金融风险管理期末复习总结及参考答案.doc

金融风险管理期末复习总结及参考答案第一，复习应该看以下几个文件：《金融风险管理授课和应考指导》（尤其是第10页），《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》，《金融风险管理习题》，《金融风险管理直播课堂文字说明》，《金融风险管理课程》这些文件中最重要的是第2个和第3个第二，有计算题，请务必考试带计算器《金融风险管理授课和应考指导》的第10页对如何准备考试做了说明，指出：1. 在通读教材基础上，牢记“重点掌握”和需要“掌握”的单选、多选题、判断题、简答、论述题； 2.把《习题》中的所有计算题都达到熟练演算； 3.需要“了解”的习题，也要通读看懂第2个文件《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》中的期末复习重点和参考样题，我同样列在了这儿，但期末复习重点没有给出参考答案，简答题和论述题参考样题的参考答案列出，仅供同学们参考（个别题目只列出页码，请同学们自己从教材中找答案），请同学们自己也做一遍期末考试复习重点：本课程包括四篇十七章主要复习重点如下：第一篇 金融风险管理基础第一章  金融风险概述金融风险的分类金融风险产生的原因信息不对称、逆向选择、道德风险第二章  金融风险管理系统金融风险管理策略。

20世纪70年代以来全球金融领域的新特征第三章  金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分如何计算一级资本充足率、总资本充足率？如何计算风险调整资产？息票债券的当期售价的折现公式及其含义反映资产系统性风险的ß值的含义如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算统一公债的收益率公式及其含义如何计算贴现发行债券的到期收益率？如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？第二篇　金融风险评估与管理第四章  信用风险管理信用风险的广义和狭义概念如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？信用风险的具体特征表现在哪些方面？度量借款人的“5C”分别指什么内容？放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？第五章  流动性风险管理重点掌握：流动性风险的含义及产生的主要原因商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”简述衡量流动性的流动性缺口法简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。

第六章  利率风险管理何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程如何确定利率期权的平衡点？银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额何为利率期货？利率期货的特征如何？试述利率期权的定义及其分类何为利率互换？其特征如何？并举例说明之第七章  外汇、外债风险管理外汇风险包括哪些种类，其含义如何？衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？管理外汇交易风险的商业法、金融法何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？第八章  操作风险管理何为操作风险？其有哪些特点？操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？第三篇　金融机构风险管理第九章  商业银行风险管理信贷资产风险管理的措施有哪些？银行一般面临的外部和内部风险。

证券投资风险的管理对策有哪些？商业银行存款风险的概念和种类是什么？商业银行中间业务分类及其风险特征商业银行中间业务风险管理的对策与措施商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式第十章  保险公司风险管理保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施保险公司财务风险管理策略第十一章  证券公司风险管理我国证券公司传统的三大业务及其含义证券公司的风险类型及其含义第十二章  基金管理公司风险管理基金的概念及基金的分类何为契约型基金，何为公司型基金？基金管理公司如何控制投资风险？基金管理公司开展流动性风险管理的手段第十三章  非银行金融机构风险管理农村信用社的主要风险及其含义非银行金融机构的种类农村信用社应如何开展信贷风险管理？何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？第四篇　现代金融风险管理第十四章  金融衍生工具与风险管理基本的金融衍生工具的种类及其含义何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？第十五章  金融工程技术与风险管理何为货币的时间价值原理？试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。

举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的方法举例说明使用期权管理货币风险的方法举例说明使用远期工具管理利率风险的方法第十六章  网络金融与风险管理金融机构在安全方面需要解决哪些问题？网络银行的技术风险主要包括哪些内容？网络银行的风险管理方法有什么？第十七章  金融风险综合管理金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？利率自由化与金融风险的相关性是什么？金融自由化主要包括哪些内容？何为资本账户自由化？资本账户自由化与金融风险的相关性主要表现在哪些方面？唐俊：请问刘老师，哪几章是重点章节呢？刘晓霞：重点章是第三、四、五、六、七、九、十三章参考样题：鉴于本学期是金融风险管理第一次期末考试，现在发布一些参考样题，供各位老师和学生参考使用请结合金融风险管理教材、《金融风险管理学习指导》辅教材、金融风险管理期末复习指导、置顶帖子中的复习重点来复习客观题（单选、多选、判断）参考资料：客观题主要考核的是综合素质，对金融风险管理课程的整体把握，如果需要练习题可以参考《金融风险管理学习指导》辅教材，另外，电大金融风险管理课程中，“教学”栏目下有“金融风险管理习题”这一参考资料，对客观题、主观题的复习都是很好的练习材料。

一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险答：BA. 放款人      B. 借款人      C. 银行      D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：答：ACEA. 可疑        B. 关注        C. 次级      D. 正常      E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”        ）计算题参考样题：期末考试中有两道计算题，请携带计算器四）计算题（每题15分，共30分）参考样题： 贷款风险分析各项指标的计算针对银行资产和负债结构各项指标计算一级资本充足率和总资本充足率的计算方法银行盈利分解分析法的计算公式息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算看涨期权内在价值的计算超额储备以及超额储备比例的计算方法根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别计算均值、方差和标准差计算商业银行流动性的比例指标商业银行头寸匡算计算方法。

商业银行流动性需要测定的计算利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响持续期缺口的计算方法远期利率协定的结算支付额的计算利率期货波动值的计算利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析利率上限、下限情况下损益的计算外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算期权内在价值和时间价值的计算货币的现值计算（1年和N年）证券投资中实际收益率的计算方法，名义投资收益率和实际投资收益率的关系简答题和论述题参考样题：（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）参考样题：1．贷款五级分类的类别如何划分答：正常、关注、次级、可疑、损失五类后三种为不良贷款参考第三章，金融风险管理课程文件28页，这个题目应该扩充2．如何计算一级资本充足率、总资本充足率？答：• 一级资本充足率=一级资本额∕风险调整资产• 总资本充足率=（一级资本额 + 二级资本额）∕风险调整资产• 风险调整资产=∑表内资产×相应风险权数 +∑表外项目×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数参考第三章，金融风险管理课程文件30页。

3．息票债券的当期售价的折现公式及其含义答 ：4．信用风险的广义和狭义概念答：——狭义信用风险，狭义的信用风险，是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险——广义信用风险，既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，如商业性风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险信用风险的核心内容是信贷风险5．如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？答：6．信用风险的具体特征表现在哪些方面？答：１．工商业贷款特征：工商业贷款一般分为流动资金贷款和定期贷款１）流动资金贷款的风险表现为：①借款企业用流动资金贷款发放工资、管理费用、债务利息等与贷款无关的开支；②用流动资金贷款来购买长期资产，如固定资产等，或偿还长期债务；③借款企业不能按期偿还对供应商的欠款，导致供应商不愿再向借款企业提供商业信用；④银行发放贷款时的抵押率过高，或是因为存货跌价、应收账款出现坏账导致抵押物价值下降２）定期贷款的风险表现为：①贷款期限与用贷款资金购置的资产寿命不一致；②经营中产生的现金流不足以偿还定期贷款的本息；销售收入低于预期水平，现金紧张，偿债能力弱；③在贷款还清之前，用贷款购置的长期资产已经因技术更新而被淘汰，使得抵押率超过正常水平；④剩余的现金流入被用于支付高工资或其他用途；⑤贷款还本付息的压力过大，影响企业积累和发展；⑥由于经营不善或行业突变，借款人财务状况恶化。

2．贸易融资信贷的风险特征：贸易融资包括出口押汇、进口押汇、打包放款和信用证业务等风险表现（1）信用问题，即借款人（进口商或出口商）无法偿还贷款，或是信用证保兑行无追索权买单，而开证行未能履行付款义务；（2）操作问题，即在国际贸易结算中信用证和结算单据审核失误，以及在贷款的记账、资金的划拨等方面出现失误或人为的舞弊；（3）汇率问题，即因为贸易融资涉及国际间的资金收付，如进口地银行。