第二讲stata画图和性回归基础.ppt

Stata 画图和回归基础画图和回归基础Stata作图作图stata 提供各种曲线类型，包括点提供各种曲线类型，包括点（（scatter）、线（）、线（line）、面（）、面（area），直），直方图（方图（histogram）、）、条形图（条形图（bar）、饼图（）、饼图（pie）、函数曲线）、函数曲线（（function）以及矩阵图（）以及矩阵图（matrix）等同时，对时间序列数据有以同时，对时间序列数据有以ts 开头的一系列开头的一系列特殊命令，如特殊命令，如tsline还有一类是对双变量还有一类是对双变量的回归拟合图（的回归拟合图（lfit、、qfit 、、lowess）等作图时命令方式比较复杂，建议多用菜单方式作图时命令方式比较复杂，建议多用菜单方式一起来做下列图形：一起来做下列图形：打开打开wage2.dta1 男性和女性工资均值的条形图男性和女性工资均值的条形图2 白人和其他人的工资的冰饼图白人和其他人的工资的冰饼图3 wage的直方图，并检验是否服从正态分布的直方图，并检验是否服从正态分布组合图形：组合图形：画出画出price与与weight的散点图，并画出其拟的散点图，并画出其拟合线。

合线图形界面设计：图形界面设计：图形标题，图形标题，X轴标志，轴标志，Y轴标志，样式选择，轴标志，样式选择，图例，分组标志图例，分组标志两个练习：两个练习：1完成下列汽车拟合图完成下列汽车拟合图查阅数据，并按照要求完成图形查阅数据，并按照要求完成图形2、中国的、中国的GDP（以购买力平价计）何时能超过美（以购买力平价计）何时能超过美国？从国？从Penn World Table（最权威的跨国宏观数（最权威的跨国宏观数据集）下载两国据集）下载两国1978-2010年年“Population”与与“Real GDP per capita” 数据，导入数据，导入Stata中，将中，将两国两国log(GDP)的时间趋势画在一张图上，并做简单的时间趋势画在一张图上，并做简单外推预测（假设未来的增长率与外推预测（假设未来的增长率与1978-2007年间相年间相同）下载地址为：同）下载地址为： http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php下载时选下载时选csv格式，按网站说明存储数格式，按网站说明存储数据 小样本小样本OLS建立回归方程建立回归方程打开系统文件打开系统文件auto，建立如下方程：，建立如下方程： sysuse auto,clear regress price mpg weight foreignRegress命令详解：命令详解：regress depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options] 1。

要求方程省略常数项要求方程省略常数项reg price mpg weight foreign, nocons2稳健性估计（一般用于大样本稳健性估计（一般用于大样本OLS））reg price mpg weight foreign, vce(robust)或者：或者：reg price mpg weight foreign, r 3设置置信区间（默认设置置信区间（默认95%））reg price mpg weight foreign, level(99)4标准化系数标准化系数reg price mpg weight foreign, beta5部分数据回归部分数据回归reg price mpg weight length foreign in 1/30（为什么（为什么foreign被被drop掉？）掉？）reg price mpg weight length if foreign==0回归结果解读回归结果解读MSS：回归平方和：回归平方和 df1 自由度自由度 MMS=MSS/df1RSS：残差平方和：残差平方和 df2 RMS=RSS/df2TSS：总平方和：总平方和 df3 TMS=TSS/df3F值值R2=MSS/TSS调整的调整的R2Root MSE=sqrt(RMS)Coef：回归系数：回归系数 Std.Err：标准误差：标准误差 方差协方差矩阵的对角线元素的开方（方差协方差矩阵的对角线元素的开方（vce））95%下限下限=估计值估计值-t临界值下限临界值下限*标准误差标准误差95%下限下限=估计值估计值+t临界值上限临界值上限*标准误差标准误差模型常用的其他形式：模型常用的其他形式：对数对数 半对数半对数 平方项平方项 n次方次方 指数指数 交乘项交乘项虽然对函数形式和自变量的选取有选择和检虽然对函数形式和自变量的选取有选择和检验的方法，但最好还是从验的方法，但最好还是从“经济意义经济意义”角度角度确定。

确定例如：考察消费受收入影响的方程，即使参例如：考察消费受收入影响的方程，即使参数项不显著，也不能把它删除掉数项不显著，也不能把它删除掉例题例题例一：利用例一：利用wage2的数据检验明瑟的数据检验明瑟(mincer)工资方程的简单形式：工资方程的简单形式：Ln(wage)=b0+b1*educ+b2*exper +b3*exper^2+ u 例二：利用例二：利用phillips的数据拟合预期增强的菲的数据拟合预期增强的菲利普斯曲线为利普斯曲线为其中，其中，unemt表示第表示第t期的失业率（期的失业率（%），），inft 表示第表示第t期的通货膨胀率（期的通货膨胀率（%），），infte表示预期表示预期通货膨胀率，通货膨胀率，μ0表示自然失业率（表示自然失业率（%）按照适应性预期理论，按照适应性预期理论， infte = inft-1令令Δinft=inft - inft-1，上述模型可以简化为：，上述模型可以简化为：例三：我国某地区例三：我国某地区1955---1984农产品收购农产品收购量量sg、库存量、库存量kc存放在文件存放在文件warehouse.dta中中估计如下方程：估计如下方程：Sgt=a+b0kct+b1kct-1+u存在滞后一期的变量存在滞后一期的变量回归后预测值的获得回归后预测值的获得Predict1。

拟合值的获得：拟合值的获得：predict yhat, xb 或者或者 predict yhat2残差的获得残差的获得predict e , residuals 或者或者 predict e, res回归的假设检验回归的假设检验(wald检验检验)test命令命令例一例一 sysuse auto, clearreg price mpg weight length 1检验参数的联合显著性检验参数的联合显著性2分别检验各参数的显著性分别检验各参数的显著性例二：例二： use wage2, clearreg lnwage educ tenure exper expersq1教育（educ）和工作时间（）和工作时间（tenure）对工资的）对工资的影响相同影响相同 test educ=tenure 2工龄（exper）对工资没有影响）对工资没有影响 test exper 或者或者 test exper =0 3检验 educ和和 tenure的联合显著性的联合显著性 test educ tenure 或者或者 test (educ=0) (tenure=0) 例三：生产函数例三：生产函数productionuse production,clearreg lny lnl lnk test lnl lnk test (lnl=0.8) (lnk=0.2) test lnk+lnl=1非线性检验：非线性检验：testnl例一例一 sysuse autogen weight2 = weight^2reg price mpg trunk length weight weightsq foreigntestnl _b[mpg] = 1/_b[weight]testnl (_b[mpg] = 1/_b[weight]) (_b[trunk] = 1/_b[length])例二：打开例二：打开productionreg lny lnl lnk testnl _b[lnl] * _b[lnk] = 0.25 testnl _b[lnl] * _b[lnk] = 0.5 。