代理个人黄金延期交收业务操作规程.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑代理个人黄金延期交收业务操作规程 附件2： 中国工商银行股份有限公司广东省分行代理个人黄 金延期交收业务操作规程（暂行） 为加强代理个人黄金延期交收业务（以下简称“递延”）的管理，模范业务操作流程，防范业务风险，根据《中国工商银行股份有限公司广东省分行代理个人实物黄金业务实施细那么（试行）》，以及上海黄金交易所（以下简称“交易所”）有关规章制度，特制定我行代理个人黄金延期交收业务操作规程如下： 一、根本规定 （一）代理个人黄金延期交收业务是中国工商银行凭借其与交易所共同构建的黄金交易系统，根据个人客户的嘱托，为其代理举行的个人黄金延期交收交易、资金清算及实物交收、交割的业务 （二）个人客户是指在中国工商银行告成注册个人实物黄金编码，且在柜面注册网上银行，同时通过个人延期交收业务的风险评估后，与中国工商银行签署了《代理个人客户黄金现货延期交收合约买卖业务协议书》的自然人 （三）中国工商银行上海市浦东分行是总行指定办理资金清算业务的清算行 二、交易时间、交易品种、报价方式、实物交割及渠道 （一）交易时间：为交易所开市时间，即周一至周五（国家法定节假日及交易所公告的休市日除外），其中： 早市：09：00—11：30（其中：周一早市时间为08：50—11：30）； 午市：13：30—15：30 夜市：20：50—次日凌晨2：30。

周五只有早市和午市 （二）个人黄金延期交收合约代码：Au（T+D） （三）交易报价及实物交收：个人黄金延期交收合约的交易报价单位为人民币元/克，最小变动价格为0.01元人民币，最小交易单位为1手，每手代表的实物标准重量为1千克，最小实物交收量为1手 （四）实物交割：黄金的基准交割物为符合交易所金锭质量标准的标准重量为3千克，成色不低于99.95％的标准金锭另外，标准重量为1千克，成色不低于99.99％的金锭可替代交割 （五）交易渠道：个人黄金延期交收业务可通过中国工商银行个人网上银行的“网上贵金属－实物黄金递延”举行嘱托、撤单、查询、交收等操作 1 三、延期交易业务 （一）个人黄金延期交收是指以保证金交易方式举行交易，客户可选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费（简称“延期费”）机制来平抑供求冲突的一种现货交易模式 （二）延期补偿费：延期补偿费为因客户延期交收而发生的资金或黄金实物的融通本金延期费的支付方向根据交收申报数量比较确定：当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓付延期费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。

延期费＝持仓量×当日结算价×延期费率×延期天数（节假日顺延） （三）延期交收为保证金交易每日交易终止后，根据当日结算价以及客户（乙方）持仓量计算客户当日持仓总金额客户保证金应不低于其当日持仓总金额的20％（即保证金比例，该比例将根据交易所规定以及市场处境举行适时调整）其中： 1、当客户嘱托买开仓时，冻结客户的保证金比例＝嘱托价格×嘱托重量×20％ 2、当客户嘱托卖开仓时，冻结客户的保证金比例＝{[嘱托价格+（交易所涨停价-跌停价）]×交易数量×20％｝ （四）嘱托报价：延期合约的报价按交易方向可分为买报价、卖报价；按交易性质可分为开仓报价、平仓报价个人客户按照竞价撮合程序，通过买入开仓建立多头持仓，通过卖出开仓建立空头持仓对当日或历史持仓，客户可通过卖出平仓了结多头持仓，通过买入平仓了结空头持仓 （五）实物交收申报：客户可在需交割的当日，按照其历史持仓处境，在规定的交收申报时段举行买入持仓的收货申报或卖出持仓的交货申报 （六）中立仓申报：当交、收申报数量不等时，交易所将通过中立仓来调理实物的供求冲突中立仓是指以实物（或资金）弥补交收申报中的交货量（或收货量）的缺乏，并以当日结算价为开仓价生成相应的持仓。

当交货量缺乏时，中立仓以实物入市，并冻结生成多头持仓所需的保证金；当收货量缺乏时，中立仓以资金入市，并冻结生成空头持仓所需的保证金 四、资金清算 （一）个人黄金延期交收业务实行逐日盯市，每日无负债清算制度每日交易终止后，系统按当日结算价计算客户延期交收合约的盈亏、交易保证金及手续费，并对应收应付的资金实行净额划转，相应增加或裁减个人客户的交易保证金 2 盈亏公式如下： 当日盈亏=∑[(卖出成交价－当日结算价)×卖出量]＋∑[(当日结算价－买入成交价)×买入量]＋[(上一日交易结算价－当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量)] （二）每日下午19：00日终资金清算时，系统根据当日交易所公布的结算价，按照20％的比例计算客户保证金是否足够其中： 1、对保证金低于20％但超过15％（含）的客户那么计入系统“强平登记簿”中，同时“代理实物黄金登记簿”的状态变为“欠费”，系统向欠费客户发送预警短信指点（该功能由客户在网上定制并收取短信发送费用）； 2、对保证金低于15％的客户那么计入系统“强平登记簿”，同时“代理实物黄金登记簿”的状态变为“欠费”，系统将向欠费客户发送强平短信指点（该功能由客户在网上定制并收取短信发送费用）。

客户须在下一个交易日上午9：00前补足相应的保证金其中：对保证金低于20％但超过15％（含）的客户，在“强平登记簿”中状态始终为“欠费”对保证金低于15％的客户，将对其黄金延期品种持仓举行强制平仓以补足保证金，强平后仍不能补足保证金的，应采取其他方式追补保证金 （三）个人黄金延期交收成交资金和银行手续费的清算流程参照《中国工商银行股份有限公司广东省分行代理个人实物黄金业务实施细那么（试行）》执行 （四）通过网上银行渠道举行个人黄金递延交收交易所收取的银行交易手续费入“511018代理贵金属业务收入”科目下设的“5002173电子银行代理实物金买卖收入”账户内 五、强平平仓 （一）每日上午9：00时，系统将自动检查客户资金账户是否足够清偿所欠保证金金额，若足够清偿，那么删除系统“强平登记簿”记录，更新客户资金状态为“正常”，欠费为0；假设缺乏清偿，那么清偿一片面，并更新“欠费”金额 （二）每日上午9：00交易所开盘后，系统根据强平登记簿中欠费清单，按照涨跌停价格举行强平挂单挂单数量由系统按照欠费客户的欠费金额举行计算 六、风险操纵 （一）为操纵业务风险，个人客户举行递延交收买卖单笔嘱托交易数量将不得超过5000手（1手＝1000克）。

在交易中系统需根据客户的开仓等级举行仓位的操纵 （二）当国内黄金市场展现奇怪，我行对亏损客户的强平挂单无法成交时，将根据交易全体关风险操纵管理手段和交易行制定的有关 3 风险操纵措施举行操作 七、收费标准 （一）代理手续费：根据交易所规定，我行代理个人实物黄金业务，按每笔成交金额万分之十九收取手续费，其中万分之四为交易所交易手续费，万分之十五为我行代理交易手续费，其中70%为我行中间业务收入，30%为清算行中间业务收入对于通过交收方式了结持仓（即非平仓方式）和通过中立仓的方式获取持仓免收手续费 （二）提取实物黄金费用：客户办理提货，提货仓库需按规定向客户收取相应的运保费、溢短费、仓储费、出库手续费等其中，个人客户提金出库费为2元/千克、运保费为0.07元/克，仓储费暂免 （三）延期费：Au（T+D）合约的延期费按自然日逐日收付，节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收（付）延期费Au（T+D）合约的延期费率为每日万分之二 八、附那么 （一）本规程由中国工商银行股份有限公司广东省分行负责解释和修改 （二）本细那么自印发之日起执行。

附件： 2-1、交易所 Au(T+D)标准合约 2-2、延期市场合约交易状态表 2-3、网上银行操作说明 2-4、延期交收业务报表 2-5、常用术语 4 附件2-1： 《交易所 Au(T+D)标准合约》 交易品种： 交易单位： 报价单位： 最小变动价位： 每日价格最大波动限制： 合约期限： 实物交收方式： 交易时间： 延期费收付日： 延期费率： 交收申报时间： 中立仓申报时间： 超期持仓期限： 超期费率： 交割品级： 交割地点： 交易保证金： 交易手续费： 交割方式： 违约金比例： 交易代码： 交割费： 所属市场： 上市交易所： 黄金 1000 克/手 元（人民币）/克 0.01 元/克 不超过上一交易日结算价±7% 连续交易 交收申报制 早市：9：00－11：30（其中周一早市时间为08：50－11：30） 午市：13：30－15：30， 夜市：20：50－02：30 按自然日逐日收付 合约市值的万分之二/日 下午 15:00－15:30 下午 15:31－15:40 按交易所公告执行 按交易所公告执行 99.95%的3千克标准金锭 （99.99%的1千克标准金锭可替代交割） 交易所指定交割金库 合约价值的 10% 成交金额的万分之四 实物交割 合约价值的8% Au（T+D） 0 延期市场 交易所 5 — 8 —。