2024-2025年度贵州省初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案.docx

2024-2025年度贵州省初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题(共80题)1、（2018年真题）客户信用分析中，下列关于现金流分析的说法中，正确的是（ ）A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】 D2、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（ ）万美元A.700B.300C.600D.500【答案】 B3、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准 的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 A4、某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )A.33％B.56％C.64％D.75％【答案】 C5、金融资产的名义价值是其根据()所反映的账面价值。

A.历史成本B.市场价格C.重置成本D.市值重估【答案】 A6、（　　）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】 C7、下列各项不属于土地登记代理的基本原则的是（　　）A.等价交换原则B.等价有偿原则C.平等自愿原则D.合法原则【答案】 A8、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】 C9、下列关于定金的说法中，错误的是()A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.商业银行大都采用留置与定金作为担保方式【答案】 D10、（2021年真题）根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ）A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】 B11、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（　　）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 A12、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()A.资本利润率和股权乘数B.资本利润率和收入利润率C.资本利润率和资产利润率D.股权乘数和资产利润率【答案】 C13、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要流动性应急计划主要包括（ ）A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】 A14、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C15、即期外汇交易的作用不包括（ ）。

A.可以满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机【答案】 C16、商业银行通常将( )看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 D17、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（ ）A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 C18、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度【答案】 D19、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 D20、 因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限【答案】 A21、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（ ）A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5％的固定利率债券C.8年期票面利率为5％的固定利率债券D.10年期票面利息为5％的固定利率债券【答案】 D22、 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（　　）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】 C23、下列关于市场约束的表述，不正确的是()A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C24、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（ ）。

A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】 A25、()是最具流动性的资产A.股票B.贷款C.现金D.票据【答案】 C26、（ ）是商业银行的执行机构A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 C27、在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法【答案】 A28、管理缺乏可连续性属于()A.非财务警示信号B.财务警示信号C.区域风险信号D.行业风险警示信号【答案】 A29、违约的定义是( )的重要定义A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法【答案】 D30、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】 C31、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B32、风险识别包括()两个环节。

A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险【答案】 B33、下列不属于贷后管理内容的是( )A.贷后审核B.信贷资金监控C.贷款定价D.担保管理【答案】 C34、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 D35、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】 C36、下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）A.交易限额B.风险限额C.止损限额。