证券股份有限公司融资融券客户征信管理办法.doc

XX证券股份有限公司融资融券客户征信管理办法第一章总 则第一条 为了防范公司融资融券业务的客户信用风险，加强信用管理，提供 授信依据，根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《证券公司融资融券业 务试点内部控制指引》、《XX证券股份有限公司融资融券业务试点管理办法》以 及中国证券业协会、证券交易所、中国证券登记结算公司的有关规定，制定本办 法第二条 本办法所称征信是公司在向客户融资、融券前，了解客户的身份、 财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并据此就客户的资信状况进行全面 的分析和评价第三条 征信工作由征信调查、征信评分、信用等级评定、授信额度测算四 部分组成第四条征信坚持客观公正、实事求是的原则，采取定量分析与定性分析相 结合的办法第五条 木办法适用对象为中请融资融券业务的个人客户与机构客户第二章 征信调查第六条征信调查是征信工作的起点，所获得的每一项信息是征信评分的重 要依据，直接影响客户的信用等级评定第七条征信调查包括客户资料的收集、审查与沟通交流等内容第八条 客户资料是在受理客户申请时，要求客户提交的资料，是对客户基 本情况、财产与收入状况、诚信情况等进行说明与证实的书面文件。

第九条 客户提交资料由必须提交与选择提交两类组成第十条 沟通交流是指通过审荐人与客户、信用交易部征信调查岗与客户沟 通、交流，对客户的情况（包括但不限于基本情况、财产与收入状况、证券投资 情况、风险偏好、诚信情况、实际需求等相关信息）进行全而了解，由此获取的 信息作为客户提交资料的补充第十一条 征信调查阶段所获取的信息应以书而和电子方式予以记载并保 存，营业部审荐人负责客户提交资料的搜集与初审，负责与客户沟通、交流，并 对征信调查的结论出具推荐意见，以书面形式记载在《融资融券业务中报审批表》 内，依次提交给营业部客户服务负责人、营业部负责人审核通过审核的客户资 料及表单交由网点信用账户管理岗负责电子文档的录入、提交与保存第三章 征信评分第十二条征信评分是指依据征信调查形成的客户信用资料，对申请融资融 券业务的客户评定信用分值第十三条 客户征信评分采用百分制，设若干评分因子，根据评分标准对每 项因子评分，累计分值即客户的信用分值评分因子明细及评分标准由公司信用 交易部制订第十四条 征信评分由基础评分与附加（减）评分组成，基础评分满分100 分第十五条 基础评分低于60的，不进行附加（减）评分。

第十六条 征信评分所考察的内容包括：基本情况、信用情况、财务情况和 证券投资情况基本情况考察客户身份状况、机构简况、经营管理素质等可能导致信用风险 的基本因素主要考察指标有个人客户的年龄、职业，机构客户的成立时间、规 模、股东实力及支持情况、机构管理层的稳定性、投资管理团队的投资管理经验、 稳定性等信用情况考察客户的金融机构信用记录及社会信用的诚信情况，评价客户的 违约风险主要考察指标有中国人民银行或其他资信机构的信用评估（级）报告; 监管机构、沪深证券交易所、登记结算公司的处罚记录；历次融资融券合同期内 追加担保物是否及时足额情况、强制平仓记录次数及严重程度等财务情况考察客户的财务与收入状况，评价客户债务偿还能力主要考察指 标有个人客户的收入情况、负债情况、A股市场之外其它金融资产（包括银行存 款、B股、港股、基金、期货权益及债券、黄金、理财产品（计划）等资产）、其 它资产，机构客户的资产负债率、速动比例、现金流动负债比例、净资产收益率、 盈余现金保障倍数、流动资产周转率、主营业务平均增长率、净资产平均增长率 等证券投资情况考察客户证券投资经验及风险偏好，评价客户的证券投资能力 及风险承受能力。

主要考察指标有投资年数、资产规模、持股结构、账户日收益 率波动率、年化收益率、换手率、账户日均证券市值与账户资产总值比等第十七条征信评分工作由公司信用交易部征信调查岗负责，征信调查岗应 当严格遵照征信评分标准给客户评分，准确计算客户的信用分值第四章 信用等级评定第十八条信用等级是对客户偿债能力、违约概率进行综合评价后的直观结 果，客观体现客户的资质第十九条客户信用等级评定的依据为征信评分所得的信用分值第二十条 客户信用等级分为AAA级、AA级、A级、级、BB级、B级、C级 和D级8个风险递增的级别，客户信用等级评定标准如下：信用等级特征描述征信分值AAA极佳91 （含）及以上AA优秀85-90A良好80-84BBB较好75-79BB一般70-74B可接受65-69C慎贷60-64D不可接受60以下第五章 授信额度的测算第二十一条 最高授信额度是融资融券委员会审批决定，实际授信额度由 信用交易部审定第二十二条最高授信额度根据客户的金融资产情况和信用等级确定其中 机构客户的金融资产为最近3年经审计的财务报表的货币资金、以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期的投资和可供出售的金融资产的 平均值。

实际授信额度根据客户提交的担保物和信用等级确定最高授信额度二客户金融资产X信用等级系数X调整系数客户最高授信额度不超过客户金融资产（包括银行存款、股票、基金、期 货权益及债券、黄金、理财产品（计划）等资产）的二分之一或客户全部资产的 四分Z-o实际授信额度W客户提交的担保物价值x信用等级系数其中调整系数范围为:1/2至1/4,根据市场情况、公司融资融券业务发展 情况、业务风险度等定期调整第二十三条 金融资产中客户账户自有资产平均值的计算：（一） 客户账户自有资产平均值的计算期间为评定口至评定口前第180 口；（二） 首次申请的客户取普通账户内每日资产余额，累加后取其算数平均（三） 再次申请的客户应加计信用账户内的自有资产余额，信用账户自有 资产余额二信用账户总资产-信用账户总负债；（四） 以上日期按自然日计算第二十四条各信用等级的等级系数如下：信用等级信用等级系数AAA2.00AA1.97A1.90BBB1.76BB1.56B1.31C1.00第六章 信用等级评定报告第二十五条 《客户信用等级评定报告》是对客户信用等级评定情况和风 险限额予以说明的书面报告第二十六条 信用交易部征信调查岗经过征信调查并评分，根据客户信用 分值评定客户信用等级，依据不同等级测算最高授信额度，形成《客户信用等级 评定报告》。

第二十七条 《客户信用等级评定报告》主要内容：征信情况的概述、各 项风险因素的分析、确定每一个评分因子的分值、信用等级评定、最高授信额度 测算第二十八条 《客户信用等级评定报告》由信用交易部征信调查岗负责编 写，报信用交易部负责人审定第七章 信用等级重检第二十九条 客户信用等级有效期为一年第三十条 征信调查岗和授信评估岗应跟踪监控已授信客户的信用状况， 对信用状况发生重大变化并触及重检条件的客户进行信用等级重检，及时调整客 户的信用等级第三十一条 启动信用等级重检的条件：（-）个人客户财务状况发生恶化、机构客户经营情况发生重大变化，可 能发生客户无法履约的风险；（-）融资融券合同期间内，强制平仓达1次，信用状况受到怀疑；（三）根据公司风险控制部门出具的可疑交易名单，认定客户有可疑交易 的行为；（四）距初次（或上一次）信用评级的时间间隔超出约定的有效期;（五） 信用账户累计亏损达到50%比例；（六） 发生其他可能影响投资者信用等级的事项第三十二条 信用等级一经重检，应当重新评定客户信用等级，并出具重 检后的《客户信用等级评定报告》第八章 附 则第三十三条 信用交易部根据本办法制定实施细则及评分标准，并根据融 资融券业务开展情况适时进行调整。

第三十四条 本办法由信用交易部负责解释第三十五条 本办法自颁布之日起施行。