初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案53.docx

初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：银行风险管理的流程是()A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测正确答案：C2. 单选题：下列关于交易账户的说法，不正确的是（　　）A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸正确答案：B3. 单选题：下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源正确答案：B4. 多选题：下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有()A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划正确答案：CDE5. 多选题：下列选项可以作为期权标的的有()。

A.外汇B.石油C.黄金D.大豆E.国库券正确答案：ABCDE6. 单选题：下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　　）A.EVA=税后净利润一资本成本B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本正确答案：C7. 多选题：下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有()A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷正确答案：AE8. 多选题：下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力正确答案：ABCDE9. 单选题：【2012年真题】()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析正确答案：A10. 单选题：现金头寸指标等于()A.（现金头寸-应收存款）÷总资产B.（现金头寸+应收存款）÷总资产C.（现金头寸-应收存款）×总资产D.（现金头寸+应收存款）×总资产正确答案：B11. 多选题：下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是()A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系正确答案：ABCE12. 多选题：【2014年真题】期权价值的组成部分包括()A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标的资产价格E.无风险利率正确答案：AB13. 多选题：集中度风险的情形有()A.借款人集中风险B.地区集中风险C.行业集中风险D.资产集中风险E.表外项目集中风险正确答案：ABCDE14. 单选题：下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是()A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求正确答案：D15. 单选题：【2013年真题】国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　），超过这一限度说明风险较大。

A.50%B.100%C.150%D.200%正确答案：C16. 单选题：已知一项投资收益为20%的可能性是0.8，收益为10%的可能性是0.1，不能收回投资的可能性为0.1，则预期收益率为()A.7%B.10%C.15%D.20%正确答案：A17. 单选题：商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年A.0.5B.1C.2D.3正确答案：A18. 多选题：商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买()加以缓释A.商业银行一揽子保障B.错误与遗漏保险C.经理与高级职员责任险D.未授权交易保险E.财产保险正确答案：ABCDE19. 单选题：当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（　　）A.利用长期负债为短期资产融资B.利用长期负债为长期资产融资C.利用短期负债为长期资产融资D.利用短期负债为短期资产融资正确答案：A20. 单选题：【2013年真题】（　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保A.担保B.保证C.抵押D.质押正确答案：D21. 单选题：下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险正确答案：A22. 多选题：商业银行的风险管理信息系统理解正确的是()。

A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD23. 单选题：对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()A.弱B.强C.不变D.不确定正确答案：B24. 多选题：【2013年真题】根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　）A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突正确答案：ACE25. 单选题：下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是()A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率正确答案：A26. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A27. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。

A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案：B28. 单选题：银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还银行的债务”的情况不包括()A.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失C.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上D.银行将债务人列为破产企业或类似状态正确答案：C29. 单选题：()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡正确答案：C30. 单选题：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率正确答案：A31. 单选题：风险管理体系的灵魂是()A.风险文化B.风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：A32. 单选题：下列不属于风险报告内容的是()A.风险状况B.损失事件C.关键风险指标D.风险监测正确答案：D33. 单选题：利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，()。

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换正确答案：C34. 多选题：某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营关于该协议，下列说法正确的有()A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB35. 单选题：连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件A.6B.4C.8D.2正确答案：C36. 单选题：【2014年真题】我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.声誉风险正确答案：B37. 单选题：下列选项中，不属于操作风险第一支柱的是()A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.客户风险正确答案：D38. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确的是()。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致。