
金融危机之下的银行零售业务风险管理(共39页).ppt
39页TitleSubtitle金融危机之下的银行零售业务风险管理2/35概要一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战二、商业银行零售业务风险监控流程三、商业银行零售业务信用风险计量管理四、商业银行零售信贷业务风险回报管理3/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战4/35信用卡产品创新范例一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战放松管制,业务转型和产品创新与零售业务风险回报管理累进型创新改良现有的产品,服务,流程 或方式来增加收益和节约成本战略型创新在现有的业务模式下极大地改变现有的产品,服务,渠道和流程突破型创新实质性地改变现有的业务模式,在本行业中推行全新的产品或方式lCapitalOne Credit Line Increase 提高潜在VIP客户的信用额度lShadow limited 影子限额lAT&T可打的信用卡(推出时) lCapitalOne balance transfer 低息额度节余转进(推出时)lBAC Mini card微型卡lBankOne Choice card选择卡lCitibank生物智能卡(2007)lMBNA affinity programs 认同卡lCapitalOne analytic card 分析卡lAT&T取消信用卡年费(1993)lBAC Advantage Checking 领先支付账户lBAC Free SafeSend免费汇款服务l自动取款机、网银(推出时)lBAC Keep the change 保留零钱lWoolwich Open Plan Offset 开放抵消计划(推出时)lReverse mortgage 反向按揭 (推出时)其他产品创新范例lBAC cross sell 对银行现有客户产品交叉销售5/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战为何“漏斗银行”( Funnel Bank)和“香蕉皮”(Banana Skins)事件层出不穷?l2007年3月,全球折扣零售业巨头TJX公司宣布,在长达18个月的时间内,其IT系统中有4500万信用卡和借记卡号失窃。
l支付数据在未加密的情况下即被发送给卡发行公司,网络窃贼在付款审批过程中从位于伯明翰的TJX计算机系统中窃取了卡数据,导致导致很多美国和加拿大的银行和信用合作社被迫禁止使用并重新发行成千上万的信用卡l这次事件暴露了该公司在数据存储及数据传递安全管理质量上的严重缺陷,以及风险管理和内部风险监控能力方面的漏洞l2007年8月5号,美国第五大投资银行贝尔斯登公司(Bear-Stearns成立于1923年的一家全球领先的投资银行和证券交易及经纪公司)宣布,受美国次级抵押贷款市场危机的拖累,公司旗下的两只基金倒闭,投资人的损失高达15亿美元一天之后,美国第十大抵押贷款机构美国住房抵押贷款投资公司正式向法院申请破产保护l在美联储一手导演下,贝尔斯登公司被JP摩根大通收购而获救,看来暂时避免遭受了这场大规模系统性失败l次级抵押贷款债券及其衍生品价值受到严重损失,于是商业银行和投资银行将所投资的次级抵押贷款债券及其衍生品大规模核销估计累计损失达1万亿美元6/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析u 这里通过对“金字塔骗术”( pyramid scheme)的解释类比来理解次债危机:次级抵押贷款如何从一开始向不具备资格的借款人进行了成功推销,到后来次级抵押贷款的证券化并转销给其他投资者。
u 金字塔骗术具有这样的特性,即初始投资者从一开始就能够从后续投资者的交易中赢得大量收益,而这也是形成金字塔结构的驱动力u 其中是如何运作的?其运作完全在于创造一种预期:市场预期被次级抵押贷款借款人购买的商品住房的价格会显著上升,而最后这种预期果然成为了现实7/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析u 想象一下:第一批次级抵押贷款借款人购买了新住房,而他们的抵押贷款被捆绑并证券化后卖给了一批投资者u 进入第二批次级抵押贷款借款人,他们为已经被第一批借款人购买了的房屋继续竞价,使得房屋价格上升,这是他们使用的是借款人提供的资金u 无论有没有抵押,第一批借款人出售住房后赚得的钱可以购买价格更高的住房但与此同时,因为第一批次级抵押贷款债券的标的资产市场价格上升,受其支持的证券也就更值钱,导致其收益率降低,并使这些证券的初始投资者们获利这使更多次级抵押贷款债券及其衍生产品的销售更加容易8/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析u 这个过程周而复始,直到不再有新的次级抵押贷款借款人或房产的市场价格过高而停止继续升值u 一些次级抵押贷款债券及其衍生产品的交易能够为出售者提供剩余价值(residual),通过出售债券或衍生产品获得收益。
这进一步鼓励了此种债券的持有人以及每一个后续的交易者不断把这类债权销售给他人u 但是,所有金字塔骗术最终都会以灾难告终,次级抵押贷款也不例外某种意义上来说,上世纪90年代到21世纪初期的互联网股票泡沫也是一种“金字塔骗术”)9/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战“漏斗”和“漏斗”和“香蕉皮”出于流程缝隙、断裂和缺漏银行经营的社会环境具有违规意愿或素质不高的员工业务流程或规则存在缺陷操作风险事件和案件损失 环境是 员工受 流程或 实际操 事件形员工成 环境的 规则存 作中流 成损失长的条 影响 在问题 程存在件,事 因有低 缺陷造故频发 素质员 成操作环境恶 工而发 风险事化 生作用 件和案件10/35CEO战略组织目标部门目标部门目标部门目标部门目标部门目标市场销售发货收款服务支持客户部门工作指标一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程缝隙、断裂和缺漏基于低水平的流程管理及运营模式客户如何观察我们?我们如何测量流程业绩?11/35CEO战略组织目标流程目标流程目标流程目标 市场 销售 发货 收款 服务支持核心流程2核心流程1核心流程3核心流程工作指标一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战消除流程缝隙、断裂和缺漏,就要以客户为中心拉通流程价值链12/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程有不同的层次,是银行提供服务和“三道风险防线”的共同工作基础核心流程子流程通知客户通知客户资金划拨资金划拨指指令令交付资金交付资金交付确认交付确认贷款分析人贷款分析人员核实客户员核实客户满意度满意度获取贷款授权贷款分析人员贷款分析人员归档归档进一步细化某个子流程贷款申请贷款申请审批审批贷款发放贷款发放市场营销本息偿还本息偿还13/35一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程包括岗位职责的界定、控制、技术等一系列连串的步骤和行为系统要求流程的要求客户要求成本要求支付要求客户满意度输入输出控制技术流程时间客户客户供应商供应商14/35一些案件反映的问题l 银行工作人员在代理销售过程中不尽职,信息披露不充分,没有进行风险提示l 从事代理销售业务的银行员工素质及专业水平有待提高l 银行没有建立关于银行柜面销售人员告知义务及信息披露义务的相关制度l 银行相关业务部门负责人的操作风险、法律风险以及信誉风险意识不强一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战15/35aFinancialCustomerProcessPeopleROCE 29.5 Revenue 13.7 Cash 12.9 Profit 9.4 Debtors 27.1 Satisfaction 5.2 Complaints 3.9 Communication 5.3 Lead-time 5.2 On-time 3.9 Accuracy 5.3 Quality 8.3 Turnover 5.2 Sickness 3.9 Attitude 5.3 MeasureActionAnalyseReviewProcessDocumentationJ A S OND J F MA M J J A S ON D J F M0102030405060708090100UCLLCL战略计划考核指标体系测量.行动分析.回顾流程优化项目选择流程改进创新项目过程管理新流程标准化作业文件新流程能力监控DevelopStrategyDiscoverDevelopManufactureGenerateDemandRealiseDemandMaintainSupply PlanMake APIMake DrugDistributeProductReactA+B = CReact C+D = ECrystalliseDryMillPackLEADERSHIPPROCESSESBUSINESSRESULTSPEOPLEMANAGEMENTPOLICY ANDSTRATEGYRESOURCESPEOPLESATISFACTIONCUSTOMERSATISFACTIONIMPACT ONSOCIETY流程之声流程用户之声数据之声市场之声客户之声法律之声监管之声战略之声战略目标战略地图一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程银行,流程价值链基础上的战略校准和部门协同战略部署战略执行战略校准风险监控风险政策16/35二、商业银行零售业务风险监控流程17/35二、商业银行零售业务风险监控流程1、风险监控规划2、具体风险监控计划3、风险监控计划执行4、监督风险监控意见执行5、风险监控重检18/35二、商业银行零售业务风险监控流程介绍一个有用的风险监控工具失效模式及后果分析(FMEA)评估当前状况产品名:产品名:负责方:过程步骤部分序号潜在失效模式潜在失效后果SEV潜在的原因OCC当前的控制措施DETRPN建议采取的行动Resp。
00发生率评分:1=不经常发生10=几乎必然发生对后果严重性评分:1=不严重10=十分严重列出每个失效模式的潜在原因:当前流程中的控制方法对检测的可能性评分1=每次都能检测到10=无法检测到风险顺序数(RPN):严重性x发生率x可检测性表1 失效模式及后果分析(FMEA)表列出流程步骤中可能会发生的潜在失效模式列出潜在失效模式可能对客户所造成的影响输入流程图的过程步骤19/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理20/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理共同的风险意识用不同的眼光看待风险 赌场 和 银行“风险”的英文翻译是 “Risk”“Risk”语言学的来源是从意大利文的 “Riscare”“Riscare”的含义就是 “to dare”(敢)“Risk”原来科学研究的动机就是为了能够了解赌博的概率21/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理22/35共同的理解很关键, 否则我们认为我们可以很好的沟通,其实不然:三、商业银行零售业务信用风险计量管理23/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理巴赛尔新资本协议带来的挑战与机遇l 挑战l为了合规必须投资于数据仓库、分析模型与IT基础设施l必须对管理流程和内部监控机制作出相应调整l 机遇l采纳风险管理最佳实践l在适当管理下可降低监管资本金的要求l降低风险,提高盈利24/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理新巴赛尔的框架l 巴赛尔新资本协议:l重新定义了监管资本的计算方法,使之对风险水平更加敏感l目标是增强金融系统的稳定性l提供了一系列的选项,更加具备弹性l为采纳最佳风险管理提供了激励机制l对银行内部监管机制更加强调l 新巴赛尔的三根支柱:lPillar I: 最低监管资本的计量lPillar II: 监控机制lPillar III: 市场约束与信息披露25/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理新巴赛尔的范围l 应对各种风险:l信用风险l市场风险l操作风险26/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理巴塞尔新资本协议的基本构成部分信息披露报告用途测试监督压力测试内部治理 职能独立数据模型检验调整文件建制第3支柱第2支柱第1支柱27/35三、商业银行零售业务信用风险计量管理支柱一: 基本的方法l 内部评级法: l要求先进的、精密的风险管理和资本计量系统l对于。












