2023年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案六.docx

2023年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案六一单选题(共60题)1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 A2、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B3、（）已经成为银行监管的重要补充A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 C4、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A5、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 B6、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 A7、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A8、下列不属于商业银行操作风险分类的是()A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D9、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响这体现的是（ ）引发的风险A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 B10、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 B11、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C12、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）A.200B.400C.800D.850【答案】 D13、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C14、（　　）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B15、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 B16、商业银行的决策机构是（ ）。

A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 A17、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C18、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 D19、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 D20、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 B21、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 D22、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 D23、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 B24、（　　）属于零售性质的资金A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 C25、管理层素质属于（?）指标A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 A26、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 D27、商业银行经济资本是指（ ）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C28、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B29、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】 A30、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 C31、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 D32、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A33、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 C34、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（　　），该风险为流动性风险的主要诱因之一A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 C35、下列说法正确的是（ ）A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 D36、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）。

A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险。