初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（808版）.docx

初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案1. 题型：判断题货币互换的交易双方，只有一方面临着利率和汇率波动造成的市场风险)[2012年6月真题]A错B对 答案 A 解析 货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险 2. 题型：单选题监管机构对商业银行的现场检查重点不包括()[ 2012年6月真题]A资本充足性B风险状况C市场竞争状况D业务经营的合法合规性 答案 C 解析 中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度C项，市场竞争状况是商业银行经营管理必须面临的市场环境，并非监管机构现场检查的重点 3. 题型：判断题经济资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本)A错B对 答案 A 解析 经济资本是商业银行满足内部风险管理的需要，基于历史数据并采用统计分析的方法(一定的置信水平和持有期)计算出来的，是一种虚拟资本，在经济中并不发生实质性的资本配置。

监管资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本 4. 题型：单选题对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额A交易B头寸C风险D止损 答案 C 解析 风险限额是指对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，如对内部模型法计量出的风险价值设定的限额 5. 题型：单选题代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷其中，销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？（　）A人员因素B外部事件C内部流程D系统缺陷 答案 C 解析 内部流程：销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售 6. 题型：多选题下列关于计量违约损失率的说法，正确的有()A计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的D对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法 答案 A,B,C,D 解析 E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。

根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法(采用违约债项计量非违约债项LCD)和隐含市场法(不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD);②回收现金流法 7. 题型：多选题制定流动性应急计划的主要内容包括（）A弥补现金流量不足的工作程序B提高流动性的预见性C流动性危机管理战略D通过金融市场控制风险E建立多层次流动性屏障 答案 A,C 解析 《巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则》规定，银行应制定应急计划，包括流动性危机管理战略以及在紧急情况下弥补现金流量不足的程序BDE三项属于商业银行应当高度重视的流动性风险管理的要点 8. 题型：多选题下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）A商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据 答案 A,B,C,D,E 解析 无解析 9. 题型：判断题信用风险也称为违约风险，它对基础金融产品和衍生产品的影响大致相同。

)A错B对 答案 A 解析 信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 10. 题型：多选题下列对客户负债管理状况的分析中，分析资产负债期限结构的有()A资产流动性是否合理B报表编制基础是否一致C长期融资是否支持长期资产D短期资产是否恰当地与短期或长期融资匹配E资产组合分析 答案 C,D 解析 识别和评价负债管理状况主要分析资产负债期限结构，如长期融资是否支持长期资产，短期资产是否恰当地与短期融资或长期融资匹配等AE两项属于识别和评价资产管理状况;B项属于识别和评价财务报表风险 11. 题型：多选题对商业银行而言，下列业务活动中面临期权性风险的有()A理财客户提前赎回所购买的固定期限理财产品B所投资的固定收益债券被发行人提前赎回C房贷客户提前偿还剩余按揭贷款D将所投资的债券回售给发行人E存款客户提取活期存款 答案 A,B,C 解析 期权性风险是指期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。

期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行D项，对商业银行而言，不属于风险;E项，提取活期存款，不属于期权性风险 12. 题型：判断题商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金需求)A错B对 答案 A 解析 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求 13. 题型：多选题在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率RAROC可以用于()方面的管理[ 2010年5月真题]A绩效考核B资本配置C目标设定D业务决策E计量损失 答案 A,B,C,D 解析 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等根据RAROC指标只能计算非预期损失，不能计算预期损失 14. 题型：判断题授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。

)A错B对 答案 A 解析 总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的 15. 题型：多选题商业银行核心资本包括（）A普通股B资本公积C优先股D可转换债券E重估储备 答案 A,B 解析 无解析 16. 题型：单选题影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括()A违约概率B盈利率C违约损失率D违约风险暴露 答案 B 解析 贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额其中，风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露 17. 题型：判断题预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，或者事前估计到的或期望的违约损失，它代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失)A错B对 答案 B 18. 题型：单选题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。

A1B10C20D无法计算 答案 B 解析 设资产1的标准差为σ，则根据公式：132= (0.5σ)2+(0.5×19.5)2 +2×0.5 ×0.5 ×0.5 ×σ×19.5,解得σ=10 19. 题型：单选题下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是()A期权有效期限越长，期权价值越大B标的资产价格波动率越大，期权价值越大C无风险利率越小，期权价值越大D标的资产市场价格越高，期权价值越大 答案 C 解析 C项，无风险利率越小，推迟购买的价值越小，期权价值越小 20. 题型：单选题国别风险的评估指标不包括()A数量指标B等级指标C规模指标D比例指标 答案 C 解析 国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量 21. 题型：判断题压力测试有助于帮助商业银行重组头寸)A错B对 答案 B 解析 作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划)。

22. 题型：单选题用DA表示总资产的加权平。