量化交易的几个层次课件.ppt

单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,-赵航,量化交易及常用的程序化平台,量化交易及常用程序化平台-赵航,1,指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段,正式实盘交易阶段,模拟，及程序化尝试实盘阶段,策略分析与策略执行分别代码阶段,真正的量化分析阶段,软件、硬件优选升级阶段,量化交易水平提高的几个阶段,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,2,指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段,经常以为自己发,现了秘诀,，,视若珍宝，吝于示人,，自己狂喜策略，回测,收益率超高,，一个月可能百分之几百，甚至上千喜欢和别人,PK策略收益率,正是这种高收益激励着我们勇于前进初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,3,模拟，及程序化尝试实盘阶段,小问题层出不穷如,双向开仓、多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动,等此时开始提升,逻辑构造,和,代码编写能力,对于非IT人做程序化，可能最大的困难是编程然而，有的人却在此阶段停步不前初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,4,正式实盘交易阶段,交易一段时间之后，用策略回测这一段时间的收益率,与实盘相比产生很大差距,。

滑点如影随形、平台偶尔也会出故障此时，深刻认识到回测、模拟和实盘的差距初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,5,策略分析与策略执行分别代码阶段,回测,分析与,交易,，采用,不同,的程序,代码,来实现在回测分析过程中开始,选择,更合适的,平台,或,工具，,也认识到了,系统交易,的重要性程序化平台不仅仅是实现自动化交易，更重要的是数据分析功能初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,6,软件、硬件优选升级阶段,提升,计算机,硬件配置,以增加运算（,回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度升级网络宽带，安装交易所专线，主机托管等开发独立自主交易软件（,使用api动态链接库），功能独特化，专业化特别对于高频抢单类的交易，收益对软硬件的依赖非常高初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,7,多角度量化分析阶段,利用,不同的,程序化平台,进行,数据初加工,整理借用,专业工具,对数据进行,深入分析,（常见的MATLAB EXCEL等）以帮助制定交易策略数学决定高度别忘了，西蒙斯可是,世界顶级数学家另外分析过程复杂不代表盈利的策略一定复杂哦！,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,8,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,协助系统,策略制定和执行系统,量化交易,（计算机辅助计量,分析,并自动,交易,）,其实你早就开始量化交易了！,市场在重复中前进！但,它重复的,跟,你理解的,可能是两个东西。

交易哲学无处不在迷时师渡，悟了自渡法无定法，因市（市场）生法量化交易及常用程序化平台-赵航,9,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,量化分析,模拟检验,实盘交易,量化分析,历史测试,实盘交易,A,B,C,量化分析,实盘交易,D,E,历史测试,模拟检验,实盘交易,传统交易,高频,现成策略,不想走出这个框吗？,因为缺少对市场的分析，别人的策略拿来了，也用不好量化交易及常用程序化平台-赵航,改进,10,主流中文平台：,盈智、开拓者、易盛、金字塔,其它：MC MT4(5)投资家 高手 龙软（DTS）等API动态链接库类：CTP 易盛 金士达 等分析工具：MATLAB EXCEL等常见中文界面程序化平台,量化交易及常用程序化平台-赵航,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,11,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,对数据的加工、处理、分析,略,数据,导入导出,功能、跨品种数据引用,内盘,跨品种数据引用,内外盘跨,市场,、跨,品种,、跨,指标,、跨,周期,数据引用,数据导入导出,功能,量化交易及常用程序化平台-赵航,12,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,把策略转化为程序代码，评估策略性能,函数库太少,，无自定义函数、很多思路不容易实现,很难实现精确分析测试,函数库、自定义函数能满足日常分析需要,性能报告详细、操作简单,与开拓者相似，但它,无图表交易连线,标识,除了具备其它平台具有的功能外，它还拥有更,强大的VBA自定义函数,功能，但性能报告过于简洁,量化交易及常用程序化平台-赵航,13,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,检测代码漏洞（是否完全按策略要求下单）,提供,夜盘、外盘模拟,交易帐户，,但全自动交易方面却总让人不满意,模拟帐户偶有断线现象，,A（帐户）函数做不了模拟测试,。

模拟比开拓者稳定，,而且可以用,帐户函数进行测试,了提供,多版本模拟环境,（在模拟中经常出现挂单撤不了的现象）,量化交易及常用程序化平台-赵航,14,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,严格、准确、迅速地执行策略,出入金方便,（找不到优点，这个算优点吧）,非ctp帐户可24小时登录,但，,做不了频率太高,的交易委托回报反应迅速,，可完美实现高频率交易,更重要的是，它不收费如果你的策略中需要处理,外盘数据,，那么必须用这个平台（其它平台暂无此功能）,量化交易及常用程序化平台-赵航,15,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,交易监控及报警功能对比,基本,的图表标识、声音提示功能,图表标识、交易连线、,弹出式报警,功能，,微博,报警、,声音提示,图表标识、弹出式报警功能、,窗口式,监控、声音提示,图表标识、交易连线、声音提示、,邮件,、,短信,、,甚至,,报警（强大的vab基乎可以随心所欲）,量化交易及常用程序化平台-赵航,16,本节重点回顾,双码,是为了测试更准确,，实盘更精确（这个是基础性的东西）模拟,是为了验证系统执行能力，而,不是去验证盈利能力,你的交易系统能不能盈利，在回测阶段就应该心理有数（如果做不到，就不要去模拟或实盘，因为短时间的模拟或实盘证明不了你的策略长期一定盈利，所以模拟就没有意义）。

量化交易,不是“程序化交易”，更不是“全自动交易”而,是“经过计量分析之后，按照分析得出的结论指导的交易”（重点在量化分析）下节重点预告,量化分析,是在分析什么？是对什么的分析？,识别真假回测高收益率（,回测错误导致收益率异常的原因归类）量化交易的一般流程：,1，样本采集；2，规律分析；3，规律验证；4，制定策略；5，回测分析；6，策略定型；7，实盘交易已经知道为什么没有“模拟”这一步了吧！）,量化交易及常用程序化平台-赵航,17,投资组合D系列之一,（回测图表只是为了方便展示，有实盘结算单哦）,量化交易及常用程序化平台-赵航,18,以上仅是根据个人经验总结，难免片面，望能对大家些许帮助祝大家生活、工作愉快！,量化交易及常用程序化平台-赵航,19,。