中国精算师资格考试要求与主要内容.doc

2011 年秋季中国精算师资格考试指南第 I 部分 中国精算师资格考试 准精算师部分A1 数学考试时间：3 小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容考试内容：A、概率 论（分数比例 约为 35%）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 (第一章) 2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章)3. 随机变量的数字特征 (§3.1、§3.2、§3.4)4. 条件期望和条件方差 (§3.3)5. 大数定律及其应用 (第四章)B、数理统计（分数比例约为 25%）1. 统计量及其分布 (第五章)2. 参数估计 (第六章)3. 假设检验 (第七章)4. 方差分析 (§8.1)C、应用统计（分数比例约为 10%）1. 一维线性回归分析 (§8.2)2. 时间序列分析(平稳时间序列及 ARIMA 模型) (第九章)D、随机 过程（分数比例 约为 20%）1. 随机过程一般定义和基本数字特征 (第十章)2. 几个常用 过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动） (第十一章)E、随机微 积分（分数比例约为 10%）1. 关于布朗运动的积分 (§11.5、第十二章)2. 伊藤公式 (§12.2)考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《数学》肖宇谷主编，李勇权主审，中国财政经济出版社 2010 版，所有章节。

A2 金融数学考试时间：3 小时考试形式: 选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结 构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投 资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基 础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧考试内容：A、利息理 论 (分数比例约为 30%)1. 利息的基本概念（分数比例约为 4%）2. 年金（分数比例约为 6%）3. 收益率（分数比例约为 6%）4. 债务偿还（分数比例约为 4%）5. 债券及其定价理论（分数比例约为 10%）B、利率期限结构与随机利率模型 (分数比例约为 16%)1. 利率期限结构理论（分数比例约为 10%）2. 随机利率模型（分数比例约为 6%）C、金融衍生工具定价理论 (分数比例约为 26%)1. 金融衍生工具介绍（分数比例约为 16%）2. 金融衍生工具定价理论（分数比例约为 10%）D、投资 理论 (分数比例约为 28%)1. 投资组合理论（分数比例约为 12%）2. 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论 （分数比例约为 16%）考试指定教材: 中国精算师资格考试用书：《金融数学》徐景峰主编，杨静平主审，中国财政经济出版社 2010 年版，所有章节。

A3 精算模型考试时间：3 小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于精算建模方面的课程通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先 验模型进行后验调整的方法考试内容：A、基本 风险 模型（分数比例 约为 30%）1. 生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导；选择--终极生命表的有关计算3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。

6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程B、模型的估计和选择（分数比例 约为 30%）1. 经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的 Kaplan-Meier 乘积极限估计、危险率函数的 Nelson-Aalen 估计 ；（2）掌握生存函数区间估 计、 Greenwood 方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier 近似计算方法，熟悉多元终止概率的 计算2. 参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox 模型、广 义线性模型等多变量参数模型的参数估计3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用 p-p 图、Q-Q 图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握拟合优度检验、K-S 检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。

C、模型的调整和随机模拟 （分数比例约为 40%）1. 修匀理 论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker 修匀、Bayes 修匀的概念及相关计算，掌握二维 Whittaker 修匀的方法及相关 计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz 、 Makeham、 Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算2. 信度理 论：熟悉各种信度模型，如有限波 动信度、贝叶斯信度、Bühlmann 模型、Bühlmann-Straub 模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值3. 随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstrap 方法计算均方误差；熟悉 MCMC 模拟的简单应用考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《精算模型》肖争艳主编，孙佳美主审，中国财政经济出版社，2010 年版，第 2-13 章A4 经济学考试时间：3 小时考试形式：选择题（分数比例为 60%）、主观题（分数比例为 40%）考试要求：本科目是关于经济学基础的课程。

通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力考试内容：A、微观经济学（分数比例 约为 50%）考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解1. 供给和需求理论，市场均衡价格理论2. 消费者行为理论3. 生产者（厂商）行为理论4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、 垄断竞争和寡头垄断5. 要素市场和收入分配理论6. 一般均衡理论与效率7. 市场失灵和微观经济政策B、宏观经济学（分数比例 约为 30%）考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系1. 国民收入的核算原理和结构2. IS-LM 模型与 AS-AD 模型3. 宏观经济学的微观基础4. 财政政策与货币政策5. 汇率与开放的宏观经济模型6. 经济增长和经济周期理论7. 通货膨胀和失业C、金融学（分数比例约为 20%）考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。

掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国 际收支、 汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用1. 货币、利息与利率2. 金融市场的主要内容3. 商业银行与其他金融机构4. 中央银行与金融监管5. 金融与经济发展6. 国际收支、外汇与汇率7. 国际金融市场8. 国际资本流动9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策10. 宏观经济政策的国际协调考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《经济学基础》刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出版社 2010 年版，所有章节A5《寿险精算》考试时间：3 小时考试形式：选择题（分数比例为 70%）、主观题（分数比例为 30%）考试要求：本科目是关于寿险精算数学和实务的课程通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。

对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟 练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算另外熟 练掌握多元生命、多元风险模型掌握养老金精算和多种状态转换模型的基本内容对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初步具备建立寿险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法对偿付能力监管制度有基本的了解考试内容：A、寿险 精算数学（分数比例约为 55%）1. 生存分布与生命表（分数比例约为 5%）2. 人寿保险的精算现值（分数比例约为 5%）3. 生命年金的精算现值（分数比例约为 5%）4. 均衡净保费（分数比例约为 7%）5. 责任准备金（分数比例约为 10%）6. 毛保费与修正准备金（分数比例约为 7%）7. 多元生命函数（分数比例约为 5%）8. 多元风险模型（分数比例约为 5%）9. 养老金计划的精算方法（分数比例约为 3%）10. 多种状态转换模型（分数比例约为 3%）B、寿险精算实务（分数比例 约为 45%）1. 寿险基础（分数比例约为 9%）2. 定价（分数比例约为 15%）3. 准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为 18%）4. 附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为 3%）考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《寿险精算》张连增主编，李晓林主审，中国财政经济出版社 2010 版，第 1-19 章、附 录。

A6《非寿险精算》 考试时间：3 小时考试形式：选择题（分数比例为 70%）、主观题（分数比例为 30%）考试要求：本科目是关于非寿险精算理论和实务的课程通过本科目的学习。