Eviews计量经济学三大检验.docx

作业1我们有1978-2007年我国财政收入,国内生产总值,财政支出和商品零售价格指数的年度数据请用Eview进行回归分析1)根据回归结果分析模型的经济意义(包含模型的显著性，拟合优度，系数的显著性，系数的经济意义)建立模型，做OLS估计，得结果图一，列表如下：P=—6399.558-0.003271X+0.898859X+57.83175X234SE(2132.836)(0.012559)(0.065848)(20.0636)t=(-3.000492)(-0.260476)(13.65061)(2.882456)R2=0.997046R=0.996705F二2924.845模型整体显著性较高(F检验十分显著)，可决系数R2和调整的可决系数较大，即样本回归方程对样本观测值拟合较好t检验显示X2的系数不显著(P值>0.05，不能拒绝B=0的原假设)，X3和X4的系数显著(p值<0.05,拒绝B=0的原假设)从模型的经济意义来看，财政支出、商品零售价格指数与财政收入成正相关，国内生产总值与财政收入成负相关，不符合客观经济规律，可能与模型变量的选取有关考虑对模型进行对数变换，结果为图二InP=-6.946444+0.448496lnX+0.631090lnX+1.128427lnX2 34SE(2.853146)(0.141418)(0.160929)(0.610249)t=(-2.434662)(3.171412)(3.921549)(1.849127)R2=0.987673R=0.986251F=694.3969对数变换后模型整体显著性较高(F检验十分显著，p值=0.00<<0.05)，可决系数R2和调整的可决系数略有下降，模型可解释98.63%的因变量变化。

t检验显示lnX4的系数不显著(p值=0.0758>0.05，不能拒绝B=0的原假设)，lnX2和lnX3的系数显著(p值<0.05，拒绝B=0的原假设)从模型的经济意义来看，国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数与财政收入均成正相关，符合客观经济规律在其他条件不变的情况下，国内生产总值每增加1%，财政收入平均增加0.448496%；在其他条件不变的情况下，财政支出每增加1%，财政收入平均增加0.631090%2)分别用F检验，Wald,LR,LM检验检验：“财政收入和商品零售价格指数的边际效应之合为1”是否成立要求：清将必要的Eviews输出结果放在作业中，并做必要的解释)Wald检验：在限制条件中输入c(3)+c(4)=l,得出的结果图三，t检验F检验卡方检验p值均小于0.05，拒绝原假设，即认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不成立F检验：受限条件为p+P二1，回归模型为y=卩+卩X+卩X+卩X3 41223344可得受限模型为y-x=p+px+p(X-x4 122334对受限模型进行OLS估计，结果见表4•可得RSS=14599615，而无约束模R型的RSS二11076606，又q=1,n=30,k=4，代入F检验统计量：UF二(RSSr一RSSu)/q二8.26952RSS/(n-k)UF>F(2,26)二3.37，拒绝原假设，即认为财政支出与商品零售价格指数之0.05和为一不成立。

似然比LR检验：受限模型loglikelihood=-238.9978，无约束模型loglikelihood=-234.8554，代入LR=2(-234.8554+238.9978)=8.2848LR统计量服从卡方分布，查表得x2(1)=3.841，因此拒绝原假设，认为财0.05政支出与商品零售价格指数之和为一不成立拉格朗日乘数LM检验：检验统计量LM=nR2,服从卡方分布将受限模型残差与所有自变量做回归，结果如图五R2=0.241308则LM二30*0.241308二7.23924>/2⑴二3.841，拒绝原假设，认为财政支出0.05与商品零售价格指数之和为一不成立附录VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-6399.5582132.836-3.0004920.0059X2-0.0032710.012559-0.2604760.7965X30.8988590.06584813.650610.0000X457.8317520.063362.8824560.0078R-squared0.997046Meandependentvar9153.233AdjustedR-squared0.996705S.D.dependentvar11370.31S.E.ofregression652.7046Akaikeinfocriterion15.92369Sumsquaredresid11076606Schwarzcriterion16.11052Loglikelihood-234.8554Hannan-Quinncriter.15.98346F-statistic2924.845Durbin-Watsonstat0.866234Prob(F-statistic)0.000000DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/30/17Time:21:11Sample:19782007Includedobservations:30图一VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-6.9464442.853146-2.4346620.0221LNX20.4484960.1414183.1714120.0039LNX30.6310900.1609293.9215490.0006LNX41.1284270.6102491.8491270.0758R-squared0.987673Meandependentvar8.341376AdjustedR-squared0.986251S.D.dependentvar1.357225S.E.ofregression0.159145Akaikeinfocriterion-0.714436Sumsquaredresid0.658506Schwarzcriterion-0.527610Loglikelihood14.71654Hannan-Quinncriter.-0.654669F-statistic694.3969Durbin-Watsonstat0.616869Prob(F-statistic)0.000000DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:03/31/17Time:09:20Sample:19782007Includedobservations:30图WaldTest:Equation:UntitledTestStatisticValuedfProbabilityt-statistic2.875678260.0079F-statistic8.269521(1,26)0.0079Chi-square8.26952110.0040NullHypothesis:C(3)+C⑷=1NullHypothesisSummary:NormalizedRestriction(=0)ValueStd.Err.-1+C(3)+C(4)57.7306120.07548Restrictionsarelinearincoefficients.图三DependentVariable:Y2Method:LeastSquaresDate:04/02/17Time:23:15Sample:19782007Includedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-286.6690196.1017-1.4618390.1553X20.0017610.0140110.1257150.9009X340.8637030.07289411.848680.0000R-squared0.996107Meandependentvar9048.506AdjustedR-squared0.995819S.D.dependentvar11372.20S.E.ofregression735.3411Akaikeinfocriterion16.13319Sumsquaredresid14599615Schwarzcriterion16.27331Loglikelihood-238.9978Hannan-Quinncriter.16.17801F-statistic3454.501Durbin-Watsonstat0.663306Prob(F-statistic)0.000000图四DependentVariable:RESID01Method:LeastSquaresDate:04/02/17Time:23:54Sample:19782007Includedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-6112.8892132.836-2.8660850.0081X2-0.0050330.012559-0.4007250.6919X30.0351560.0658480.5339060.5979X457.6954520.063362.8756630.0079R-squared0.241308Meandependentvar7.58E-14AdjustedR-squared0.153767S.D.dependentvar709.5315S.E.ofregression652.7046Akaikeinfocriterion15.92369Sumsquaredresid11076606Schwarzcriterion16.11052Loglikelihood-234.8554Hannan-Quinncriter.15.98346F-statistic2.756507Durbin-Watsonstat0.866234Prob(F-statistic)0.062566图五。