上的建仓价格为 305 元/克。

7 月初,黄金期货价格至 325 元/克,现货价格至 318元/克该企业在现货市场购买黄金,同时将期货合约对冲平仓该企业套期保值效果是（）（不计手续费等费用）A.不完全套期保值,且有净亏损 B.基差走强 2 元/克 C.通过套期保值,黄金实际采购价格为 298 元/克 D.期货市场盈利 18 元/克【答案】C 4、某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价形成（）A.开盘价 B.收盘价 C.均价 D.结算价【答案】D 5、某组股票现值 100 万元，预计 1 个月后可收到红利 1 万元，当时市场年利率为 6，买卖双方签订了 3 个月后转让该组股票的远期合约则该远期合约的净持有成本为_元，合理价格为_元A.10000；1005000 B.5000；1010000 C.25100；1025100 D.4900；1004900【答案】D 6、道氏理论认为趋势的（）是确定投资的关键A.黄金分割点 B.终点 C.起点 D.反转点【答案】D 7、黄金期货看跌期权的执行价格为 1600.50 美元/盎司，当标的期货合约价格为 1580.50 美元/盎司，权利金为 30 美元/盎司时，则该期权的时间价值为（）美元/盎司。

A.20 B.10 C.30 D.0【答案】B 8、下列关于交易所推出的 AU1212，说法正确的是（）A.上市时间是 12 月 12 日的黄金期货合约 B.上市时间为 12 年 12 月的黄金期货合约 C.12 月 12 日到期的黄金期货合约 D.12 年 12 月到期的黄金期货合约【答案】D 9、做“多头”期货是指交易者预计价格将（）A.上涨而进行贵买贱卖 B.下降而进行贱买贵卖 C.上涨而进行贱买贵卖 D.下降而进行贵买贱卖【答案】C 10、中国金融期货交易所的上市品种不包括（）A.沪深 300 股指期货 B.上证 180 股指期货 C.5 年期国债期货 D.中证 500 股指期货【答案】B 11、价格存两条横着的水平直线之间上下波动，随时间推移作横向延伸运动的形态是()A.双重顶（底）形态 B.三角形形态 C.旗形形态 D.矩形形态【答案】D 12、假设年利率为 5%，年指数股息率为 1%，6 月 22 日为 6 月期货合约的交割日，4 月 1 日的现货指数分别为 3450 点，套利总交易成本为 30 点，则当日的无套利区间在（）点之间A.3451,3511 B.3450,3480 C.3990,3450 D.3990,3480【答案】A 13、下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（）。

A.套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的 B.两者均同时以现货和期货两个市场为对象 C.期货投机交易通常以实物交割结束交易 D.期货投机交易以获取价差收益为目的【答案】D 14、以下关于远期利率协议的描述中，正确的是（）A.卖方为名义贷款人 B.买卖双方在结算日交换本金 C.买方为名义贷款人 D.买卖双方在协议开始日交换本金【答案】A 15、2013 年记账式附息（三期）国债，票面利率为 342，到期日为 2020 年1 月 24 日对应于 TF1509 合约的转换因子为 101672015 年 4 月 3 日上午10 时，现货价格为 99640，期货价格为 97525则国债基差为（）A.0.4861 B.0.4862 C.0.4863 D.0.4864【答案】C 16、沪深 300 指数期权仿真交易合约的报价单位为（）A.分 B.角 C.元 D.点【答案】D 17、将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（）A.共同基金 B.对冲基金 C.对冲基金的组合基金 D.商品基金【答案】C 18、在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为 4530 元/吨，前一成交价为 4527 元/吨，若投资者卖出申报价为 4526 元/吨，则其成交价为（）元/吨。

A.4530 B.4526 C.4527 D.4528【答案】C 19、某投机者在 6 月份以 180 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）A.80 点 B.100 点 C.180 点 D.280 点【答案】D 20、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约 40 手（每手 10 吨）建仓，成交价为 4790 元/吨，当日结算价为 4770 元/吨，当日该投资者卖出 20 手燃料油合约平仓，成交价为 4780 元/吨，交易保证金比例为 8%，则该投资者当日交易保证金为（）A.76320 元 B.76480 元 C.152640 元 D.152960 元【答案】A 21、某看跌期权的执行价格为 200 美元，权利金为 5 美元，标的物的市场价格为 230 美元，该期权的内涵价值为（）A.5 美元 B.0 C.-30 美元 D.-35 美元【答案】B 22、（）的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇卖出第二个交易日到期的外汇，或卖出下一交易日到期的外汇买进第二个交易日到期的外汇。

A.O/N B.T/N C.S/N D.P/N【答案】B 23、大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是 1 元/吨，那么每手合约的最小变动值是（）元A.2 B.10 C.20 D.200【答案】B 24、某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为 12.50 美元/桶，而原油标的物价格为 12.90 美元/桶此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权A.实值 B.虚值 C.极度实值 D.极度虚值【答案】B 25、目前我国期货交易所采用的交易形式是（）A.公开喊价交易 B.柜台（OTC）交易 C.计算机撮合交易 D.做市商交易【答案】C 26、下列关于缺口的说法中，不正确的是()A.普通缺口通常在盘整区域内出现 B.逃避缺口通常在价格暴涨或暴跌时出现 C.疲竭缺口属于一种价格反转信号 D.突破缺口常在成交量骤减、价格大幅变动时出现【答案】D 27、8 月 1 日，张家港豆油现货价格为 6500 元/吨，9 月份豆油期货价格为6450 元/吨，则其基差为（）元/吨A.-40 B.40 C.-50 D.50【答案】D 28、在某时点，某交易所 7 月份铜期货合约的买入价是 67570 元/吨，前一成交价是 67560 元/吨，如果此时卖出申报价是 67550 元/吨，则此时点该交易以（）成交。

A.67550 B.67560 C.67570 D.67580【答案】B 29、现代市场经济条件下，期货交易所是（）A.高度组织化和规范化的服务组织 B.期货交易活动必要的参与方 C.影响期货价格形成的关键组织 D.期货合约商品的管理者【答案】A 30、期货合约价格的形成方式主要有()A.连续竞价方式和私下喊价方式 B.人工撮合成交方式和集合竞价制 C.公开喊价方式和计算机撮合成交方式 D.连续竞价方式和一节两价制【答案】C 31、某投资者计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升，应该进行（）A.不操作 B.套利交易 C.买入套期保值 D.卖出套期保值【答案】C 32、某上市公司卷入一场并购谈判，谈判结果对公司影响巨大，前景未明，如果某投资者对该公司股票期权进行投资，合适的投资策略为（）A.做空该公司股票的跨式期权组合 B.买进该公司股票的看涨期权 C.买进该公司股票的看跌期权 D.做多该公司股票的跨式期权组合【答案】D 33、若投资者预期市场利率水平上升，利率期货价格将下跌，则可选择（）A.买入期货合约 B.多头套期保值 C.空头策略 D.多头套利【答案】C 34、某投机者买入 2 张 9 月份到期的日元期货合约，每张金额为 12500000 日元，成交价为 0.006835 美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为 0.007030 美元/日元。

该笔投机的结果是（）A.亏损 4875 美元 B.盈利 4875 美元 C.盈利 1560 美元 D.亏损 1560 美元【答案】B 35、6 月份大豆现货价格为 5000 元/吨，某经销商计划在 9 月份大豆收获时买入 500 吨大豆由于担心价格上涨，以 5050 元/吨的价格买入 500 吨 11 月份的大豆期货合约到 9 月份，大豆现货价格上涨至 5200 元/吨，期货价格也涨至5250 元/吨，此时买入现货并平仓期货则该经销商进行套期保值操作后，实际购进大豆的价格为（）A.5250 元/吨 B.5200 元/吨 C.5050 元/吨 D.5000 元/吨【答案】D 36、下列不属于反转形态的是()A.双重底 B.双重顶 C.头肩形 D.三角形【答案】D 37、6 月 11 日，菜籽油现货价格为 8800 元吨某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值当日该厂在 9 月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为 8950 元吨至 8 月份，现货价格至 7950 元吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓通过套期保值该厂菜籽油实际售价是 8850 元吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元吨。

A.8050 B.9700 C.7900 D.9850【答案】A 38、某投资者以 65000 元/吨卖出 1 手 8 月铜期货合约，同时以 63000 元/吨买入 1 手 10 月铜合约，当 8 月和 10 月合约价差为（）元/吨时，该投资者亏损A.1000 B.1500 C.-300 D.2001【答案】D 39、9 月份和 10 月份沪深 300 股指期货合约的期货指数分别为 3550 点和 3600点，若两者的合理价差为 25 点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（）不考虑交易费用)A.买入 9 月份合约同时卖出 1O 月份合约 B.卖出 9 月份合约同时买入 10 月份合约 C.卖出 10 月份合约 D.买入 9 月份合约【答案】A 40、在其他条件不变的情况下，一国经济增长率相对较高，其国民收入增加相对也会较快，这样会使该国增加对外国商品的需求，该国货币汇率()A.下跌 B.上涨 C.不变 D.视情况而定【答案】A 41、在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而应尽量延长持仓时间，充分获取市场有利变动产生的利润这就要求投机者能够（）A.灵活运用盈利指令实现限制损失、累积盈利 B.灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利 C.灵活运用买进指令实现限制损失、累积盈利 D.灵活运用卖出指令实现限制损失、累积盈利【答案】B 42、某交易者在 1 月份以 150 点的权利金买入一张 3 月到期，执行价格为1。