银行从业资格考试风险管理习题汇总.doc

精品文档（　　1、甲、乙两人均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业企业为甲设定的贷款利率高于乙，这种风险管理的方法属于( )　　A.风险补偿　　B.风险转移　　C.风险分散　　D.风险对冲　　标准答案：a　　2、下列关于对风险定义的理解，最符合当前监管当局的思考模式的是( )　　A.风险是未来结果的不确定性　　B.风险是损失的可能性　　C.风险是未来结果对期望的偏离　　D.风险是未来结果的变化　　标准答案：a　　3、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力　　A.资本金规模和商业银行的盈利水平　　B.资产规模和商业银行的风险管理水平　　C.资本金规模和商业银行的风险管理水平　　D.资产规模和商业银行的盈利水平　　标准答案：c　　4、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )　　A.资产负债风险管理模式阶段　　B.资产风险管理模式阶段　　C.负债风险管理模式阶段　　D.全面风险管理模式阶段　　标准答案：c　　5、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )　　A.风险补偿　　B.风险转移　　C.风险分散　　D.风险对冲　　标准答案：c6、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益法(ROE)　　B.资产收益率(ROA)　　C.风险价值(VAR)　　D.风险调整的业绩评估方法(RAPM)　　标准答案：d　　7、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间　　A.(1.8750 1.9250)　　B.(1.8000 2.0000)　　C.(1.8500 1.9500)　　D.(1.8250 1.9750)　　标准答案：c　　8、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )　　A.操作风险　　B.战略风险　　C.国家风险　　D.信用风险　　标准答案：c　　9、马科威茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，已经成为了现代风险管理的重要基石　　A.投资组合理论　　B.资本资产定价模型　　C.套利定价理论　　D.二叉树模型　　标准答案：a　　10、假定股票市场一年后可能出现5中情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示：　　则一年后投资股票市场的预期收益率是( )　　A.18.25%　　B.27.25%　　C.11.25%　　D.11.75%　　标准答案：d二，一、单选题:　　1、《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

　　A.监管资本;高级风险量化　　B.经济资本;高级风险量化　　C.会计资本;风险定性分析　　D.注册资本;风险定性分析　　标准答案：a　　2、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端　　A.外部风险监督机构　　B.内部审计部门　　C.法律/合规部门　　D.财务控制部门　　标准答案：d　　3、内部审计不包括( )　　A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性　　B.内部控制的健全性和有效性　　C.适时修订规章制度和操作规范规程使其符合法律和监管要求　　D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性　　标准答案：c　　4、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )　　A.失误树分析法　　B.专家调查列举法　　C.情景分析法　　D.制作风险清单　　标准答案：d　　5、风险管理最基本的要求是( )　　A.迅速、有效地控制风险　　B.适时、准确地识别风险　　C.准确、详细地计量风险　　D.适时、完整地检测风险　　标准答案：b　　6、( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施　　A.董事会　　B.监事会　　C.股东大会　　D.高级管理层　　标准答案：d　　7、商业银行的最高风险管理/决策机构是( )　　A.董事会　　B.监事会　　C.股东大会　　D.高级管理层　　标准答案：a　　8、商业银行的核心“无形资产”是指( )　　A.完善的公司治理结构　　B.健全的内部控制机制　　C.有效地风险管理策略　　D.风险管理信息系统　　标准答案：d二、多选题:　　9、商业银行内部控制的主要原则包括　　A.独立　　B.审慎　　C.高效　　D.客观　　E.全面　　标准答案：a, b, e　　三、判断题:　　10、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。

　　对 错　　标准答案：错误　　11、因为商业银行管理战略是关于银行的一整套中长期发展目标的安排，因此，商业银行管理战略一旦制定以后就不能更改　　对 错　　标准答案：错误　　12、银行董事会通常会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则　　对 错　　标准答案：正确一、单选题:　　1、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )　　A.增加　　B.减少　　C.不变　　D.不确定　　标准答案：b　　2、利率期限结构变化风险又称( )　　A.重新定价风险　　B.期权性风险　　C.收益率曲线风险　　D.基准风险　　标准答案：c　　3、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理　　A.利率风险　　B.商品价格风险　　C.汇率风险　　D.收益率曲线风险　　标准答案：c　　4、某公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，它可以通过( )，卖出美元买入日元，满足对外支付日元的需求　　A.远期外汇交易　　B.即期外汇交易　　C.期货交易　　D.期权交易　　标准答案：b　　5、公司或企业购买远期利率协议的目的是( )　　A.锁定未来借款成本　　B.锁定未来借款利润　　C.对冲未来信用风险　　D.增加货币头寸　　标准答案：a　　6、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为( )。

　　A.价内期权　　B.欧式期权　　C.价外期权　　D.美式期权　　标准答案：b　　7、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是( )　　A.都需要在固定的场所交易　　B.都需要双方签订标准化合约　　C.都为了规避利率、汇率变化带来的风险　　D.到期都要按约定完成货品或货币的交易　　标准答案：d　　8、银行账户中的项目通常按( )计价　　A.模型　　B.可变现净值　　C.历史成本　　D.公允价值　　标准答案：c9、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义　　A.名义价值　　B.市场价值　　C.内在价值　　D.公允价值　　标准答案：a　　10、巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )　　A.累计总敞口头寸法　　B.净总敞口头寸法　　C.短边法　　D.总敞口头寸法　　标准答案：c　　11、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年　　A.1.35　　B.1.73　　C.1.91　　D.2.56　　标准答案：c　　12、假如一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480，则用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A.200　　B.800　　C.1000　　D.1400　　标准答案：b　　13、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间爱你占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC为( )　　A.6.28%　　B.7.43%　　C.7.85%　　D.8.16%　　标准答案：d　　14、假定某商业银行的资产组合收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元　　A.65　　B.73　　C.75　　D.80　　标准答案：b　　15、用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )　　A.1　　B.2　　C.3　　D.4　　标准答案：c一、单选题:　　1、在操作风险经济资本计量的方法中，标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为( )类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总这些类别产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求　　A.4　　B.6　　C.8　　D.9　　标准答案：c　　2、下列属于外部事件引发的操作风险的是( )。

　　A.外部欺诈、盗窃　　B.监管规定　　C.内部欺诈　　D.违反系统安全　　标准答案：a　　3、关于商业银行操作风险的下列说法中，不正确的是( )　　A.根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险　　B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生　　C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策　　D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金　　标准答案：c　　4、( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务　　A.资金交易业务　　B.柜台业务　　C.个人信贷业务　　D.代理业务　　标准答案：d　　5、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知　　B.由表及里、自上而下和从已知到未知　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知　　标准答案：b。