基于消费者异质性的非线性定价理论研究（学位论文-工学）.doc

0基于消费者异质性的非线性定价理论研究王冰（华中科技大学公共管理学院，湖北，武汉，430074）A Research on Nonlinear Pricing Based upon Heterogeneity among ConsumersWANG Bing（Huazhong University of Science & Technology, Wuhan 430074, China）[投稿领域] ：产业组织理论1基于消费者异质性的非线性定价理论研究[摘要] 自上世纪 70 年代以来，随着工业化国家逐步放松对具有天然垄断属性的公用事业企业的规制，非线性定价在这些行业的价格政策制订中得到了广泛的应用，并日益引起理论界的极大兴趣非线性定价来源于消费者的异质性，它可以实现帕雷托改进，并在一定程度上避免了价格歧视的公平性纠葛本文在对与非线性定价密切相关的几种定价规则进行辨析的基础上，研究了两种对消费者异质性进行模型化的方法，并以中国移动通信公司的全球通和神州行定价方式为例阐释了非线性定价理论在通信行业中的应用本文的研究表明，设计一个良好的非线性价格方案必须获得比普通需求函数更为详细的消费者信息，而通过现代信息管理技术则不难实现这一要求。

[关键词] 非线性定价； 异质性； 公用事业； 福利； 帕雷托改进一、引言非线性定价（nonlinear pricing 或 nonuniform tariff）是指消费者就某一商品或服务支付的总价格同购买的总数量不成线性比例的一种定价方式，如通常所说的数量折扣和数量补贴（quantity discount or premium） 与此相反，单位产品或服务的价格始终保持不变的定价方式则是传统的线性定价自上一世纪 70 年代以来，工业化国家普遍放松了对诸如电力、通信、自来水、煤气、铁路、民航等公用事业企业（public utility） 1的规制，非线性定价也因此在这些行业的价格政策中得到了广泛的应用，其在理论层面的研究也得到了主流经济学的重视，成为产业组织理论、企业理论以及规制理论（regulatory theory）等微观经济学最新领域的核心研究内容非线性定价具有两个最为重要的特征，一是发掘并模型化了消费者的异质性；二是可以同时提高生产者和消费者的福利，实现帕雷托改进，因此，相对于传统的边际成本定价这种线性定价模式而言，非线性定价不论在理论上还是在实践上都是一种极大的创新非线性定价有多种形式。

如图一所示两部定价（two-part tariff）是其中最简单、最基本的一种，它要求消费者先交纳一笔固定的进入费（ ） ，然后再根据消费量（ ）支付使用费（ ） ，即总价格eym如电力公司对大顾客收取的容量电价和电量电价，以及电信公司对固定或移动顾myeE客收取的月租费和通话费从两部定价中也可以导出其他各种定价方式例如，当进入费 时，两部0e定价就成为通常的线性定价当使用费 时，两部定价则成为固定费用定价（fixed-fee） ，如对某些0m1 由于这些行业都具有一个普遍的特征，即需要通过一个网络将生产商和消费者连接起来，因此也被称为网络型产业（network industries ） 2俱乐部产品的定价当价格方案存在多个价格分部时，则为多部定价（multi-part tariff） ，或曰阶段性定价（block tariff） 理论上讲，对任何一个微小的消费增量都可以收取不同的价格，这时的总价格曲线就成为一条平滑的曲线非线性定价理论的核心内容即要寻找一个最优的价格方案（optimal tariff schedule）以最大化社会总福利（规制者）或企业总利润（企业） 消 费 量 总 价 格 两 部 制 定 价 固 定 费 用 定 价 线 性 定 价 阶 段 性 定 价 三 部 制 定 价 非 线 性 定 价 图一 各种非线性定价本文对上世纪 70 年代后期发展起来的非线性定价理论及其在公用事业中的应用进行研究。

公用事业企业由于其固有的天然垄断属性，因此历史上在大多数工业化国家中都受到严格的规制，而非线性定价理论的发展在一定程度上成为这些国家放松规制政策实践的理论基础之一在我国，公用事业通常又被称为基础设施产业，相对于其他大多数行业而言，由于其资本密集、关系国计民生等特点，因此在现阶段仍然受到我国政府较为严格的规制，也是市场化改革最为迟缓的环节，但放松规制，引入竞争仍是大势所趋同时，非线性定价尽管在我国的电力、电信等行业的定价实践中得到一定程度的应用，但理论层面的研究仍显得相对滞后，因此，非线性定价对于我国现阶段公用事业行业的改革具有重要的理论和现实意义全文分为五部分，第二部分对同非线性定价密切相关的几种定价方式进行辨析，包括边际成本定价、FDC 定价、价格歧视、拉姆齐定价、峰谷定价第三部分重点探讨非线性定价不同于传统线性定价的理论基础——消费者的异质性——以及对这种异质性进行模型化的两种理论思路：消费者类型参数和需求档案函数第四部分以中国移动通信公司的全球通和神州行收费方式为例分析了非线性定价在公用事业中的应用最后总结全文二、相关定价方式辨析1. 边际成本定价（Marginal Cost Pricing ）3对非线性定价的研究源自边际成本定价的不足。

边际成本定价是一种线性定价方式，即向市场中的消费者购买的任何单位收取的价格不变，等于边际成本在竞争性的市场中，边际成本定价可以实现社会总福利的最大以及资源配置的最优（first best） 但对于公用事业企业而言，由于其规模经济所导致的天然垄断属性 1，不受规制的利润最大化的企业将追求垄断利润而偏离边际成本定价原则，因此会导致社会总福利的损失（deadweight loss） 传统的观点是需要政府的介入，即进行规制但规制同样存在规制成本、信息不对称（Tirole, 1988） 、A-J 效应（Averch and Johnson, 1962） 、规制承诺与灵活性之间的矛盾（Gilbert and Newbery, 1994） 、规制者被俘获（Stigler, 1971）等规制失灵的问题即使不考虑规制失灵而认为政府可以通过规制成功地将价格确定在边际成本处，然而由于企业在边际成本下降的阶段进行生产，这时的边际成本定价将导致企业无法弥补固定成本而出现亏损Dupuit（1884）和 Hotelling（1938）最早对这一问题进行了思考，他们的研究开创了公用事业规制理论他们认为，在坚持边际成本定价的同时，企业的亏损可以通过政府征税的形式加以弥补，这一理论直接导致了战后以英国为代表的欧洲国家主要采取对公用事业进行国有化（nationalization）并进行财政补贴的政策实践。

然而，对其他商品征税也会导致该种商品的价格偏离边际成本 2，结果是此一行业的福利损失转移到了其他行业，问题并未得到根本的解决美国的做法则是对私人所有的公用事业企业确定一个“公平的、合理的”回报率，即回报率规制（rate of return regulation） ，固定成本通过完全分摊成本定价法（fulll distributed cost, FDC 定价）回收这实质上是平均成本定价，同样存在福利损失因此，Coase（1946）极力反对 Dupuit 和 Hotelling 倡导的边际成本定价原则，他指出在平均成本下降时，两部定价要优于边际成本定价在随后的另一篇文章中（Coase, 1970） ，他更是详尽追述了边际成本定价的渊源，历数了边际成本定价的缺陷他认为，边际成本定价仅仅考虑了消费者对增量成本的评价，而没有考虑对总成本的评价；政府代替消费者做出是否需要某种商品的判断；没有考虑到政府介入后税收的无效率以及行政的成本；更为严重的是，边际成本定价最终将导致公用事业的集中化管理同时，他还指出试图对共同成本和固定成本进行分摊的 FDC 定价也是徒劳无益的当存在规模经济时，边际成本定价无法解决固定成本的弥补和分摊的问题 3。

当企业生产多种产品时，这一问题就更为复杂，并有可能出现交叉补贴问题（cross subsidy） 相对于边际成本定价所导致的资源配1 Baumol、Panzar 和 Willig（1982）指出，导致自然垄断的原因并不是规模经济，当企业在平均成本曲线上升的阶段（因此并不存在规模经济）进行生产，同样有可能出现自然垄断他们对自然垄断给出了更加精确的定义：弱可加性（subadditivity） ，即 ， 为企业各产品的产量向量他们提出的弱可加性以及与此相关的可竞)()(iiyCi争市场理论（contestable market）是现代产业组织理论的重要内容2 除非是对完全无弹性的商品征税，这种税收不会改变消费者的行为，被称为 lump-sum tax，例如人头税收入税也会影响消费者在工作和闲暇之间的替代这里实际上隐含着公共事业定价同最优税收之间的关联，相关贡献由 Ramsey（1927） 、Mirrlees（1971, 1976）做出，他们的研究同非线性定价有直接的关系3 事实上，不仅仅是存在规模经济时有这一问题只要边际成本定价产生的生产者剩余不足以弥补固定成本，都存在这一问题4置和社会福利的“最优”而言，如何解决这一问题则成为经济学中的次优问题（second best） ，即：在企业盈亏平衡的条件下，管制者（或企业）如何确定价格以使社会总福利最大（或者福利损失最小）？对这一问题的回答沿三条思路展开，一是从会计分摊的角度而发展出来的 FDC 定价，它长期以来在美国公用事业管制机构——如州际贸易委员会（Interstate Commerce Commission）和联邦通信委员会（Federal Communications Commission）——的政策实践中得到广泛的应用，目前我国的绝大多数企业以及政府的有关监管机构也主要采用这种方法。

二是从经济效率和社会福利的角度，由英年早逝的英国经济学家 F.P Ramsey（1927）最早提出的 Ramsey 定价，并由 Mirrlees（1971, 1976）发展的最优税收理论，以致后来的非线性定价；第三则是价格歧视2. FDC 定价根据 FDC 定价，固定成本 F 将被按照一个固定的比例 （ ）分配给企业的 n 种产品，通if1if常有三种确定分配比例的方法（Braeutigam, 1980）：（1）总收入， ；（2）实际产jii qp/出， ，但当企业产出的单位不一致时这种方法则不可行；（3）可分配成本（边际成本） ，jiiqf/，m j 为第 j 种产品的边际成本经过分配，第 j 种产品的价格为 jii Ffmjjj从经济效率的角度出发，大多数经济学家都不赞同 FDC 定价例如，Friedlaender（1969）指出，FDC 定价过于武断（arbitrariness ） ，几种分配方法产生的结果各不相同，并且存在循环论证的嫌疑Brown 和Sibley（1986）则指出，FDC 定价实际上是平均成本定价，反映经济效率的价格弹性、边际成本等概念在FDC 定价中没有作用。

Baumol （转自 Brown 和 Sibley，1986，第 49 页）则认为，FDC 定价对于它原本要解决的最重要的问题之一——交叉补贴（cross subsidy）——也是无意义的，因为不论采用哪种分配方法，其结果都是无交叉补贴的（subsidy-free） ，因此 FDC 定价不能作为判断是否存在交叉补贴的依据FDC 定价仅仅考虑了已经或正在进行生产的商品的成本，而无法对生产或不生产某种商品的成本进行增量比较，而后者才是判断交叉补贴是否存在的依据但是，显然 FDC 定价的最大优势在于它符合人们的直观感受，并且简便易行近年来另一种考虑固定成本分摊的方法是所谓的公理式方法（axiomatic approach） （Mir。